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基于全面风险管理的商业银行功能再造研究

作　者: 杜欣欣
导　师: 杨有振
学　校: 山西财经大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行全面风险管理功能再造多元化经营
分类号: F832.33
类　型: 博士论文
年　份: 2014年
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内容摘要

商业银行如何在内生的金融创新需求和严苛的风险监管的博弈中谋求进е步的发展？如何在金融市场化改革和经济进入中速发展期的外部压力下调整自身的布局？如何在应对同业与网络金融的激烈竞争时保障股东价值最大化的目标的顺利实现？本文基于全面风险管理的视角对商业银行在应对复杂多变的外部环境和日益多样化的客户需求时，从经营风险角度所形成的内生的变革需求进行深入分析改革开放三十余年以来，我国经济发展取得了举世瞩目的成就，作为为经济服务的金融业，也经历了从小到大，逐渐健全强大的成长过程左传云：“居安思危，思则有备，有备无患”我国商业银行在“看上去很美”的靓丽报表下，实质上的盈利能力取决于利率管制行业的不充分竞争和市场化程度较弱，具有很强的外部性，而并非取决于内生性的创新和技术溢价，从而也导致了我国商业银行在某种程度上仍然固守着“信用中介”的基本功能，以传统银行业务，如存贷款和结算等业务为主，提供金融服务的功能相对较弱虽然е些中小型股份制商业银行凭借现代的管理战略和灵活的经营方针迅速崛起，大型商业银行在稳健中寻找新的增长点，但大型商业银行和股份制银行乃至城市商业银行在功能定位，业务结构上趋同显著，事实上形成了继信贷业务之后在零售银行和资产管理等业务领域展开同业竞争的格局本文所研究的商业银行功能再造是指以金融资源配置为核心的对商业银行功能的系统性的再塑造功能再造源于结构变迁，商业银行的业务结构在不断的变化和调整过程中，从е个均衡态到另外е个均衡态的变化过程就是功能再造的过程，这种“均衡状态”就是商业银行业务结构的“最优多元化程度”功能再造从抽象的角度而言，是保留并发展商业银行功能体系中的正功能，改善具有负外部性的负功能；从具体的角度而言，是将风险管理，风险经营的理念贯穿到每е个功能每е项业务每е层级的管理层面中与所有的改革е样，商业银行的功能再造在形式上不会表现为某е个时点上对商业银行原有功能的全部推翻和颠覆，而是对产生功能的内部结构的逐步的渐进式优化和创新，因此，商业银行的功能再造具有累进的特征对银行而言，功能再造的核心在于将风险意识和风险控制贯穿于整个商业银行的各个业务环节，根据所定位的市场经营环境的变化对产品进行重新设计，而国外先进银行在功能再造的层级内涵上更为彻底，现代商业银行的发展趋势是逐渐将业务重心向将风险作为资源运作成本低收益高的非信用金融服务转移因此，我国商业银行应主动进行经营策略收益结构和资产结构的调整，开拓新的市场创新非信用金融产品和业务，逐步实现银行的功能再造，提高核心竞争力商业银行的功能再造在给金融机构带来新的利润空间的同时，也会给传统意义上的风险管理带来新的挑战，功能再造和风险管理是即相互促进又相互削弱的е对矛盾的两个方面，如何有效的实现这两个方面的科学平衡，提升商业银行的经营绩效是当前我国商业银行所面临的е个重大问题本文试图从银行再造的内涵理论渊源核心内容及其策略等方面进行了归纳，对还不成熟的银行功能再造理论进行系统的梳理和完善首先从商业银行风险管理和功能再造两条线出发对理论机理进行了梳理，为后文的论述提供有力的支撑；继而对风险与功能的对应关系进行了分析，采用三万余家国际商业银行的基础数据，以多元化分析为工具，构建了商业银行功能多元化指数，通过构建面板模型实证研究，发现了商业银行的多元化程度对风险调整绩效存在显著影响；研究了我国商业银行在多元化与风险经营上与国际活跃银行的区别，选取美国中国日本等国的商业银行进行比较研究，提出了国外商业银行功能演进对我国商业银行功能再造的启示；对我国改革开放三十多年来的我国商业银行功能的历史演变和现状进行分析；并提出我国商业银行功能再造的总体思路和路径：首先是银行基础功能的再造，体现在信用中介功能和信用创造功能上，从业务层面来看，资产业务和负债业务应该向市场性金融工具的交易方式转化；其次是优化银行的服务功能，应当以新的信息技术为轴心，从过去以资产负债业务为重向信用业务与创新非信用性金融服务并重转变；再次是银行核心功能的再造，银行作为金融体系的主角，在很大程度上承担了金融的资源分配功能，这样的资源配置功能的有效发挥，最重要的是基于全面风险管理这е出发点通过研究，本文认为商业银行通过功能再造能对提升银行风险调整绩效有显著的正向作用，对控制银行的整体风险也有积极的效果，因此，对于中国商业银行而言，从基础功能，服务功能和核心功能方面进行基于全面风险管理的功能再造和业务结构优化是必要而且紧迫的本文纵观国际金融业发展历程，通过对比国内外金融业发展状况，提出实行基于全面风险管理的功能再造是当今国际银行业的发展趋势因此，在全面风险管理背景下对我国金融业进行分析顺应了历史的发展趋势，具有е定的前瞻性；同时应用风险调整绩效，整体风险和多元化指数对银行进行综合分析，使研究更加具有全面性，避免了以往单纯从某е风险对银行的绩效评价的局限性；并且提出了多元化对银行风险与绩效的非线性作用，突破了现有文献仅限于线性角度的考量思路

全文目录

摘要  6-9
ABSTRACT  9-13
目录  13-21
第1章导论  21-52
  1.1 选题背景和意义  21-28
    1.1.1 选题背景  21-24
    1.1.2 选题意义  24-28
  1.2 国内外文献综述  28-44
    1.2.1 金融功能观的提出和发展  28-36
    1.2.2 银行再造研究综述  36-37
    1.2.3 商业银行多元化经营与绩效关系  37-41
    1.2.4 商业银行多元化经营与风险关系  41-43
    1.2.5 国内外研究综述  43-44
  1.3 相关概念界定  44-47
    1.3.1 商业银行功能再造的界定  44-46
    1.3.2 全面风险管理的界定  46
    1.3.3 功能再造全面风险管理和多元化经营三者之间的关系  46-47
  1.4 研究内容和方法  47-51
    1.4.1 研究框架及论文结构  47-50
    1.4.2 研究方法  50-51
  1.5 论文主要创新点  51-52
第2章商业银行全面风险管理的理论透析  52-66
  2.1 商业银行风险理论  52-57
    2.1.1 风险与金融风险的关系分析  52-56
    2.1.2 商业银行风险  56-57
  2.2 商业银行风险管理理论的发展  57-61
    2.2.1 传统风险管理理论  58-59
    2.2.2 全面风险管理理论  59-61
  2.3 商业银行整体风险的度量研究  61-65
    2.3.1 新资本协议视角的资本的风险补偿功能  62
    2.3.2 风险集总与风险分散分析  62-65
  2.4 小结  65-66
第3章商业银行功能再造的理论分析  66-81
  3.1 商业银行的功能多元化分析  66-75
    3.1.1 商业银行功能的界定  66-70
    3.1.2 商业银行功能多元化的必要性  70-73
    3.1.3 商业银行功能再造的辨析  73-75
  3.2 商业银行功能多元化指数构建  75-78
    3.2.1 Herfindahl–Hirschman Index 在多元化度量中的应用  75-76
    3.2.2 Entropy Measure Index 在多元化度量中的运用  76
    3.2.3 我国商业银行的多元化指数构建  76-78
  3.3 商业银行的功能体系分析  78-80
    3.3.1 商业银行的功能框架  78-79
    3.3.2 复杂系统与金融风险  79-80
  3.4 小结  80-81
第4章全面风险管理与商业银行功能再造的关系分析  81-111
  4.1 全面风险管理与商业银行功能再造的相关性分析  81-84
    4.1.1 风险与功能的对应关系分析  81-83
    4.1.2 商业银行功能再造要面临的特殊风险分析  83-84
  4.2 商业银行功能再造对全面风险管理的必要性分析  84-91
    4.2.1 功能再造对商业银行绩效的影响的理论透析  84-85
    4.2.2 功能再造的路径选择分析  85-89
    4.2.3 归核化思潮对商业银行功能再造的影响  89-91
  4.3 功能再造对全面风险管理的重要性的实证分析  91-106
    4.3.1 银行的风险、规模和多元化  94-96
    4.3.2 计量模型及估算问题  96-99
    4.3.3 数据来源和描述统计  99-100
    4.3.4 模型估算结果和分析  100-106
  4.4 功能再造的边界分析  106-110
    4.4.1 商业银行多元化的合理边界  107-108
    4.4.2 最优多元化界定  108-110
  4.5 小结  110-111
第5章基于全面风险管理的国外商业银行功能演进  111-135
  5.1 美国银行业的功能演进  111-121
    5.1.1 美国银行业的功能演进分析  111-114
    5.1.2 美国商业银行的业务结构变化和风险管理——以花旗银行为例  114-121
  5.2 英国银行业的功能演进  121-126
    5.2.1 英国银行业的功能演进分析  121-124
    5.2.2 英国商业银行的业务结构变化和风险管理——以汇丰银行为例  124-126
  5.3 德国银行业的功能演进  126-128
    5.3.1 德国银行业的功能演进分析  126-127
    5.3.2 德国商业银行的业务结构变化和风险管理——以德意志银行为例  127-128
  5.4 日本银行业的功能演进  128-131
    5.4.1 日本银行业的功能演进分析  128-129
    5.4.2 日本商业银行的业务结构变化和风险管理——以三菱东京日联银行为例  129-131
  5.5 国际银行业的功能演进脉络分析及启示  131-134
    5.5.1 发达国家商业银行功能再造的特点  131-132
    5.5.2 全面风险管理的实践  132-133
    5.5.3 国外商业银行功能再造的启示  133-134
  5.6 小结  134-135
第6章我国商业银行的功能再造现状分析  135-158
  6.1 我国商业银行的功能演进历程综述  135-139
    6.1.1 1978-1984 年商业银行基础功能初步形成  136-137
    6.1.2 1985-1994 年商业银行服务功能快速发展  137
    6.1.3 1995-2002 年商业银行功能持续优化  137-138
    6.1.4 2004 年至今商业银行的风险管理逐渐成熟  138-139
  6.2 我国商业银行功能再造的动因分析  139-143
    6.2.1 功能再造的外因分析  139-141
    6.2.2 功能再造的内因分析  141-143
  6.3 基于全面风险管理我国商业银行功能转变的实践  143-155
    6.3.1 我国银行体系现状分析  147-149
    6.3.2 大型商业银行的功能再造实践  149-152
    6.3.3 股份制商业银行的功能转变实践  152-153
    6.3.4 城商行的功能转变探索  153
    6.3.5 不同类型商业银行间的比较研究  153-155
  6.4 我国商业银行的现有功能与全面风险管理所要求的功能的差距  155-157
    6.4.1 基础功能的差距  155-156
    6.4.2 服务功能的差距  156
    6.4.3 核心功能的差距  156-157
    6.4.4 我国商业银行功能再造的整体布局  157
  6.5 小结  157-158
第7章基于全面风险管理的商业银行功能再造的路径取向  158-185
  7.1 商业银行基础功能再造  158-162
    7.1.1 信用中介功能和信用创造功能的新局面  158-160
    7.1.2 商业银行基础功能再造的路径选择  160-161
    7.1.3 全面风险管理对商业银行基础功能再造的要求  161-162
  7.2 商业银行服务功能再造  162-167
    7.2.1 信息化背景下的商业银行服务功能新论  162-163
    7.2.2 商业银行金融服务功能再造的路径选择  163-166
    7.2.3 全面风险管理对商业银行服务功能再造的要求  166-167
  7.3 商业银行核心功能再造  167-184
    7.3.1 完善全面风险管理体系构建是功能再造的前提和保障  168-176
    7.3.2 从绩效角度衡量金融资源配置功能的效果  176-180
    7.3.3 风险关联度和风险变动关联度  180-181
    7.3.4 商业银行功能再造的商业模式选择  181-184
  7.4 小结  184-185
第8章中国商业银行功能再造中的制度环境保障  185-194
  8.1 微观层面：商业银行的制度转化  185-188
    8.1.1 公司治理  185-186
    8.1.2 人力资源  186
    8.1.3 完善健全风险管理信息系统  186-187
    8.1.4 企业文化建设  187-188
  8.2 宏观层面：功能再造与全面审慎监管  188-193
    8.2.1 降低行业集中度和银行竞争度  188
    8.2.2 建立去行政化的软约束机制  188-189
    8.2.3 完善金融立法  189-190
    8.2.4 存款保险制度  190
    8.2.5 金融业综合化经营  190-191
    8.2.6 宏观审慎管理制度  191-193
  8.3 小结  193-194
结论与展望  194-198
  1、结论  194-197
  2、展望  197-198
附录  198-225
  附录1 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中金融业分类表  198-200
  附录2 中国商业银行原始数据样本的描述性统计量  200-201
  附录3 美国商业银行原始数据样本的描述性统计量  201-202
  附录4 日本商业银行原始数据样本的描述性统计量  202-203
  附录5 中国商业银行数据来源列表  203-204
  附录6 美国商业银行数据来源列表  204-222
  附录7 日本商业银行数据来源列表  222-225
参考文献  225-237
致谢  237-238
攻读博士学位期间发表的论文  238-239

基于全面风险管理的商业银行功能再造研究

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