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我国期货经纪公司风险管理研究

作　者: 燕中州
导　师: 罗鸿铭
学　校: 天津财经大学
专　业: 产业经济学
关键词: 期货经纪公司风险风险管理对策
分类号: F724.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
下　载: 341次
引　用: 3次
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内容摘要

期货市场的运作是以期货经纪公司为中介进行的。期货公司在运营过程中因为外界条件变化或者内部自身的原因,会遇到各种风险,加之期货业本身就是一个高风险行业,使得期货公司遇到风险的概率会更大。从期货交易的环节来看,期货经纪公司是联系期货交易所与客户之间的桥梁,在整个期货市场上居于重要地位,从而期货经纪公司的风险管理也就具有特别重要的意义。前几年,在清理整顿背景下,期货经纪公司的经营和发展也受到了很大的限制。进入新世纪后,我国期货市场开始从清理整顿阶段转向规范发展阶段,上市品种增加,市场规模扩大,同国际市场的联动性增强,期货市场价格波动频繁。《国务院关于推进市场改革开放和稳定发展的若干意见》(简称“国九条”)和“十一五”规划颁布实施后,我国期货经纪公司必将要有一个很大的发展,但由于在规模、治理结构、内部控制制度等方面存在的问题使我国期货经纪公司运营面临巨大的风险。为此,本文将对我国期货经纪公司面临的风险及当前风险管理的现状及问题做出全面的分析,并在此基础上提出完善风险管理的对策和方法,以供监管者和期货经纪公司决策者进行参考。

全文目录

内容摘要  3-4
ABSTRACT  4-7
引言  7-10
第一章我国期货经纪公司的产生和发展  10-16
  1.1 期货经纪公司的概念、功能与作用  10
  1.2 我国期货经纪公司的产生和发展  10-16
    1.2.1 迅速膨胀和无序发展阶段(1991—1993 年)  10-12
    1.2.2 治理整顿阶段(1993——1995 年)  12
    1.2.3 监管力度加强,经营趋于规范,风险管理问题仍然突出(1996 年至今)  12-16
第二章我国期货经纪公司面临的风险分析  16-27
  2.1 风险概念与风险基本特征  16-19
    2.1.1 风险概念  16-18
    2.1.2 风险基本特征  18-19
  2.2 风险的形成  19-20
    2.2.1 风险三要素  19-20
    2.2.2 风险形成过程  20
  2.3 我国期货经纪公司风险产生的原因  20-24
    2.3.1 期货经纪公司所处的期货市场客观上蕴藏着风险  20-21
    2.3.2 期货市场法规不完善带来风险  21
    2.3.3 期货交易管理行为不规范产生风险  21-23
    2.3.4 信用体系不完善使期货公司面临更大风险  23
    2.3.5 特许经营与特别责任强化了期货公司的风险环境  23-24
  2.4 我国期货经纪公司面临的主要风险  24-27
第三章我国期货经纪公司风险管理的现状及问题  27-37
  3.1 风险管理  27-30
    3.1.1 风险管理的作用与原则  27-28
    3.1.2 风险管理过程  28-30
  3.2 我国期货经纪公司风险管理的现状及问题  30-34
    3.2.1 我国期货经纪公司风险管理的现状  30-32
    3.2.2 我国期货公司风险管理面临的问题  32-34
  3.3 外部环境变化给期货经纪公司风险管理带来新问题  34-37
第四章我国期货经纪公司风险管理对策与方法  37-64
  4.1 国外期货经纪公司风险管理经验  37-40
    4.1.1 日本期货公司风险管理  37-38
    4.1.2 美中期货经纪公司风险管理制度比较  38-40
  4.2 健全内部控制制度,管理期货公司风险  40-47
    4.2.1 内控机制的理论分析  40-42
    4.2.2 内部控制制度建设  42-47
  4.3 完善期货公司治理结构,控制期货公司风险  47-53
    4.3.1 我国期货经纪公司治理结构的现状  47-48
    4.3.2 建立和完善我国期货经纪公司治理结构的模式设计  48-49
    4.3.3 完善期货公司法人治理结构的建议  49-53
  4.4 用VAR 方法管理期货经纪公司的市场风险  53-59
    4.4.1 VaR 简介  53-55
    4.4.2 VaR 在期货上的应用  55-57
    4.4.3 期货交易中VaR 值的计算  57-59
  4.5 防范期货公司战略风险  59-61
  4.6 全员参与,塑造风险管理文化  61-64
结论  64-65
参考文献  65-67
后记  67

我国期货经纪公司风险管理研究

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