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基于非完全信息模型和Logistic模型的中国上市公司信用风险研究

作　者: 张佳倩
导　师: 庞晓波
学　校: 吉林大学
专　业: 数量经济学
关键词: 信用风险非完全信息模型 Logistic模型
分类号: F276.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 207次
引　用: 4次
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内容摘要

信用风险是金融市场参与者普遍面临的风险。目前我国的信用风险分析仍然以对财务指标的分析为主,现代信用风险分析方法在中国的运用尚处于起步阶段。因此,建立衡量信用风险的模型来构造更为精确、实用的信用风险机制以提高信用风险度量和管理水平既有迫切性,也具重要的现实意义。本文分别选择了非完全信息模型以及主成分Logistic模型对我国上市公司的信用风险进行了实证分析。作为现代信用风险评估模型的一个发展方向,非完全信息模型为金融机构进行风险评估提供了一个全新的思路。但是非完全信息模型产生于发达的资本市场的背景之下,其使用更多的受到资本市场有效性的影响,在我国资本市场的现状之下,企业资本价值的信息更多的时候脱离了企业的真实价值,非完全信息模型的应用受到了一定的限制。

全文目录

内容提要  4-6
第1章绪论  6-16
  1.1 选题意义和背景  6-7
  1.2 信用风险度量研究方法概述  7-10
  1.3 国内外相关研究文献综述  10-15
  1.4 研究方法和结构  15-16
第2章信用风险度量的非完全信息模型实证研究  16-28
  2.1 非完全信息模型描述  16-18
  2.2 非完全信息模型实证研究  18-21
  2.3 实证结果  21-28
第3章基于主成分Logistic 模型的上市公司信用风险研究  28-40
  3.1 理论模型和研究方法  28-30
  3.2 实证样本的选取  30
  3.3 财务指标的选择  30-32
  3.4 基于主成分Logistic 模型的实证研究  32-40
第4章非完全信息模型与Logistic 模型适用性分析  40-43
  4.1 实证研究结果比较  40-41
  4.2 非完全信息模型适用性分析  41-42
  4.3 主成分Logistic 模型适用性分析  42-43
结论  43-44
参考文献  44-47
致谢  47-48
中文摘要  48-52
Abstract  52-54

基于非完全信息模型和Logistic模型的中国上市公司信用风险研究

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