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商业银行信用风险度量模型及适用性研究

作　者: 刘丹
导　师: 李英
学　校: 东北大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 信用风险模型 KMV模型
分类号: F830.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
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内容摘要


信用风险是金融市场上最古老的风险之一。近年来,随着金融全球化的发展和金融市场的剧烈波动,信用风险变得更加突出和严重,各国银行和投资者都面临着前所未有的信用风险。国际银行界的经验表明,风险的度量、防范与管理是商业银行管理的永恒的议题之一。如何提高信用风险管理水平是加入WTO后我国银行业发展的重大课题,而信用风险量化研究是我国商业银行信用风险管理的薄弱环节。与西方国家相比,我国商业银行缺乏信用风险度量的数据、人才和技术等方面的支持体系。因此,如何在这种环境下很好的度量商业银行信用风险则是我们面临的重大难题。本文首先介绍了信用风险的一些基本概念和特征。其次在深入探讨了国际上流行的KMV信贷组合模型、Credit Metrics模型、Credit Risk+信贷组合模型和宏观模拟模型,在对模型的基本原理进行介绍的基础上,对模型进行了评价。第三,对四个风险度量模型进行了对比,并分析了每个模型的可借鉴性。其中KMV模型以适用范围广泛、能够准确地预测风险损失而著称。模型中引入的思想值得国内商业银行借鉴。模型参数较其它风险度量模型容易获得,这为KMV模型在国内商业银行的应用研究打下了基础。最后,以国内银行放贷为例,按照KMV模型的思想进行实例研究,并运用了Matlab进行数值计算。

全文目录


摘要  5-6
ABSTRACT  6-10
第1章 绪论  10-17
  1.1 选题意义与研究背景  10-11
  1.2 文献综述  11-15
  1.3 研究方法与研究思路  15
  1.4 研究的主要内容  15-17
第2章 信用风险与巴塞尔新资本协议  17-26
  2.1 信用、信用风险的概念  17-19
    2.1.1 信用  17-18
    2.1.2 信用风险  18-19
  2.2 信用风险的特征  19-21
  2.3 新巴塞尔资本协议  21-26
    2.3.1 巴塞尔协议的历史沿革  21-23
    2.3.2 内部评级法是商业银行信用风险评估的主要模式  23-26
第3章 商业银行信用风险度量模型及评价  26-39
  3.1 商业银行信用风险度量模型  26-35
    3.1.1 Credit Metrics模型  26-28
    3.1.2 KMV模型  28-31
    3.1.3 Credit Risk+模型  31-33
    3.1.4 Credit Portfolio View模型  33-35
  3.2 商业银行信用风险度量模型的评价  35-39
    3.2.1 Credit Metrics模型的评价  35-36
    3.2.2 KMV模型的评价  36-37
    3.2.3 Credit Risk+模型的评价  37-38
    3.2.4 Credit Portfolio View模型的评价  38-39
第4章 商业银行信用风险度量模型的对比及适用性分析  39-45
  4.1 商业银行信用风险度量模型的对比分析  39-41
    4.1.1 模型对风险的界定  39
    4.1.2 风险来源  39-40
    4.1.3 信用事件的波动率(volatility)  40
    4.1.4 回收率  40-41
    4.1.5 数量方法  41
    4.1.6 模型的适用对象  41
  4.2 商业银行信用风险度量模型在我国的适用性分析  41-45
    4.2.1 KMV模型的适用性  41-43
    4.2.2 Credit Metrics模型的适用性  43
    4.2.3 Credit Risk+模型的适用性  43-44
    4.2.4 Credit Portfolio View模型的适用性  44-45
第5章 商业银行利用KMV模型对其贷款客户的信用评价  45-52
  5.1 背景介绍  45
  5.2 样本的选取  45-46
  5.3 计算过程  46-49
  5.4 小结  49-52
第6章 结束语  52-54
  6.1 结论  52
  6.2 本文的工作  52-53
  6.3 进一步的研究工作  53-54
附录  54-55
  利用KMV模型计算EDF的相关程序及运行结果  54-55
参考文献  55-58
致谢  58-59
攻读硕士学位期间发表的学术论文  59

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 金融组织、银行 > 商业银行
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