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后危机时代通胀预期对我国通胀影响的实证研究

作　者: 袁恬野
导　师: 孟昊
学　校: 天津财经大学
专　业: 金融学
关键词: 通胀预期 通货膨胀 ARCH模型
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 286次
引　用: 1次
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内容摘要


通货膨胀,经济学上的一个永恒话题。时至今日,仍有无数的经济学家为此乐此不疲。预期理论的发现与发展就是对通货膨胀研究的一项巨大贡献,它试图将经济人的理性假设与有效信息集加以充分利用,使本就属于心里学范畴的预测趋于理性化。近几年来在面对与治理我国结构性通胀的同时,研究与揭示我国公众的通胀预期与通货膨胀之间的关系,则可以在通货膨胀处于上升通道时,为政策制定者及时有效引导与管理公众通胀预期进而协调二者之间的关系提供一定的参考。论文正是基于预期理论与计量经济学的研究成果,模拟与量化了预期与通货膨胀之间的作用关系。首先,论文回顾了不同经济学派的主要观点以及预期理论的演进历程,目的在于归纳分析各时期预期理论的优缺点,并结合计量经济学在时间与数量上的研究成果和分析方法,继而提出了利用自回归条件异方差模型(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)来揭示公众预期与通货膨胀间的相互关系；文章第三部分对我国通货膨胀率的时间序列等进行了模拟与计量,发现我国通胀预期偏差(即预期值与通货膨胀实际值之间的差)越大,越会加剧通货膨胀率波动,反之亦然；最后,论文重点分析了当前引发我国通胀预期的主要因素,并结合前文得出的实证结果,提出了管理我国通胀预期的途径与建议,包括加强公众沟通、提高政府政策透明度、确立通货膨胀目标制的货币政策机制、干预基础性生产要素价格等。

全文目录


内容摘要  4-5
Abstract  5-9
第1章 导论  9-17
  1.1 论文的选题背景及意义  9-10
    1.1.1 选题背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10
  1.2 国内外研究综述  10-15
    1.2.1 国外研究综述  11-12
    1.2.2 国内研究综述  12-15
  1.3 论文主要内容与研究方法  15-16
    1.3.1 论文的主要内容  15
    1.3.2 论文的研究方法  15-16
  1.4 论文创新之处  16-17
第2章 通货膨胀预期的主要理论与模型概述  17-27
  2.1 通货膨胀预期的主要理论及演进  17-22
    2.1.1 瑞典学派  17-18
    2.1.2 凯恩斯学派  18
    2.1.3 货币学派  18-19
    2.1.4 静态预期理论  19
    2.1.5 外推预期理论  19-20
    2.1.6 适应性预期理论  20-21
    2.1.7 理性预期理论  21-22
  2.2 通胀预期影响通货膨胀的ARCH计量模型  22-27
    2.2.1 非平稳时间序列数据的单位根检验  22-23
    2.2.2 自回归条件异方差模型  23-24
    2.2.3 自回归条件异方差模型的检验  24-25
    2.2.4 格兰杰(Granger)因果关系检验  25-27
第3章 通胀预期对我国通货膨胀影响的实证性分析  27-33
  3.1 变量的数据选取与处理  27
  3.2 计量ARCH模型的建立与检验  27-30
    3.2.1 通货膨胀率的平稳性检验  27-28
    3.2.2 建立均值方程  28-30
    3.2.3 建立ARCH模型  30
  3.3 格兰杰因果关系检验  30-32
    3.3.1 预期偏差与通胀水平值之间的Granger因果关系检验  31
    3.3.2 预期偏差与通胀波动值之间的Granger因果关系检验  31-32
  3.4 实证结果及分析  32-33
第4章 当前引发我国通胀预期的主要因素分析  33-50
  4.1 我国当前的价格水平及预期指数  33-36
    4.1.1 价格指数CPI与PPI  33-35
    4.1.2 物价满意与预期指数  35-36
  4.2 引发我国通胀预期的主要因素  36-50
    4.2.1 国际初级产品价格引发的输入性通胀预期  36-38
    4.2.2 货币、财政政策与通胀预期  38-45
    4.2.3 资产价格对通胀预期的影响  45-48
    4.2.4 农副产品价格对通胀预期的影响  48-50
第5章 管理我国通胀预期的途径或对策  50-57
  5.1 加强公众沟通，提高政策透明度，引导公众预期  50-53
    5.1.1 完善政府的信息披露机制  50-51
    5.1.2 提高中央银行的货币政策透明度  51-52
    5.1.3 提高政府的执行力和公信力  52-53
  5.2 确立通货膨胀目标制的货币政策机制  53-54
    5.2.1 增强中央银行的独立性与可信度  53
    5.2.2 设定合理的通胀目标区间  53-54
    5.2.3 加强央行对通胀率的预测  54
    5.2.4 建立积极的货币政策调节机制  54
  5.3 必要时对一些基础性生产要素进行价格干预与管制  54-57
    5.3.1 建立健全价格监管的法制环境  55
    5.3.2 发挥政府的政策导向机制  55
    5.3.3 建立价格调节基金机制  55-56
    5.3.4 建立商品储备机制  56
    5.3.5 完善价格听证会机制  56-57
参考文献  57-60
后记  60

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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