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VaR和CTE准则下的最优再保险

作　者: 祁吉维
导　师: 牛明飞
学　校: 兰州大学
专　业: 应用数学
关键词: CTE VaR 最优再保险 保费原则 风险管理
分类号: F840
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 41次
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内容摘要


本文主要讨论了VaR风险度量和CTE风险度量下的最优再保险策略。设X为保险公司所面临的风险,f（X）为保险公司分出给再保险公司的部分风险,分出后保险公司自留风险为If（X）=X-f（X）,保险公司支付给再保险公司相应的保费记为δf（X）。假设f（X）是单调递增的凸函数,文章给出了保险公司的最优再保险策略。结论显示给定了VaR和CTE的置信度α和附加保费ρ,根据损失分布的不同,最优再保险f（X）的形式可能是变换损失再保险,比例再保险,停止损失再保险,全保险或不保险的形式。最后通过对附加保费ρ的实证研究,指出由于数据的不足而造成的缺陷,当数据充足时则可以利用极值理论进行分析。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-7
第一章 引言  7-11
第二章 预备知识  11-18
第三章 VaR风险测量下的最优再保险  18-25
第四章 CTE风险测量下的最优再保险  25-36
第五章 保费原理中参数ρ的实证研究  36-40
参考文献  40-43
致谢  43

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 保险理论
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