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基于SFA的中国上市商业银行效率研究

作　者: 钱娟娟
导　师: 蒋岳祥
学　校: 浙江大学
专　业: 数量经济学
关键词: 随机前沿分析方法商业银行成本效率一致性检验影响因素
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 338次
引　用: 2次
阅　读: 论文下载

内容摘要

近年来,商业银行效率研究和效率影响因素分析成为金融机构业绩评价中的一个新课题。效率指标取代传统的财务指标成为商业银行效率研究的新趋势。本文基于中国商业银行在金融体系中的重要地位,总结商业银行效率研究方法和理论模型,并运用主流的随机前沿分析方法测算中国13家上市商业银行的成本效率值。在此基础上,本文重点从商业银行自身条件出发,分析商业银行成本效率的影响因素并探讨深层次原因。通过文献阅读和梳理,本文归纳了效率研究方法随机前沿分析方法(SFA)相比于数据包络分析方法(DEA)具有的优点,创新性地选择SFA三种理论模型分别测度13家样本银行2005-2009年的成本效率值和成本效率排序。SFA三种模型的测度结果均显示中国商业银行成本效率整体水平呈上升趋势,不同银行之间的成本效率差异不断缩小,成本效率水平在不断提高中逐步趋同。接着,本文又对SFA三种模型测度的结果进行一致性检验,结果显示成本效率值通过一致性检验,而成本效率排序有显著差异。由此证明在SFA改进模型(1995年)中引入时间趋势变量t(作为效率影响因素变量)会影响效率值测度的准确性,故SFA改进模型(1992年)的实证结果更为准确。根据商业银行成本效率值的实证结果,本文从商业银行的盈利能力、流动性能力、运营能力、风险抵御能力、创新能力和银行性质6个方面分析商业银行成本效率的影响因素。本文发现商业银行的盈利能力、运营能力和流动性能力对商业银行的成本效率有正面的促进作用,其中流动性能力影响最大,其次是运营能力,最后是盈利能力。商业银行的抵御风险能力对成本效率有负面影响。商业银行的创新能力对成本效率没有影响。而商业银行的性质对成本效率亦有影响,国有商业银行的成本效率低,股份制商业银行的成本效率高。

全文目录

致谢  5-6
摘要  6-7
Abstract  7-8
目次  8-10
1 引言  10-15
  1.1 选题的背景  10-11
  1.2 研究内容和框架  11-13
  1.3 研究方法  13
  1.4 研究创新  13-14
  1.5 研究不足  14-15
2 文献综述  15-29
  2.1 基本概念的界定  15-18
    2.1.1 商业银行效率定义及分类  15-16
    2.1.2 技术效率和配置效率的定义和测度  16-18
  2.2 研究方法的文献综述  18-21
    2.2.1 非参数方法  18-19
    2.2.2 参数方法  19-20
    2.2.3 DEA法和SFA法的比较  20-21
  2.3 基于DEA法银行效率实证研究的文献综述  21-23
    2.3.1 国外相关研究综述  21-22
    2.3.2 国内相关研究综述  22-23
  2.4 基于SFA法银行效率实证研究的文献综述  23-25
    2.4.1 国外相关研究综述  23-24
    2.4.2 国内相关研究综述  24-25
  2.5 银行效率影响因素研究的文献综述  25-26
    2.5.1 国外相关研究综述  25
    2.5.2 国内相关研究综述  25-26
  2.6 本章小结  26-29
3 商业银行效率测度方法及模型选择  29-38
  3.1 SFA的理论模型及其改进  29-34
    3.1.1 SFA的基本模型(1977年)  29-31
    3.1.2 Battese和Coelli改进的模型(1992年)  31-33
    3.1.3 Battese和Coelli改进的模型(1995年)  33-34
  3.2 本文模型选择及原因  34
  3.3 成本前沿函数的选择  34-35
  3.4 投入产出的指标确定  35-37
  3.5 商业银行效率测度的假设  37-38
4 中国上市商业银行成本效率测度的实证分析  38-51
  4.1 实证分析数据和来源  38
  4.2 不同SFA模型的实证分析  38-47
    4.2.1 SFA基本模型(1977年)的实证结果  38-40
    4.2.2 Battese和Coelli改进模型(1992年)的实证结果  40-44
    4.2.3 Battese和Coelli改进模型(1995年)的实证结果  44-47
  4.3 SFA三种模型实证结果的比较分析  47-50
  4.4 实证结果及原因分析  50-51
5 中国上市商业银行成本效率影响因素的实证分析  51-57
  5.1 影响因素和变量定义  51-53
  5.2 模型建立及实证结果  53-56
  5.3 本章小结  56-57
6 结论及政策建议  57-61
  6.1 本文结论  57-58
  6.2 政策建议  58-59
  6.3 需要进一步研究的问题  59-61
参考文献  61-66
附录  66-79
  附录1:SFA基本模型(1977年)的实证分析过程和结果  66-69
  附录2:Battese和Coelli改进模型(1992年)实证结果和过程  69-74
  附录3:Battese和Coelli改进模型(1995年)实证结果和过程  74-79
  附录4:商业银行成本效率影响因素回归分析  79

基于SFA的中国上市商业银行效率研究

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