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我国商业银行操作风险量化与经济资本分配研究

作　者: 张旭
导　师: 唐亚晖
学　校: 吉林财经大学
专　业: 金融学
关键词: 操作风险巴塞尔新协议经济资本分配
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

操作风险是商业银行经营过程中面临的风险之一,是伴随着银行业务的诞生而存在。操作风险虽不属于新问题,但却在新形势下出现,银行几乎所有的活动都与操作风险有关。尤其是近年来,随着信息技术的快速发展,银行的经营规模和业务范围急剧扩大,银行的操作风险呈上升趋势,由于操作不当和内部控制失效等原因而造成严重损失乃至机构倒闭的事件频频发生。2004年6月26日,十国集团的中央银行行长和银行监管当局负责人举行会议,“巴塞尔新协议”就此产生,该协议在内容上独立提出了操作风险的概念,并与信用风险、市场风险一起,共同构成银行风险资本的计量和监管框架。2005年3月26日我国银监会也发布了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》,这充分证明操作风险正在成为商业银行面临的重要挑战。本文的研究分为3个部分,第1章引言和第2章相关理论是第1部分,它是本文研究的理论基础。该部分对本文研究的背景、目的和意义进行了分析。第2部分是第3章我国商业银行操作风险现状,该部分对我国商业银行操作风险损失的现状进行了分析,分类统计了各种类型的操作风险的发生情况,为后面的研究提供了现实依据。第4章和第5章是第三部分,该部分在前面理论分析及现实依据的基础上,结合我国商业银行操作风险的特点用损失分步法对操作风险进行有效量化,并且在对操作风险有效量化的基础上研究如何分配经济资本,以防范商业银行的操作风险。

全文目录

中文摘要  3-4
英文摘要  4-7
引言  7-11
  （一）本文研究的背景及意义  7-9
  （二）本文研究的内容与方法  9-10
  （三）本文的创新之处  10-11
一、商业银行操作风险基本理论  11-16
  （一）商业银行操作风险概述  11-13
    1. 操作风险的概念  11-12
    2. 操作风险的特征  12-13
  （二）操作风险的分类  13-16
    1. 内部风险与外部风险  14
    2. 损失发生的产品线和损失事件  14-16
二、我国商业银行操作风险现状研究  16-25
  （一）我国商业银行操作风险的总体情况  16-18
  （二）我国商业银行操作风险的分类  18-25
    1. 按业务部门分类的操作风险分析  18-20
    2. 按损失事件类型分类的操作风险分析  20-23
    3. 其它分类的操作风险分析  23-25
三、基于损失分布法的操作风险量化  25-36
  （一）操作风险在量化方法上的划分  25-26
    1. 预期损失  25
    2. 非预期损失  25-26
    3. 灾难性风险损失  26
  （二）操作风险的分类计量  26-33
    1.对预期损失的分析及计量  27-31
    2. 对非预期损失的分析及计量  31-33
  （三）操作风险计量的实证分析  33-36
四、操作风险的经济资本分配  36-43
  （一）经济资本的内涵  36-37
    1. 有效资本说  36
    2. 管理资本说  36
    3. 风险资本说  36-37
    4. 非预期损失说  37
  （二）操作风险经济资本的量化方法  37-40
    1. 基本指标法的内容及评述  37-38
    2. 标准法的内容及评述  38-39
    3. 高级计量法的内容及评述  39-40
  （三）基于操作风险量化方法对经济资本进行有效分配  40-43
    1. 操作风险经济资本量化方法比较  40-41
    2. 基于损失分布法的经济资本配置  41-43
结论  43-45
参考文献  45-47
附录  47-50
后记  50

我国商业银行操作风险量化与经济资本分配研究

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