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银行利率风险与信用风险管理方法的研究

作　者: 曾芳
导　师: 方壮志
学　校: 华中科技大学
专　业: 金融学
关键词: 信用风险利率风险压力测试
分类号: F822.0
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

随着中国的银行业日益融入全球经济金融体系,银行业面临的风险也日趋复杂多变,尽快构筑起健全、有效的全面风险管理体系,全面提升风险管理水平成为我国商业银行亟待回答和解决的问题。巴塞尔新资本协议明确指出银行必须建立良好的压力测试程序并定期进行压力测试,以反映各种经济环境改变的情景对信贷资产组合的不利影响。因此,压力测试已成为金融机构风险管理中不可或缺的方法之一。本文主要运用压力测试的方法对商业银行的信用风险与利率风险的综合影响进行分析。在阐述商业银行信用风险与利率风险的概念、现状、产生原因与管理方法的基础上,介绍了压力测试的基本概念、分析步骤、实施的必要性与可行性。本文经过多次实践模拟,选取国内名义生产总值增长率和消费价格指数,采取压力测试中的假设性情景分析法,即假设一些宏观因素由于受到某种冲击而发生剧烈变化以后所产生的信用风险与利率风险。在实证分析中,本文考虑了两种情况,先假定信用风险与利率风险之间是独立的,考察宏观因素冲击下的信用风险与利率风险的变化。然后考虑这两种风险之间的相关性,考察信用风险与利率风险面对宏观因素的真实变动。并将这两种情况下的结果进行了比较。信用风险衡量中本文基于LOGIT回归的测试方法,并通过收集我国宏观经济数据和浦发银行的相关数据,利用该方法进行了应用研究;在利率风险衡量中,本文主要采用一年期贷款利率对宏观经济变量进行回归。通过测试结果比较,本文认为信用风险与利率风险存在一定的联系,若忽略了这种相关性,将低估银行面临的损失,而压力测试能较好的解决这个问题。因此,商业银行应该考虑信用风险与利率风险之间的相互联系,重视并逐步开展压力测试的运用。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-7
1 引言  7-16
  1.1 研究目的与意义  7-11
  1.2 文献综述  11-14
  1.3 研究内容与创新  14-16
2 信用风险和利率风险与压力测试的方法  16-31
  2.1 信用风险与利率风险  16-19
  2.2 宏观经济波动与银行风险  19-20
  2.3 银行信用风险与利率风险管理现状  20-22
  2.4 银行信用风险与利率风险管理方法  22-23
  2.5 压力测试的方法  23-31
3 压力测试方法的实证分析  31-43
  3.1 确定测试风险因子  31-32
  3.2 样本对象选择  32
  3.3 模型的建立  32-34
  3.4 情景构建与分析  34-43
4 结论  43-46
  4.1 研究结论  43
  4.2 建议  43-46
致谢  46-47
参考文献  47-49

银行利率风险与信用风险管理方法的研究

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