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涉农企业信贷风险管控的行为金融学研究

作　者: 白鹏
导　师: 吕东辉
学　校: 吉林大学
专　业: 农业经济管理
关键词: 涉农企业信贷风险价格波动行为金融学期货市场
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

近年来,随着粮食价格的持续走高,银行业资产中以农产品作抵押的贷款比重逐年增高。对于我国银行业而言,这种涉农抵押授信形式是否存在风险?如存在风险,产生风险的深层次原因是什么?这无疑为银行业信贷资产管控提出了一个新的课题。本文系统地分析了我国涉农企业的融资状况及银行业抵押授信形式,阐述了银行业涉农贷款的风险管控模式,根据涉农企业的融资特点及银行业不良贷款案例得出：涉农企业的信贷风险主要是由抵押的农产品价格波动所致,并以行为金融学视角对抵押品价格的异常波动进行了分析。为证实当前我国银行业涉农企业抵押贷款是否存在风险,笔者以豆粕抵押品期货价格为例,运用行为金融学理论对我国粮食期货市场投资者的投资行为进行了实证分析,验证出我国当前豆粕期货市场投资者存在着锚定、框定偏差,农产品期货市场上存在的定价偏差通过期货市场传递到现货市场,导致现货市场农产品价格波动。以接受农产品作抵押的银行业必然承受着较大的信贷风险。本文通过理论研究与实证分析相结合的方法,论证了当前我国银行业中涉农企业抵押授信存在着风险,并对涉农企业的信贷风险管控提出建议,以期为银行业信贷风险决策提供参考。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-9
第1章绪论  9-19
  1.1 选题背景及问题的提出  9-11
  1.2 国内外研究现状  11-16
    1.2.1 涉农企业信贷融资风险管理  11-13
    1.2.2 农产品期货市场与信贷风险管理  13-15
    1.2.3 行为金融学理论的应用  15-16
  1.3 论文框架及技术路线  16-18
    1.3.1 论文框架  16-18
    1.3.2 本文的技术路线  18
  1.4 本章小结  18-19
第2章行为金融理论的进展及应用  19-25
  2.1 行为金融学的发展  19-20
    2.1.1 行为金融学的进展  19
    2.1.2 行为金融学的基础:展望理论  19-20
  2.2 决策偏差分析  20-23
  2.3 决策偏差对商品价格的影响  23-24
  2.4 本章小结  24-25
第3章涉农企业信贷抵押风险研究及管控策略  25-35
  3.1 我国涉农企业融资现状  25-26
  3.2 我国涉农企业的融资渠道及授信抵押品分析  26-28
    3.2.1 我国涉农企业的融资渠道  26-27
    3.2.2 我国涉农企业的授信抵押品分析  27-28
  3.3 银行业涉农信贷风险管控模式分析  28-31
    3.3.1 银行业涉农信贷风险管控的理论分析  28-29
    3.3.2 我国银行业涉农信贷风险管控现状  29-30
    3.3.3 我国涉农企业信贷风险案例分析  30-31
  3.4 涉农抵押品价格波动的行为金融学分析  31-33
  3.5 涉农企业信贷风险管控策略  33-34
  3.6 本章小结  34-35
第4章以豆粕抵押品期货价格为例的实证研究  35-43
  4.1 研究思路  35-37
  4.2 样本选择  37
  4.3 锚定偏差的实证研究  37-40
  4.4 框定偏差的实证研究  40-42
  4.5 本章小结  42-43
第5章结论与建议  43-45
  5.1 利用期货市场价格发现功能,指导涉农企业授信  43
  5.2 采用期货套期保值的方式,防控风险  43
  5.3 选择优质客户,增加个人信用担保  43-44
  5.4 要求涉农企业与担保公司合作,采取第三方担保  44
  5.5 与物流公司合作,存保有量的基础上开展第三方监管  44-45
参考文献  45-49
致谢  49-51
导师及作者简介  51

涉农企业信贷风险管控的行为金融学研究

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