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基于贝叶斯网络的保险公司操作风险度量研究
作 者: 韩福献
导 师: 刘乐平
学 校: 天津财经大学
专 业: 统计学
关键词: 贝叶斯网络 操作风险 保险公司
分类号: F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 77次
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内容摘要
保险公司作为市场经营主体,在提供保险保障和其他金融服务的过程中,不可避免地面临各种各样的风险,在已有的风险管理理论和实践中,对保险公司的市场风险和信用风险防范和管理技术都已近完善。近年来,操作风险得到了金融界的普遍重视。由于操作风险具有构成更复杂、涉及诸多因素、难以结构化、缺少历史数据等特点,因此难以建模与度量。与银行业相比,保险业对自身操作风险度量技术的研究较少。本文在总结和分析了传统的操作风险度量技术:基础指标法、损失分布法、极值理论模型的基础上,提出运用贝叶斯网络模型来度量保险公司操作风险的优点。贝叶斯网络是基于贝叶斯决策理论的因果建模技术。它能够用于建立操作风险度量系统,并作为操作风险度量的基础。本文第三章演示了贝叶斯网络在保险公司操作风险管理中的应用,对贝叶斯网络模型的应用做出了评价。第四章运用一个保险欺诈的案例,给出贝叶斯网络模型在保险公司操作风险度量与管理中的具体运用。文章最后得出结论:贝叶斯网络模型可以用来度量我国保险公司的操作风险,并提出对我国保险公司度量并管理操作风险的启示。
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全文目录
内容摘要 6-7 Abstract 7-8 第1章 导论 8-13 1.1 研究背景与意义 8-9 1.1.1 研究背景 8-9 1.1.2 研究意义 9 1.2 国内外文献综述 9-12 1.2.1 国外文献综述 9-10 1.2.2 国内文献综述 10-12 1.3 研究思路与本文的创新之处 12-13 1.3.1 研究思路 12 1.3.2 本文的创新之处 12-13 第2章 保险公司操作风险度量传统方法分析 13-20 2.1 操作风险度量的基础指标法 13-14 2.1.1 基础指标法的基本思想 13 2.1.2 基础指标法的具体内容 13-14 2.1.3 对基础指标法的评价 14 2.2 操作风险度量的标准化方法 14-16 2.2.1 标准化方法的基本思想 14 2.2.2 标准化方法的具体内容 14-15 2.2.3 对标准化方法的评价 15-16 2.3 操作风险度量的损失分布法 16-17 2.3.1 损失分布法的基本思路 16 2.3.2 损失分布法的计算方法 16 2.3.3 对损失分步法的评价 16-17 2.4 操作风险度量的极值理论法 17-20 2.4.1 极值理论 17-18 2.4.2 极值理论模型 18-19 2.4.3 对极值理论模型的评价 19-20 第3章 保险公司操作风险度量的贝叶斯网络法 20-31 3.1 贝叶斯理论 20-24 3.2 贝叶斯网络理论概述 24-28 3.2.1 概率论的基础知识 24-25 3.2.2 贝叶斯网络的基本思想 25 3.2.3 贝叶斯网络的简要介绍 25 3.2.4 贝叶斯网络定义 25-27 3.2.5 贝叶斯网络的构成 27-28 3.3 贝叶斯网络建网的基本过程 28-29 3.4 运用贝叶斯网络研究保险公司操作风险的过程 29-31 3.4.1 根据保险公司某项保险业务的特点选取关键的分析变量 29-30 3.4.2 贝叶斯网络因果关系模型的建立 30-31 第4章 基于贝叶斯网络的保险公司操作风险度量实证研究 31-41 4.1 变量的选择以及变量之间的因果关系 31-35 4.1.1 变量选择 31-33 4.1.2 变量之间因果关系的确定 33-35 4.2 母节点的先验概率及母、子节点的先验条件概率分布的确定 35-39 4.2.1 各个母节点的先验概率分布 35 4.2.2 母节点与子节点的先验条件概率分布 35-38 4.2.3 贝叶斯网络的建立 38-39 4.3 对先验概率的修正 39-40 4.4 风险资本配置 40-41 第5章 结论 41-44 附录 44-46 参考文献 46-48 后记 48
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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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