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人民币汇率的巴拉萨—萨缪尔森效应的实证研究

作　者: 马雯雯
导　师: 陈桢
学　校: 西南民族大学
专　业: 金融学
关键词: 巴拉萨-萨缪尔森效应实际汇率劳动生产率
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 49次
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内容摘要

2005年7月21日,中国人民银行宣布开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,自此人民币不再盯着美元了。自汇改以来,人民币汇率的走势基本上是在不断升值的,且具有单边升值趋势。就目前来看,国内和国际市场仍然对人民币汇率的升值有强烈的预期,这种预期来自两个原因:一是,从国际角度来看,以美国和日本两国为代表的关于对外贸易的摩擦、强势美元政策调整以及政治舆论等外在压力;二是,从中国国内经济增长来看,反映中国经济变化的实际汇率也是名义汇率变动的内在的助力。自1978年以来,随着全球经济的不断融合,我国经济得到了长期高速的增长,这与巴拉萨-萨缪尔森效应的前提假设基本相似。所以,从巴拉萨-萨缪尔森效应的角度,研究和探讨人民币实际汇率的变动是近些年来的热门研究课题。论文首先从巴拉萨-萨缪尔森效应的理论渊源和基础出发,介绍了李嘉图原则中关于两部门的划分、购买力平价理论以及劳动生产率差异,揭示了巴拉萨-萨缪森效应产生的理论根源,研究了巴拉萨-萨缪尔森理论的内在逻辑和理论的内涵,而且还在不改变巴拉萨-萨缪尔森效应理论核心的前提下,还原了巴拉萨-萨缪尔森效应的模型,并对原模型进行了系统的研究和分析。其次,论文以巴拉萨-萨缪尔森效应理论为核心,通过运用中国和美国在1990-2008年间的数据,先将中国第一产业和排除建筑业的第二产业划分为贸易品部门,其他产业划分为非贸易品部门,后将美国的农业、制造业和采矿业划分为贸易品部门,其他像建筑业、服务业、批发业、金融保险业、零售业以及政府事业划分为非贸易品部门。然后,通过图表以及协整检验来分析中国和美国的现实情况是否符合巴拉萨-萨缪尔森效应的假设前提,而后利用高级计量分析方法如单位根检验、Johansen协整、VAR模型的平稳性检验以及脉冲响应函数等方法对人民币汇率是否具有巴拉萨-萨缪尔森效应进行实证研究。最后,论文指出人民币汇率在长期会有升值的压力,并对中国的实际情况提出了在长期应该深化人民币汇率的形成机制和大力提高作为非贸易品部门最有代表性的服务业的劳动生产率等有助于缓解人民币升值的政策建议。

全文目录

摘要  2-4
Abstract  4-8
前言  8-9
第一章绪论  9-20
  1.1 研究背景和意义  9-10
  1.2 研究综述  10-17
    1.2.1 关于巴拉萨-萨缪尔森效应研究方法的综述  10-11
    1.2.2 国外有关B-S 效应的研究综述  11-14
    1.2.3 国内有关B-S 效应的研究综述  14-17
    1.2.4 文献评述  17
  1.3 研究结构  17-18
  1.4 研究方法  18-19
  1.5 本文的创新点和不足  19-20
    1.5.1 创新之处  19
    1.5.2 不足之处  19-20
第二章实际汇率理论和巴拉萨-萨缪尔森效应的理论分析  20-31
  2.1 购买力平价理论和实际汇率理论  20-24
    2.1.1 购买力平价理论  20-23
    2.1.2 实际汇率概念以及表达公式  23-24
    2.1.3 名义汇率、购买力平价和实际汇率之间的关系  24
  2.2 巴拉萨-萨缪尔森效应的理论及模型  24-31
    2.2.1 巴拉萨-萨缪尔森效应的理论渊源：李嘉图原则  24-26
    2.2.2 巴拉萨-萨缪尔森效应理论  26-28
    2.2.3 巴拉萨-萨缪尔森效应模型  28-31
第三章劳动生产率与实际汇率的测算  31-44
  3.1 时间跨度与指标口径  31-33
    3.1.1 研究时间的选择  31
    3.1.2 生产率指标的选择  31-32
    3.1.3 贸易品部门与非贸易品部门的划分  32-33
  3.2 中美两部门劳动生产率的测算  33-41
    3.2.1 中国贸易品和非贸易品部门劳动生产率的测算  33-38
    3.2.2 美国贸易品和非贸易品部门劳动生产率的测算  38-41
  3.3 人民币实际汇率的测算  41-44
第四章巴拉萨-萨缪尔森效应的假设检验  44-50
  4.1 中美两部门劳动生产率增长速度比较  44-46
  4.2 非贸易品价格和两部门劳动生产率的协整关系  46-47
    4.2.1 ADF 单位根检验  46-47
    4.2.2 协整检验  47
  4.3 贸易品部门一价定理存在与否的协整检验  47-50
    4.3.1 ADF 单位根检验  48
    4.3.2 协整检验  48-50
第五章巴拉萨-萨缪尔森效应的实证研究  50-55
  5.1 理论模型的构建  50
  5.2 实证研究  50-55
    5.2.1 ADF 单位根检验  50-51
    5.2.2 协整检验  51-52
    5.2.3 VAR 模型平稳性检验  52
    5.2.4 脉冲响应函数分析  52-55
第六章结论与政策建议  55-57
  6.1 本文主要结论  55
  6.2 政策建议  55-57
参考文献  57-61
致谢  61-62

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