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基于BEER模型的人民币实际汇率错位测算与经济效应分析
作 者: 朱弘
导 师: 杨帆;陈明生
学 校: 中国政法大学
专 业: 政治经济学
关键词: BEER模型 实际汇率 均衡汇率 实际汇率错位 汇率目标区
分类号: F832.6
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
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内容摘要
人民币汇率问题历来是各类经济热点问题中颇受关注的部分。一国的汇率稳定对本国整体经济形势的稳定起着举足轻重的作用。尤其是在当前全球经济危机阶段,人民币汇率的制定甚至关系到世界经济的走向。汇率制定是否合适,主要依据是实际汇率与均衡汇率是否一致。若不一致,则认为发生实际汇率错位。实际汇率错位对经济的各个层面都有一定影响。本文主要是运用BEER模型,并结合人民币汇率数据生成过程以及筛选最优变量的方法,对人民币实际汇率错位进行测算。同时对实际汇率的经济效应、实际汇率错位的经济效应作一定实证分析。最后对汇率政策作一定评析。研究方法方面采用历史比较法以及计量经济学方法,争取做到理论与实证的相互印证。
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全文目录
摘要 4-5 ABSTRACT 5-10 第1章 导论 10-19 1.1 问题的提出与基本概念 10-11 1.1.1 问题的提出 10-11 1.1.2 基本概念综述 11 1.2 相关文献综述 11-16 1.2.1 人民币实际汇率错位测算的文献综述 11-15 1.2.2 人民币实际汇率错位经济效应的文献综述 15-16 1.3 研究脉络与特点 16-19 1.3.1 研究思路 16 1.3.2 研究方法 16-17 1.3.3 创新之处 17 1.3.4 文章架构 17-19 第2章 实际汇率错位的相关定义及理论 19-29 2.1 汇率的分类与定义 19-21 2.1.1 名义汇率与实际汇率 19-20 2.1.2 汇率的几种形式与相关术语 20-21 2.2 各种汇率的计算方法 21-23 2.2.1 实际汇率的原理与计算 21-22 2.2.2 有效汇率的计算 22-23 2.3 均衡实际汇率的定义与测算 23-27 2.3.1 均衡实际汇率的定义 24 2.3.2 关于均衡实际汇率测算的理论 24-27 2.4 实际汇率错位的定义与原因 27-29 2.4.1 实际汇率错位的定义 27-28 2.4.2 实际汇率错位的原因 28-29 第3章 人民币实际汇率错位的测算 29-50 3.1 人民币汇率历史分析 29-32 3.1.1 人民币汇率1980-2008 年历史走势 29-31 3.1.2 人民币汇率2005 年以来走势 31-32 3.2 人民币实际有效汇率的数据生成分析 32-38 3.2.1 单位根过程与趋势稳定过程 32-33 3.2.2 基于结构突变的数据生成过程 33-35 3.2.3 人民币实际有效汇率的结构突变实证分析 35-38 3.3 解释变量的选取与筛选 38-44 3.3.1 基本解释变量的选择 38-41 3.3.2 各解释变量的单位根检验 41-42 3.3.3 基于Hsiao 程序的最优解释变量筛选 42-44 3.4 建模分析 44-48 3.4.1 E-G 两步法拟合方程 44-45 3.4.2 人民币实际汇率错位测算 45-47 3.4.3 结果比较 47-48 3.5 误差修正模型的构建 48-50 3.5.1 误差修正模型的含义 48-49 3.5.2 误差修正模型的构建 49-50 第4章 人民币实际汇率错位的经济效应分析 50-72 4.1 实际汇率变动的经济效应理论 50-51 4.1.1 实际汇率变动的贸易收支效应 50-51 4.1.2 实际汇率变动的产出效应 51 4.2 人民币实际汇率变动的贸易收支效应实证分析 51-57 4.2.1 人民币实际汇率变动对中国出口的效应 51-54 4.2.2 人民币实际汇率变动对中国进口的效应 54-57 4.3 人民币实际汇率变动的产出效应实证分析 57-62 4.3.1 JJ 协整建模 58-59 4.3.2 Granger 因果关系检验 59-60 4.3.3 VAR 建模 60-62 4.4 实际汇率变动对城乡收入差距的影响 62-64 4.5 实际汇率错位的经济效应理论 64-67 4.5.1 实际汇率的的高估效应 64-66 4.5.2 实际汇率的的低估效应 66-67 4.6 人民币实际汇率错位的经济效应实证分析 67-72 4.6.1 人民币实际汇率错位对贸易收支的影响 67-70 4.6.2 人民币实际汇率错位对产出的影响 70-71 4.6.3 人民币实际汇率错位对城乡收入差距的影响 71-72 第5章 人民币汇率政策评析与建议 72-78 5.1 人民币实际汇率错位的矫正 72-75 5.1.1 实际汇率错位矫正的方法与时机的选择 72-73 5.1.2 人民币实际汇率错位矫正的实证分析与历史分析 73-75 5.2 人民币汇率目标区的构建 75-78 5.2.1 我国现行汇率制度的特点 75-76 5.2.2 固定汇率制和浮动汇率制的优点与缺陷 76 5.2.3 汇率目标区的构建 76-78 第6章 结论 78-80 参考文献 80-86 附录 86-92 致谢 92-93
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 汇兑、对外金融关系
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