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利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理研究

作　者: 谭慧敏
导　师: 刘锡标
学　校: 云南财经大学
专　业: 金融学
关键词: 利率市场化 商业银行 利率风险 利率风险管理
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要


在金融全球化的背景下,随着我国的经济体制改革和金融体制改革不断深化,利率市场化的改革开始进入快速轨道,未来的一段时间将是金融市场化稳步推进的阶段。在利率市场化进程中,利率的波动幅度和频率将逐步加大,利率风险也将成为我国商业银行面临的重要市场风险之一。虽然近几年,我国商业银行加强了对利率风险管理的重视,但由于我国长期以来实行利率管制,因其缺乏管理利率风险强有力的手段,管理利率风险的能力仍然滞后于西方发达国家的商业银行。因此,对利率风险的有效度量和管理成为我国商业银行亟待解决的问题。本文以这个问题作为出发点,分别采用理论分析与实证分析、定性分析与定量分析相结合的方法,结合发达国家商业银行利率风险的度量和管理方法,对利率市场化进程中我国商业银行面临的利率风险现状进行分析,揭示其利率风险管理中存在的问题和缺陷。最后提出加强我国商业银行利率风险管理的相应对策和建议,具有较为深远的现实意义。本文共分为六个部分:其中第一部分主要阐述了本文的写作背景、研究意义、文献综述、全文框架及主要创新;第二部分在利率市场化及利率风险的理论基础上,结合我国利率市场化的改革进程,指出利率市场化对商业银行利率风险产生的影响;第三部分在认真比较发达国家商业银行常用的利率风险度量和管理方法的基础上,对现阶段我国商业银行运用久期模型管理利率风险进行了可行性分析;第四部分主要运用利率敏感性缺口模型和久期模型对我国商业银行利率风险的现状进行实证分析,并揭示其管理中存在的问题和不足。第五部分分别从利率风险管理内部体系的建立和外部环境的完善两方面,针对我国利率风险管理中存在的缺陷提出相应的对策和建议。最后一部分是本文的结论:利率风险在利率市场化进程中的不断加深,我国商业银行应结合实际情况,积极引入久期模型管理利率风险,并在利率风险的度量和管理方面进行全面改进,实行适合我国的利率风险管理方法。

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-8
第一章 绪论  8-14
  第一节 选题背景及研究意义  8-9
    一、选题背景  8-9
    二、研究意义  9
  第二节 文献综述  9-12
    一、国外研究综述  9-10
    二、国内研究综述  10-12
  第三节 研究方法和研究框架  12-13
    一、研究方法  12
    二、研究框架  12-13
  第四节 本文的主要创新点  13-14
第二章 利率市场化及其对商业银行利率风险的影响  14-24
  第一节 利率市场化概述  14-16
    一、利率市场化的含义及基本特征  14-15
    二、利率市场化的理论基础  15-16
  第二节 利率市场化下商业银行的利率风险概述  16-18
    一、利率风险的含义  16
    二、利率市场化下商业银行的阶段性利率风险  16-17
    三、利率市场化下商业银行的恒久性利率风险  17-18
  第三节 利率市场化对商业银行利率风险的影响  18-24
    一、我国利率市场化改革的历史回顾及发展趋势  18-22
    二、利率市场化对商业银行利率风险的影响  22-24
第三章 发达国家商业银行利率风险管理及其经验借鉴  24-38
  第一节 发达国家商业银行利率风险的度量方法  24-32
    一、利率敏感性缺口分析  24-26
    二、久期分析  26-30
    三、VaR 方法  30-31
    四、动态模拟分析法  31-32
  第二节 发达国家商业银行利率风险的管理策略  32-33
    一、表内管理策略  32-33
    二、表外管理策略  33
    三、表内表外综合管理策略  33
  第三节 发达国家商业银行利率风险管理对我国的启示  33-38
    一、商业银行利率风险管理方法的对比分析  33-34
    二、久期模型在我国商业银行利率风险管理中的优势分析  34-38
第四章 我国商业银行利率风险管理现状分析  38-54
  第一节 我国商业银行利率风险状况实证分析  38-50
    一、我国商业银行业务的利率敏感性分析  38-39
    二、利率敏感性缺口分析  39-45
    三、久期—凸度分析  45-50
  第二节 我国商业银行利率风险管理存在的问题  50-54
    一、我国商业银行自身存在的问题  51-52
    二、外部经营环境存在的问题  52-54
第五章 我国商业银行利率风险管理的对策及建议  54-59
  第一节 提高商业银行利率风险管理的内部措施  54-56
    一、加强以利率风险管理为中心的资产负债管理  54
    二、建立科学的利率预测体系  54-55
    三、推行业务结构与经营收益多元化的策略  55-56
    四、加快利率风险管理人才的培养  56
  第二节 完善商业银行利率风险管理的外部环境  56-59
    一、完善金融宏观调控体系  57
    二、加快金融市场建设  57
    三、加强金融监管机构对商业银行利率风险的控制  57-59
第六章 结语  59-60
参考文献  60-63
致谢  63-64
在读期间的研究成果  64

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