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后金融危机时代我国商业银行流动性风险管理研究

作　者: 刘恩斯
导　师: 王晓枫
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行流动性流动性风险
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

一场源于美国的次贷危机迅速演变成全球性金融危机,沉重地打击了世界经济。经过两年多的衰退之后,全球经济出现回暖的迹象。2009年,全球范围内的救市活动让世界经济步入后金融危机时代,就目前来看,在一些国家,经济已经好转,国民经济已经开始走上恢复之路,对于这些国家来说,金融危机已经过去,但是在一些国家中金融危机的危害还在继续加深。国际金融危机将金融市场的信用风险、市场风险、流动性风险等金融风险暴露得一览无余。2010年,巴塞尔委员会发布《流动性风险计量标准和监测的国际框架》,提出了两个流动性监管量化标准：净稳定资金比率和流动性覆盖率。对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。就我国自身情况来看,我国银行业从2007年开始全面对外开放,被领入全球化的经济环境和竞争格局之中。我国商业银行开始面临一个崭新的时代。金融危机爆发之后,我国商业银行不得不面对及其巨大的挑战。与国外先进体系相比,我国商业银行流动性管理是比较落后的。当今国际金融形势复杂且变化频繁,我国商业银行流动性管理较落后,在这样的背景下,研究商业银行的流动性风险管理,并针对我国流动性现状提出适合我国商业银行流动性风险管理建议,有着一定的现实意义。商业银行的流动性风险主要是来自于银行资产负债期限结构错配、利率市场化改革的实施、银行客户投资行为的改变以及其他相关风险的转化等几个方面。目前对商业银行流动性风险的计量与管理主要有指标分析法、缺口分析法和压力测试等。从商业银行流动性风险指标来看,我国商业银行存贷比率基本呈现上升的态势,过高的存贷比说明商业银行面临的整体正常流动性风险水平的上升。自2004年到现在,我国商业银行流动性从过剩走向紧缩,超额放贷,已让银行业整体流动性比率下降。与国外先进的商业银行相比,我国商业银行贷款比率一直处于高位,但最近几年我国商业银行贷款比率逐步下降,越来越接近国外先进的商业银行。从我国商业银行流动性风险管理来看,在我国,对商业银行的流动性风险管理的研究较为不足,对于商业银行的个体,在流动性风险管理上还存在着度量方法欠缺、流动性风险管理意识淡薄、风险管理内控系统缺失、没有一个合适的压力测试模型等诸多问题。本文的结构安排共分为五部分：第一部分为绪论,主要阐述本文的研究背景和意义、文献综述、结构安排以及可能的创新与不足。第二部分对流动性风险等相关概念进行界定,并从理论上讨论了流动性风险的形成与计量管理方法。第三部分结合具体数据讨论了我国目前流动性风险现状。第四部分结合后金融危机时代的环境和中国实际情况,提出适合中国商业银行的流动性风险管理方面的建议。第五部分总结全文,得出结论,系统整理全文并得出论文的主要研究结论,根据研究内容指出论文研究的不足之处和后续研究方向。在突破与创新方面,由于目前,国内外对商业银行流动性风险的研究与商业银行的其他风险相比,相对较少。金融危机之后,国际上越来越重视对商业银行流动性风险的研究,但在中国对流动性风险的测量和管理依然是被动地执行央行规定的相关流动性指标,没有引起相当程度的关注,结合当前国内外经济环境而进行的流动性风险研究更是少之又少。压力测试在国内还没有得到足够的重视和广泛的应用。本文对国内几大商业银行流动性风险进行分析,并从国内商业银行所处现实环境出发,讨论巴塞尔委员会提出的流动性管理框架在中国的应用,并提出适合中国多数股份制银行使用的压力测试框架,并提出有效应对流动性风险的相关建议。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-8
1 绪论  8-12
  1.1 选题的背景和意义  8-9
  1.2 商业银行流动性风险管理的国内外文献综述  9-11
    1.2.1 国外关于流动性风险的研究现状  9-10
    1.2.2 国内关于流动性风险的研究现状  10-11
  1.3 研究的研究思路和结构安排  11
  1.4 本文的可能突破  11-12
2 流动性风险理论分析  12-19
  2.1 流动性和流动性风险概念的界定  12
  2.2 流动性风险管理的必要性  12-13
  2.3 流动性风险的形成机制  13-15
    2.3.1 商业银行流动性风险产生的直接原因  13-14
    2.3.2 其他相关风险导致流动性风险  14-15
  2.4 流动性风险的计量与管理方法  15-19
    2.4.1 指标分析法  15-17
    2.4.2 缺口分析法  17-18
    2.4.3 压力测试  18-19
3 我国商业银行流动性风险现状  19-37
  3.1 后危机时代我国商业银行所面临的经济环境  19-20
  3.2 后危机时代商业银行流动性监管趋势  20-21
  3.3 我国商业银行流动性现状  21-23
    3.3.1 商业银行流动性趋紧  21-22
    3.3.2 商业银行流动性趋紧原因分析  22-23
  3.4 我国商业银行流动性风险分析  23-32
    3.4.1 资本充足率  23-25
    3.4.2 存贷比率  25-27
    3.4.3 流动性比率  27-28
    3.4.4 贷款比率  28-30
    3.4.5 不良贷款率  30-32
  3.5 我国商业银行流动性风险管理中存在的问题  32-35
    3.5.1 流动性风险管理意识淡薄  32-33
    3.5.2 流动性的资产负债比例管理比较片面  33
    3.5.3 流动性风险管理的内控系统缺失  33-34
    3.5.4 许多流动性风险度量方法不适用于我国  34-35
    3.5.5 缺乏适用于我国商业银行的压力测试模型  35
  3.6 总结  35-37
4 强化我国商业银行流动性风险管理的若干建议  37-43
  4.1 降低不良贷款率提高资产管理水平  37
  4.2 增强商业银行风险管理意识  37-38
  4.3 建立适合我国的存款保险制度  38
  4.4 设立专门的流动性风险管理部门  38-39
  4.5 建立适合我国商业银行的压力测试模型  39-41
  4.6 建立实用的流动性衡量指标体系  41
  4.7 充分考虑巴塞尔委员会提出的监管标准在我国的应用中的问题  41-43
5 结论  43-44
参考文献  44-47
后记  47-48

后金融危机时代我国商业银行流动性风险管理研究

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