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证券投资有效边界的研究

作　者: 邓英东
导　师: 朱功勤；杜雪樵
学　校: 合肥工业大学
专　业: 计算数学
关键词: 最小方差集 有效边界 渐近线 有效子集
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2003年
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内容摘要


本文主要对证券投资有效边界进行了研究，第一章介绍了最小方差集的概念及其性质，给出了获得有效子集的条件。第二章介绍了有效边界的确定，给出了边界的数学表达式及其计算方法。第三章进一步说明了在证券数目变化时的有效边界的确定，其中本人的主要工作在3.3节，即在证券数目变化时，存在无风险收益且允许卖空的条件下的有效边界的研究。最后一章简单地介绍了多期组合选择模型及其处理的方法，这也是对单期模型的补充和完善。

全文目录


绪论  10-11
第一章 最小方差集  11-21
  1.1 最小方差集的性质  11-18
  1.2 有效子集的前沿恒同于全体有效前沿的条件  18-21
第二章 有效边界的确定  21-30
  2.1 仅含风险资产时有效边界的确定  21-26
  2.2 具有无风险资产的均值-方差的有效前沿  26-30
    2.2.1 允许卖空条件下的资产组合理论  26-27
    2.2.2 不允许卖空条件下的资产组合理论  27-28
    2.2.3 模型(C)有效投资组合边界的确定  28-30
第三章 证券数变化时的有效前沿  30-44
  3.1 证券数减少的情形  30-34
  3.2 证券数增加的情形  34-36
  3.3 具有无风险证券数的变化  36-44
    3.3.1 证券数减少情况  39-41
    3.3.2 证券数目增加的情形  41-44
第四章 多期最优组合选择模型  44-48
  4.1 模型的建立  44-45
  4.2 动态规划方法  45-46
  4.3 鞅测度方法  46-48
参考文献  48-49

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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