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国际大宗商品价格对我国通货膨胀影响的实证分析

作　者: 付敏敏
导　师: 薛誉华
学　校: 苏州大学
专　业: 金融学
关键词: 国际大宗商品价格通货膨胀 VAR模型
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 187次
引　用: 3次
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内容摘要

伴随着我国经济的高速增长,中国从原材料净输出国变为原材料的净输入国。从此我国经济发展越来越依赖国际大宗产品市场,使得国际大宗商品价格对我国国内商品价格的影响日益显著。在国际大宗商品价格上涨的背景下,我国又发生了温和的通货膨胀。有些学者认为我国发生了输入型通货膨胀,那么两者之间是否有因果关系就值得我们研究。如果有因果关系,又是哪种大宗商品对我国通货膨胀影响较大呢。这就是本文所要研究的两个问题。针对第一个问题,本文选取CRB现货价格指数、原材料、燃料和动力价格指数(RPI)、我国工业品出厂价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)来看价格的传递过程。通过VAR模型、脉冲响应分析和格兰杰因果检验我们发现CRB现货价格指数对我国的RPI、PPI的影响是显著的,在滞后半年内这两个指数变动的格兰杰原因,在滞后2、3个月影响最大;而CRB现货价格指数对我国的CPI的引领作用不显著,仅在2个月内对CPI有较微弱的正影响;另外我国PPI向CPI的传导也发生断裂。本文结合实际情况对此结果给予合理的解释。针对第二个问题,本文选取了原油、大豆和铜三个品种来进行实证分析。首先本文对这些大宗商品的进口情况、依赖程度以及国内的供需情况进行了描述,并比较了国际价格与国内价格走势的异同。然后通过构建VAR模型、进行脉冲响应分析后发现大豆对我国工业品出厂价格影响最大,原油和铜次之。最后我们总结了国际大宗商品在满足哪些条件后会对我国通货膨胀产生较大的影响。最后为了防范国际大宗商品价格波动风险以及抑制通货膨胀我们提出转变经济增长方式、加快产业结构升级,利用期货市场保值增值,建立战略安全储备等建议。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-9
第一章前言  9-15
  1.1 课题背景  9-10
  1.2 文献综述  10-12
  1.3 研究方法和主要内容  12-13
  1.4 本文创新及不足  13-15
第二章相关理论  15-22
  2.1 通货膨胀理论  15-16
  2.2 国际商品价格传导理论  16-22
    2.2.1 国际商品价格传导条件  16-19
    2.2.2 国际商品价格传导途径  19-22
第三章国际大宗商品价格对我国通货膨胀影响的实证分析——总体分析  22-36
  3.1 三轮通货膨胀简述  22-24
  3.2 实证分析方法  24-27
  3.3 变量选取和处理  27-29
  3.4 实证分析过程  29-34
    3.4.1 描述性统计  29-30
    3.4.2 构建VAR 模型  30-32
    3.4.3 脉冲响应函数分析  32-33
    3.4.4 格兰杰因果检验分析  33-34
  3.5 本章实证结果及分析  34-36
    3.5.1 本章实证分析结论  34-35
    3.5.2 本章结论分析  35-36
第四章国际大宗商品价格对我国通货膨胀影响的实证分析——个体分析  36-46
  4.1 各类国际大宗商品价格对我国通货膨胀影响的定性分析  36-42
    4.1.1 国际石油价格对我国通货膨胀的影响  36-39
    4.1.2 国际大豆价格对我国通货膨胀的影响  39-40
    4.1.3 国际铜价格对我国通货膨胀的影响  40-42
  4.2 各类国际大宗商品价格对我国通货膨胀影响的实证分析  42-44
    4.2.1 变量选取和处理  42
    4.2.2 构建VAR 模型  42-43
    4.2.3 脉冲响应函数分析  43-44
  4.3 本章实证结果及分析  44-46
第五章本文结论及政策建议  46-50
  5.1 本文结论  46-47
  5.2 政策建议  47-50
参考文献  50-55
攻读硕士期间的研究成果  55-56
致谢  56-57

国际大宗商品价格对我国通货膨胀影响的实证分析

内容摘要

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