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KMV模型对我国商业银行的适用性研究

作　者: 王浩
导　师: 王向荣
学　校: 山东科技大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 信用风险信用风险度量 KMV模型违约距离
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 53次
引　用: 1次
阅　读: 论文下载

内容摘要

信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性。我国金融体系是以银行业为主体进行资金配置和承担金融风险的金融体系格局,银行体系在中国经济改革和金融发展中的功能定位和政策导向始终处于金融体系的主体地位。然而信用风险是我国商业银行所面临的主要风险,并且信用风险存量很大。高比例的不良贷款极大地削弱了银行的竞争力,成为国内银行业发展的最大顽疾。本文选择我国商业银行信用风险度量模型作为研究课题,在借鉴国内外已有的研究成果的基础上,对商业银行信用风险问题作较为系统的理论分析和实证研究,试图为我国商业银行信用风险管理技术的发展和应用作一些有效的探索性工作。本文首先介绍了信用风险的定义和特点,及其产生的原因。其次介绍了信用风险度量与管理的含义和基础理论,分析了其理论研究和应用对我国商业银行的重要性和必要性。然后在第4章简要阐述了信用风险度量的几种重要的模型和方法,并分析了各种模型与方法的优缺点。最后在第5章分析了KMV模型在我国商业银行信用风险评价中的可行性后,详细介绍了基本原理与计算方法,并在此基础上选取我国上市公司作为样本,运用KMV模型测算其各自的违约距离大小并对计算结果进行分析,说明了KMV模型对我国信用风险量化管理的适用性。

全文目录

摘要  5-6
ABSTRACT  6-9
1 绪论  9-12
  1.1 选题背景  9-10
  1.2 研究意义  10-12
2 信用风险综述  12-15
  2.1 信用风险的定义  12-13
  2.2 信用风险的特点  13-15
3 信用风险的度量与管理  15-24
  3.1 信用风险度量与管理的含义  15
  3.2 信用风险度量与管理的理论基础  15-20
  3.3 度量与管理信用风险的重要性  20-24
4 信用风险度量方法的比较分析  24-37
  4.1 传统信用风险度量方法  25-30
  4.2 现代信用风险度量方法  30-34
  4.3 度量方法分析与评价  34-37
5 KMV模型在我国商业银行信用风险评价中的应用  37-47
  5.1 KMV模型应用的可行性分析  37-39
  5.2 KMV模型的计算方法  39-41
  5.3 KMV模型的实际应用与分析  41-47
6 结束语  47-49
致谢  49-50
参考文献  50-53
攻读硕士期间主要成果  53

KMV模型对我国商业银行的适用性研究

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