学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

基于分形理论的中国股市预警机制研究

作　者: 胡长安
导　师: 顾荣宝
学　校: 南京财经大学
专　业: 金融学
关键词: 局部Hurst指数多重分形谱聚类分析预警
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 67次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

本文以分形理论为基础,运用局部Hurst指数方法研究中国股票市场的预警问题,通过上证综指和深成指及其局部Hurst指数、局部Hurst指数的周平均和月平均数据的比较,对中国股票市场提出若干预警条件;并利用多重分形分析结合聚类统计方法对个股进行预警研究。本文的研究工作主要包括以下内容:(1)在对上证综指和深成指及其局部Hurst指数分析的基础上,引入局部Hurst指数的周平均和月平均概念,建立关于中国股票市场若干预警条件。(2)运用多重分形谱分析方法分析个股5分钟高频数据的多重分形特征,用Matlab编程计算各个个股的多重分形谱及其参数,分析大跌附近多重分形谱及其参数的变化特征,发现个股随着大跌的临近、开始和结束时,多重分形谱及其参数都有明显的规律性的变化,并进一步发现参数和个股收益率有联动的关系。(3)把多重分形谱参数Δf和Δα和个股收益率结合起来,利用聚类分析方法进行统计分析,在此基础上对个股数据分为四类进行预测,对所取得两支个股在特定区间的预测准确率都达到71.11%。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第一章绪论  8-10
  1.1 研究背景及意义  8
  1.2 国内外研究简述  8-9
  1.3 本文的研究内容和结构安排  9-10
第二章国内外研究综述  10-16
  2.1 时间序列分析法的预测综述  10-11
  2.2 非线性方法预测综述  11-13
  2.3 分形分析方法预测综述  13-16
第三章分形理论概述与分形分析方法  16-25
  3.1 分形与分形市场假说  16
  3.2 单分形分析方法  16-19
    3.2.1 Hurst 指数与局部Hurst 指数  16-18
    3.2.2 计算方法—DFA 方法  18-19
  3.3 多重分形分析方法  19-25
    3.3.1 多重分形谱  19-21
    3.3.2 多重分形谱的算法及其参数的解释  21-25
第四章基于局部Hurst 指数的股指预警机制研究  25-38
  4.1 样本数据的选取  25
  4.2 正态性检验  25-27
  4.3 非线性检验  27-30
  4.4 局部Hurst 指数算法程序设计流程图  30-31
  4.5 基于局部Hurst 指数的中国股指实证分析  31-38
第五章基于多重分形的个股预警机制研究  38-51
  5.1 样本数据的选取与分析  38
  5.2 多重分形谱程序设计流程图  38
  5.3 个股的多重分形特征分析  38-41
  5.4 个股持续下跌附近多重分形谱的特征分析  41-45
  5.5 多重分形谱参数与股票收益率的关系  45-47
  5.6 基于多重分形谱参数的个股预警研究  47-51
    5.6.1 基于多重分形谱参数的聚类分析  47-49
    5.6.2 个股预警实证检验  49-51
第六章结论  51-53
  6.1 本文的结论  51
  6.2 本文的创新之处  51-52
  6.3 后续研究工作的展望  52-53
参考文献  53-57
攻读硕士学位期间发表的学术论文  57-58
致谢  58

基于分形理论的中国股市预警机制研究

内容摘要

全文目录

相似论文