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全面风险管理在我国证券公司的运用研究

作　者: 邱晓波
导　师: 俞雪华
学　校: 苏州大学
专　业: 工商管理
关键词: 证券公司风险全面风险管理
分类号: F832.39
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

证券市场是一个高风险的市场,证券公司作为证券市场的重要媒介和重要参与者必然时时刻刻与风险相伴。回顾国内外证券公司的发展经历,一旦证券公司对风险控制不力或发生重大风险问题,不但关系到企业自身的生存,而且可能会危及到国家资本市场乃至金融体系的安全。尤其当美国次贷危机引发的五大投行的终结,让我们清醒地认识到我国证券市场在逐步走向成熟的同时风险却会因为市场的扩大、品种的纷繁和测量的复杂性而变得更加宽广和多变。因此,学习国际上先进的风险管理理论和经验,分析研究我国证券公司风险管理状况,探索符合国情、符合证券公司企业战略的风险管理方法具有十分重要的意义。本文在国内外对证券公司风险管理理论与实践成果的基础上,围绕证券公司全面风险管理的研究主题,重点阐述了证券公司全面风险管理的框架内容,通过DW证券公司全面风险管理的实例对全面风险管理在证券公司的运用进行详细研究和论证。首先,从证券公司风险管理的成因、发展演变过程入手,分析证券公司风险管理的背景,介绍风险管理的理论基础。其次,对中外证券公司在不同的时代、环境、监管、技术等情况下风险管理状况进行比对和分析,总结经验和教训,找出差距并提出对国内证券公司风险管理的启示。第三,阐述了证券公司全面风险管理的框架、实施要素以及对其有效性的评估。第四,以DW证券公司为例详细论述全面风险管理在证券公司确定的经营战略和风险管理目标的前提下如何实施和运用,同时对实施的有效性进行了论证和评价。最后,阐述了本文的研究结论,提出研究的不足,指出研究方向。本文对证券公司全面风险管理研究的内容和结论,不仅是对目前国内证券公司风险管理工作的实践有指导作用,而且对今后国内证券公司风险管理研究也具有一定的参考价值。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-10
第1章绪论  10-15
  1.1 研究背景  10-11
  1.2 研究意义  11
  1.3 研究目的  11-12
  1.4 研究方法  12
  1.5 论文结构  12-15
第2章文献综述及研究的理论基础  15-25
  2.1 文献综述  15-19
    2.1.1 有关金融风险和证券公司风险定义与特征的研究  15-16
    2.1.2 有关证券公司风险管理的研究  16-17
    2.1.3 有关证券公司全面风险管理的研究  17-19
    2.1.4 本文对相关研究文献的评价  19
  2.2 证券公司风险管理研究的理论基础与管理工具  19-25
    2.2.1 IOSCO 关于证券公司风险管理的理论  19-20
    2.2.2 全面风险管理的理论  20-21
    2.2.3 证券公司风险管理工具与风险评估方法  21-25
第3章中外证券公司风险管理状况及启示  25-33
  3.1 国外证券公司风险管理状况  25-28
    3.1.1 国外证券公司风险管理的发展历程  25-26
    3.1.2 高盛公司的风险管理模式  26-27
    3.1.3 雷曼破产案的风险启示  27-28
  3.2 国内证券公司风险管理状况  28-31
    3.2.1 国内证券公司风险管理的发展历程  28-29
    3.2.2 国内证券公司风险管理当前情况  29-30
    3.2.3 南方证券破产案例及教训  30-31
  3.3 中外证券公司情况对比及风险管理启示  31-33
    3.3.1 中外证券公司风险管理情况对比  32
    3.3.2 对我国证券公司风险管理的启示  32-33
第4章证券公司全面风险管理构架  33-42
  4.1 COSO 的内部控制框架和全面风险管理框架  33-36
    4.1.1 COSO 内部控制框架  33-34
    4.1.2 COSO 全面风险管理框架  34-35
    4.1.3 COSO 全面风险管理框架与企业经营管理的关系  35-36
  4.2 我国证券公司全面风险管理框架  36-40
    4.2.1 目标和原则  36-37
    4.2.2 框架的构成要素  37-40
  4.3 全面风险管理框架的实施与评估  40-42
第5章 DW 证券公司的全面风险管理实例  42-76
  5.1 DW 证券公司基本情况  42-45
    5.1.1 DW 证券公司概况  42-43
    5.1.2 DW 公司风险管理概况  43
    5.1.3 DW 公司面临的主要风险  43-45
  5.2 DW 证券公司全面风险管理实施情况  45-59
    5.2.1 DW 公司完善控制环境  45-49
    5.2.2 DW 公司明确管理目标与原则  49-50
    5.2.3 DW 公司对风险识别、评估、应对与控制的实现  50-57
    5.2.4 信息与沟通  57-58
    5.2.5 内部监督  58-59
  5.3 对 DW 证券公司全面风险管理的评估  59-72
    5.3.1 层次分析法对DW 公司的测评  60-65
    5.3.2 分类监管评价法对DW 公司的测评  65-68
    5.3.3 风险控制指标和压力测试法对DW 公司的测试  68-72
  5.4 DW 证券公司全面风险管理开展情况的小结  72-76
    5.4.1 DW 证券公司全面风险管理的成效  72-73
    5.4.2 DW 证券公司开展全面风险管理存在的问题  73-74
    5.4.3 DW 证券公司全面风险管理需进一步完善的方面  74-76
第6章研究结论和展望  76-78
  6.1 本文回顾  76
  6.2 研究结论  76-77
  6.3 研究展望  77-78
主要参考文献  78-80
攻读学位期间公开发表的论文  80-81
致谢  81-82

全面风险管理在我国证券公司的运用研究

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