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商业银行运营绩效与操作风险关系研究

作　者: 刘妍珺
导　师: 李应求；赵人可
学　校: 长沙理工大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 商业银行运营绩效操作风险数据包络分析决策单元
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 115次
引　用: 2次
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内容摘要

我国商业银行业务的损失数据是由很多因素引起的,比如：信用风险、市场风险、操作风险等。操作风险由于它的种类众多、记载的损失数据少、难度量等特点,成为我国银行业乃至国际金融界比较严重的问题之一。如何有效防范操作风险,是各国银行业参与国际金融活动面临的重要课题也是今后若干年内风险研究领域最具挑战的课题。本论文从国内外研究操作风险文献出发,以我国商业银行操作风险的状况和存在度量难度的问题为切入点,运用全面结合的研究方法、借鉴汲取以樊欣、厉吉斌等为代表的学者的研究成果,系统、深入地研究了我国商业银行操作风险如何度量问题。首先,对操作风险定义及分类、我国商业银行主要操作风险进行阐述和分析；其次,对商业银行操作风险度量的基本要求、度量的基本方法以其适用于我国商业银行操作风险度量方法介绍；再次,对操作风险度量的数据基础进行系统的要求,并提出一个新的观点,就是基于DEA基本模型下的银行操作风险度量分布；最后,通过媒体公开报道的操作风险损失数据进行收集、统计并利用DEA基本模型进行实证分析,对所得银行操作风险损失额度进行拟合分布,根据理论分析和实证分析结果,同时借鉴国外银行操作风险管理的成功经验,提出了加强我国商业银行操作风险管理的具体对策和建议。最后,利用DEA估计商业银行可能收益,并衍生损失数据,存在一些根源于DEA方法本身的问题,必须补充如下工作予以完善：必须验证所依托的基本假设,这是合理性的前提；演绎推理过程的再斟酌,这是合理性的保证；实证分析,这是合理性的展现。

全文目录

摘要  5-6
ABSTRACT  6-9
第一章绪论  9-18
  1.1 选题意义  9-11
  1.2 国内外研究现状  11-14
  1.3 存在问题  14-15
  1.4 研究方法与思路  15-16
  1.5 内容安排  16-18
第二章操作风险定义及分类  18-25
  2.1 操作风险定义  18-19
  2.2 操作风险分类  19-22
  2.3 我国商业银行主要操作风险  22-24
  2.4 本章小结  24-25
第三章操作风险度量的基本方法  25-31
  3.1 操作风险度量的基本要求  25
  3.2 操作风险度量方法  25-29
  3.3 我国商业银行操作风险度量方法介绍  29-30
  3.4 本章小结  30-31
第四章操作风险度量的数据基础  31-35
  4.1 操作风险数据分类  31-32
  4.2 操作风险数据量的要求  32-33
  4.3 操作风险数据质的要求  33
  4.4 数据质量问题的处理方法  33-34
  4.5 本章小结  34-35
第五章基于DEA模型的银行操作风险度量分布  35-43
  5.1 前言  35
  5.2 DEA基本模型  35-37
  5.3 DEA模型应用于商业银行管理的主要目的  37-41
  5.4 操作风险度量拟合分布的模型  41-42
  5.5 本章小结  42-43
第六章实证分析  43-49
  6.1 数据选择  43
  6.2 DEA有效性分析  43-45
  6.3 银行操作风险损失额度的拟合分布  45-48
  6.4 本章小结  48-49
第七章结语  49-51
  7.1 基本观点  49-50
  7.2 存在问题  50
  7.3 研究展望  50-51
参考文献  51-54
致谢  54-55
附录A:(攻读学位期间发表论文目录)  55

商业银行运营绩效与操作风险关系研究

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