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商业银行风险管理研究

作　者: 朱静
导　师: 傅毓维
学　校: 哈尔滨工程大学
专　业: 工商管理
关键词: 商业银行风险管理对策
分类号: F830.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
下　载: 1107次
引　用: 6次
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内容摘要

风险管理是商业银行发展的战略问题。随着二十世纪七十年代以来金融全球化、自由化和金融创新的发展,国际银行业面临的风险日趋复杂,促使商业银行重视强化了风险管理,风险管理水平不断提高。我国银行业在改革开放中不断学习西方商业银行的先进管理经验,风险管理意识和水平也有所改进,然而,由于我国经济金融结构不成熟,风险表现方式更为复杂,我国商业银行业风险管理的形势尤为艰巨。因此,充分认识我国商业银行在风险管理方面与国际银行业相比存在的不足,进而探索出一条符合我国实际情况的商业银行风险管理体系,对促进我国商业银行的经营管理水平提高,防范银行风险具有重要的意义。本文以商业银行发展为背景,以商业银行风险管理为研究对象,通过对国内外相关理论的研究,结合我国商业银行风险管理的现状,对商业银行的市场风险、行为风险、经营风险和表外业务风险等主要形式的银行风险的管理模式进行了设计;通过借鉴国际先进银行风险管理的成功经验,结合我国商业银行业内外部环境,对如何有效管理、防范商业银行风险做了初步探讨;最后,提出了促进我国商业银行风险管理的五项具体措施。首先,回顾了风险管理理论和“委托——代理”理论。其次,在分析了我国商业银行风险管理的现状以及与国际先进银行相比较存在的问题的基础上,搭建了我国商业银行风险管理体系的架构;进而,对市场风险、行为风险、经营风险和表外业务等四种主要形式的商业银行风险进行了分析,并为这四种不同类型的风险设计了相应的管理模式。最后,将理论与实践相结合,从风险管理理念、管理体系、管理工具、管理文化和信息披露等五个方面,提出了促进我国商业银行风险管理的具体对策。

全文目录

第1章绪论  11-18
  1．1 论文选题背景目的和意义  11-13
    1．1．1 论文选题背景和目的  11-12
    1．1．2 论文写作意义  12-13
  1．2 国内外研究动态  13-15
    1．2．1 国外研究动态  13-14
    1．2．2 国内研究动态  14-15
  1．3 论文研究总体思路及研究方法  15-16
    1．3．1 论文研究总体思路  15-16
    1．3．2 论文的研究方法  16
  1．4 论文创新之处  16-18
第2章论文相关基础理论综述  18-23
  2．1 风险管理理论  18-21
    2．1．1 风险风险管理的定义和类别  18-19
    2．1．2 风险管理的主要程序  19-21
  2．2 “委托-代理”关系理论  21-22
    2．2．1 “委托-代理”关系的含义  21
    2．2．2 “委托-代理”问题的分类  21
    2．2．3 “委托-代理”关系的声誉模型  21-22
  2．3 本章小结  22-23
第3章商业银行风险管理现状分析  23-29
  3．1 商业银行风险管理现状  23-24
    3．1．1 商业银行市场风险管理现状  23
    3．1．2 商业银行行为风险管理现状  23-24
    3．1．3 商业银行表外业务风险管理现状  24
  3．2 国际先进商业银行风险管理经验  24-26
    3．2．1 明确的风险管理战略  24-25
    3．2．2 完善的风险管理组织  25
    3．2．3 先进的风险管理技术  25-26
    3．2．4 高素质的从业人员  26
    3．2．5 市场化的经营理念  26
  3．3 我国商业银行风险管理存在的问题  26-28
    3．3．1 风险管理文化缺失  26-27
    3．3．2 风险管理的体制性差异  27
    3．3．3 风险管理机制上的差距  27
    3．3．4 风险管理工具方法落后  27-28
  3．4 本章小结  28-29
第4章商业银行风险管理体系的构建  29-33
  4．1 商业银行风险管理体系的内涵  29-30
    4．1．1 银行总体发展战略的核心  29
    4．1．2 完善的组织架构支撑  29
    4．1．3 全方位与全员参与  29-30
    4．1．4 要以高技术支持  30
  4．2 商业银行风险管理组织体系  30-32
    4．2．1 商业银行风险管理体系框架  30-31
    4．2．2 各主要部门职责  31-32
  4．3 本章小结  32-33
第5章商业银行风险管理模式设计  33-41
  5．1 商业银行市场风险管理模式  33-35
    5．1．1 商业银行市场风险管理体系结构  33-34
    5．1．2 商业银行市场风险管理体系信息传递  34-35
  5．2 商业银行行为风险管理模式  35-37
    5．2．1 加强对权利的制约和监督  35
    5．2．2 建立科学考核和激励机制  35-36
    5．2．3 完善信息披露机制加大处罚力度  36
    5．2．4 加强知识学习和业务培训  36
    5．2．5 重视职业道德教育加强企业文化建设  36-37
  5．3 商业银行经营风险管理模式  37-38
    5．3．1 明确风险理念  37
    5．3．2 树立经营风险观念  37-38
    5．3．3 建立风险经营机制  38
    5．3．4 进一步完善风险的控制体制  38
    5．3．5 加强由体制变动而引发的奖惩机制的建设  38
  5．4 商业银行表外业务风险管理模式  38-40
    5．4．1 担保和类似的或有负债  38-39
    5．4．2 承诺业务  39
    5．4．3 贷款出售  39
    5．4．4 衍生金融工具业务  39-40
    5．4．5 互换业务  40
  5．5 本章小结  40-41
第6章商业银行风险管理对策  41-47
  6．1 确立统一的风险管理理念  41
  6．2 建立有效的风险管理体系  41-43
    6．2．1 制定明确的风险管理战略  42
    6．2．2 建立独立的风险管理组织框架  42
    6．2．3 制定完善的风险管理流程  42-43
    6．2．4 健全规章制度和内控制度  43
  6．3 掌握现代技术提高风险管理水平  43-45
    6．3．1 建立科学的风险管理模型  43
    6．3．2 加强主动管理  43
    6．3．3 实行风险分类管理  43-44
    6．3．4 借鉴国际先进的资产负债管理思想  44
    6．3．5 提高利率管理水平  44
    6．3．6 开展价值分析构建银行定价机制  44-45
  6．4 培育先进风险管理文化提高员工素质  45-46
    6．4．1 培育先进的全员风险管理文化  45
    6．4．2 加强员工管理提高员工业务素质  45
    6．4．3 加强部门协调  45-46
  6．5 完善信息披露制度  46
  6．6 本章小结  46-47
结论  47-48
参考文献  48-51
攻读硕士学位期间所发表的论文和取得的科技成果  51-52
致谢  52-53
个人简历  53

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