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考虑风险和动态定价的库存管理问题研究

作　者: 陈嵩昆
导　师: 万国华
学　校: 上海交通大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 库存管理风险 Value-at-Risk 动态定价
分类号: F274
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

在经济全球化浪潮中,在变化莫测的市场环境下,企业如何通过自身调整来实现效益最大化已成为一个十分重要的课题。而与此同时,市场需求驱动时代的全面到来和经济全球化的深入又给企业经营管理带来了一系列新的问题：市场的不确定性增加、产品生命周期缩短以及订货提前期的加长使得易逝品占据商店货架的比例也越来越高,易逝品的普及使得销售定价和库存控制变得愈加困难。国内外对库存管理问题有很长的研究历史,对动态定价与库存控制联合决策问题的研究成果也有很多。但传统的模型主要考虑在一定时期内期望利润最大化或期望成本的最小化。对于风险中性的决策者而言,他对利润或费用的变化不敏感,这种方法是比较合适的。但是,当决策者是风险厌恶型的时候,单纯的期望值准则就不再合适了。因此我们引入在金融领域中广泛应用的Value at Risk (VaR)方法,作为度量风险的指标,并把一定的风险程度作为目标的约束条件。引入风险度量机制以后,零售商会在追求最大期望收益的同时,考虑到定价策略和库存策略所面临的风险。本文通过求解有风险约束的动态定价库存模型,得到在给定企业风险承受能力的条件下,最优的订货量和销售价格,最优化其利润。本文首先在总结分析国内外文献的基础上,指出在库存管理领域,对风险控制的研究较少,所使用的方法也大多是较为简单的概率或期望。而易逝品的大量普及,使得传统库存管理不注重库存报废风险的缺点暴露出来。通过将VaR引入库存管理,提高了库存风险的描述能力,为模型构建奠定基础。在第3章,构建了包括VaR约束的动态定价和库存联合决策模型,并且在需求服从一定形式下求出模型的解。第4章在模型解的基础上,通过数值实验进一步揭示解的结构,以及模型参数变化对决策和结果的影响,并挖掘模型的管理意义。上述研究不仅丰富了风险管理理论的内容,也拓宽了库存管理模型的应用空间,为决策者进行实际的库存决策提供了更充分的科学依据。

全文目录

摘要  3-5
ABSTRACT  5-7
目录  7-9
1 绪论  9-14
  1.1 研究背景  9
  1.2 研究的目的与意义  9-10
  1.3 国内外研究现状  10-14
2 理论综述  14-31
  2.1 传统库存管理研究  14-21
    2.1.1 库存理论的产生与发展  14
    2.1.2 库存的定义  14-15
    2.1.3 库存的功能  15-16
    2.1.4 库存管理的基本策略  16-20
    2.1.5 易逝品对库存管理的新挑战  20-21
  2.2 收益管理及动态定价  21-25
    2.2.1 收益管理的产生与发展  21
    2.2.2 收益管理的定义  21-22
    2.2.3 适用于收益管理的产品和服务的特征  22-23
    2.2.4 动态定价的定义  23
    2.2.5 动态定价研究进展  23-25
  2.3 库存风险及VaR  25-31
    2.3.1 对库存风险的新思考  25-26
    2.3.2 库存风险来源及度量  26-27
    2.3.3 VaR的定义  27-29
    2.3.4 VaR应用于库存风险的衡量  29-31
3 模型构建  31-43
  3.1 经典的报童模型  31-32
  3.2 考虑动态定价和风险控制的模型  32-36
    3.2.1 只考虑动态定价的模型  34-35
    3.2.2 VaR约束  35-36
  3.3 只考虑动态定价模型的求解  36-39
  3.4 VaR约束的解  39-40
  3.5 同时考虑动态定价和风险控制模型的求解  40-43
4 模型的数值解及其分析  43-51
  4.1 数值计算参数  43-44
  4.2 β的敏感性分析  44-47
    4.2.1 均匀分布  44-46
    4.2.2 指数分布  46-47
  4.3 π0的敏感性分析  47-51
    4.3.1 均匀分布  48-49
    4.3.2 指数分布  49-51
5 总结与展望  51-54
  5.1 结论  51-52
  5.2 研究展望  52-54
参考文献  54-61
致谢  61-62
攻读硕士学位期间发表的论文  62-64

考虑风险和动态定价的库存管理问题研究

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