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利率市场化条件下商业银行利率风险管理

作　者: 江新奎
导　师: 王家传
学　校: 山东农业大学
专　业: 农业经济管理
关键词: 利率市场化 利率风险 利率风险管理
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
下　载: 438次
引　用: 1次
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内容摘要


20世纪80年代以来,经济一体化,金融自由化浪潮席卷全球。利率市场化是金融自由化的重要内容,它的实质是政府下放利率管制权,使利率以基准利率为基础随市场供求关系不同自由波动。各国的理论和实践表明,利率市场化运作,可以促进利率水平向均衡市场利率靠近,有利于社会闲置资金向银行资金的转变,有利于银行资金向社会投资转化,最终促使社会投资数量和质量提高,推动一国经济快速健康发展。利率市场化是一国经济发展的一个必经阶段,具有历史必然性。但是,必须看到,在利率市场化过程中,一国利率水平和结构将发生巨大变化,利率波动水平加剧,同时,由于一国市场机制不健全,产权改革不到位,金融市场不发达,金融机构环境适应性差等原因,造成商业银行在剧烈波动的市场利率环境中利差收入减少,市场价值降低,甚至直接威胁到商业银行的生存。即使在利率市场化完成以后,市场利率随着宏微观环境变化而不断波动的局面也不会改变,因而商业银行将同样面临利率风险,一个商业银行利率风险管理能力和水平直接决定了其在金融行业的竞争和生存能力。为了在波动的市场利率环境中有效规避利率波动带来的风险,甚至抓住有利时机扩大盈利,西方商业银行积极加强利率风险管理工作,不仅注重利率风险组织机构建设,而且积极研究利率风险管理的技术方法和策略,取得了一定的效果。由于长期以来我国一直实行利率管制,利率波动对我国商业银行经营效益影响不大,所以,目前我国商业银行利率风险管理意识模糊,对利率风险管理技术方法研究积极性不高,这都使得我国商业银行抵御利率风险能力较差。因此,本文以深入研究西方发达国家利率风险管理的先进技术、方法为基础,努力结合我国商业银行实际加以借鉴和应用,希望能够对我国商业银行提高抵御风险能力有所帮助。 本文分为七个部分,就市场化条件下我国商业银行利率风险管理的一些问题作了一些初步探讨。1概述。介绍了利率市场化的历史必然性,利率市场化与利率风险,利率风险管理的概念,利率风险管理的历史与发展。2利率风险管理的模型。3利率风险管理工具。主要讲述了远期利率协议、利率期货、利率期权等金融衍生工具在利率风险管理中的应用。4国内商业银行利率风险现状。指出了我国商业银行所面临的主要利率风险,分析

全文目录


摘要  6-8
英文摘要  8-10
1 引言  10-12
  1.1 选题背景和意义  10
  1.2 前人研究综述  10-11
  1.3 研究方法  11
  1.4 创新之处与不足  11-12
2 利率市场化与利率风险概述  12-32
  2.1 利率市场化及其必然性分析  12-15
  2.2 利率市场化与利率风险  15-27
  2.3 商业银行利率风险管理的含义  27-28
  2.4 利率风险管理的产生与发展  28-29
  2.5 利率风险管理的原则  29-31
  2.6 西方商业银行利率风险管理理论  31-32
3 利率风险管理模型  32-46
  3.1 利率敏感性缺口管理模型  32-38
  3.2 持续期缺口模型  38-43
  3.3 凸度模型  43-46
4 利率风险管理工具  46-57
  4.1 远期利率协议  47-48
  4.2 利率期货  48-50
  4.3 利率期权  50-51
  4.4 利率上限、利率下限和利率双限  51-53
  4.5 利率互换  53-57
5 国内商业银行面临的利率风险  57-61
  5.1 国内商业银行面临的主要利率风险类型  57-59
  5.2 国内商业银行利率风险成因  59-61
6 我国商业银行利率风险管理缺陷  61-64
  6.1 利率风险管理意识淡薄  61
  6.2 利率风险管理机制不健全  61-62
  6.3 资产负债管理乏力，资产负债结构失衡  62-63
  6.4 利率风险管理人才缺乏  63
  6.5 我国商业银行外部监管不完善  63-64
7 我国商业银行加强利率风险管理的对策建议  64-71
  7.1 加强政府宏观调控，完善商业银行外部经营环境  64-66
  7.2 搞好微观建设，不断完善商业银行内部管理体制  66-71
8 利率敏感性缺口管理模型在我国商业银行中的具体应用  71-80
  8.1 利率敏感性缺口分析  71-77
  8.2 利率敏感性缺口管理目标  77
  8.3 利率敏感性缺口优化过程及结果  77-80
参考文献  80-82
致谢  82-83
在读硕士期间取得的主要学术成就  83

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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