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风险价值、宏观压力测试与银行信用风险评估

作　者: 沈阳
导　师: 杨星
学　校: 暨南大学
专　业: 金融学
关键词: 信用风险评估风险价值宏观压力测试
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 215次
引　用: 1次
阅　读: 论文下载

内容摘要

宏观经济的波动给各国银行的风险管理都带来了极大的挑战,风险价值法只能在置信度内正常的市场环境下进行有效的风险估计,已不能完全满足现今银行信用风险评估的需求；而宏观压力测试的方法因能度量银行在极端市场情形下的风险承受能力,很好的弥补了风险价值法的不足,目前已成为风险管理体系不可或缺的组成部分。本文在对风险价值理论分析之后,深入研究了宏观压力测试在我国银行信用风险评估中的应用。首先,本文在借鉴国外成熟模型的基础上,选用不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,同时从国内、国外、银行自身业务三个方面着手进行解释变量的选择,运用相关模型进行分析,结果显示：名义GDP增长率、CPI、企业景气度指数BCI、一至三年期贷款利率R、房地产销售价格指数RE对银行的信用风险影响显著。其次,依据模型结果在理论情形和政策当局采取应对政策情形下对银行的信用风险进行宏观压力测试,得出了：在理论情形下,考虑CPI大幅上升和GDP大幅下降两种情境,发现相比名义GDP增长率,CPI对商业银行体系信用风险的冲击更大；在政策当局采取应对政策情形下,由于政策当局在经济发生波动时,会相机抉择的采取一些措施,使得经济的波动对银行信用风险的冲击保持在一个相对较低的水平之上。最后,本文根据上述结论,结合当前我国宏观压力测试实施及商业银行信用风险的实际情况,提出了相应的政策建议。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-7
1 绪论  7-16
  1.1 研究背景和意义  7-8
  1.2 国内外研究现状及述评  8-12
  1.3 本文的框架和研究方法  12-14
  1.4 本文的创新和后续研究  14-16
2 风险价值与宏观压力测试的理论及技术  16-25
  2.1 风险管理的基本方法——风险价值(VaR)  16-17
  2.2 风险价值的拓展与补充——宏观压力测试  17-21
  2.3 宏观压力测试的步骤  21-25
3 宏观压力测试在我国应用的前景分析  25-30
  3.1 宏观压力测试在欧美国家应用的现状  25-26
  3.2 我国开展宏观压力测试所具备的条件及面临的问题  26-28
  3.3 宏观压力测试在我国应用的重要作用  28-30
4 基于宏观压力测试的银行信用风险评估  30-51
  4.1 模型构建  30-32
  4.2 变量选取  32-36
  4.3 相关数据选择及处理方法  36-38
  4.4 模型估计及实证结果  38-44
  4.5 情境设定与宏观压力测试  44-51
5 结论及政策性建议  51-54
  5.1 结论  51
  5.2 政策性建议  51-54
参考文献  54-59
在学期间发表论文清单  59-60
致谢  60

风险价值、宏观压力测试与银行信用风险评估

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