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新型风险函数下的最优再保险

作　者: 苑茹
导　师: 韩天雄
学　校: 华东师范大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 最优再保险标准差保费原则停止损失再保险变换损失再保险非线性规划
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
下　载: 165次
引　用: 4次
阅　读: 论文下载

内容摘要

在我国,保险经过多年的发展,其社会稳定器的作用已经逐渐显现,并被人们所熟知和认同。但再保险作为对保险公司自身集聚的风险和保险责任进行再次分散的有效方式,却并没有得到与保险同步的发展,再保险意识及再保险方式都还处在不成熟阶段。按照我国加入WTO对保险业的承诺,从2002年开始,法定分保将逐年降低,直至2006年完全取消,这对保险公司的再保险意识、方式及各方面都有了更高的要求。由此,关于再保险的研究逐渐得到保险公司的重视,对再保险的理论探讨也日益增多,特别是有关最优再保险的研究。对最优再保险的探讨是再保险研究的重要问题,但直到现在也没有建立统一的标准。除本文讨论的方法外,对最优再保险的评估方法一般有:原保险人分保后方差最小化(Kaluszka,2001) ,原保险人分保后效用最大化(Young,1999) ,多个保险人之间进行风险交换(Borch,1960) 等。本文在Gajek,Zagrodny (2003) 的研究基础上,提出了两种新的非对称风险函数并作为度量原保险人分保后风险的工具,同时也增加考虑了再保险人承保后的风险波动因素,并在标准差保费计算原则下,运用非线性规划理论为基础,在使得风险函数达到最小的目标下,进行最优再保险安排的推导,得出了显式的解,并验证了与前人结果的一致性。

全文目录

摘要  6-7
Abstract  7-9
第一章引言  9-13
  1.1 再保险的定义及功能  9-10
  1.2 再保险市场  10-13
第二章预备知识  13-15
  2.1 标准差保费计算原则  13
  2.2 常见的分保形式  13-15
第三章相关理论介绍  15-19
  3.1 常用风险函数  15-16
  3.2 最优再保险的定义  16-17
  3.3 相关定理的引进  17-19
第四章新的风险函数下的最优再保险规划  19-33
  4.1 风险函数(一)  19-29
  4.2 风险函数(二)  29-33
结语  33-34
参考文献  34-36
后记  36

新型风险函数下的最优再保险

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