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我国商业银行操作风险控制研究

作　者: 吴天彪
导　师: 陈春明
学　校: 哈尔滨理工大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 商业银行 操作风险 管理控制
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


风险管理与控制是商业银行经营管理过程中的一个永恒主题。商业银行以信用为基础、以货币借贷和结算为主营业务的一个高负债、高风险行业。商业银行的运营特点和它在国民经济中所处的关键地位和作用是分不开的,这就导致了银行操作风险具有隐蔽性和扩散性的特点,一旦商业银行经营风险变成了现实损失,就可能会导致银行破产,而且也有可能会对整个国民经济造成巨大损失。为了控制商业银行风险,无论理论研究部门还是银行从业人员始终在对商业银行风险的控制进行孜孜以求的探索。从这些年国内外发生的银行风险事件中,我们发现内控机制不完善所引发的操作风险已成为银行面临的主要风险,对操作风险的控制也成为目前国内、国际监管部门和银行着重解决的重大课题。本文从理论上对操作风险产生的原因进行了初步的探讨,并结合我国几大主要商业银行的实际情况,分析了我国商业银行操作风险的形成原因、操作风险的表现类型和这些风险的特征。通过研究发现,我国商业银行的操作风险还是具有明显的中国特色的,在中国商业银行的操作风险中主要的影响指标分别是内部欺诈,盗窃和内部控制不严格,这可能是由于我国商业银行内部控制不合理造成的,例如商业银行治理制度、银行组织管理结构、银行的经营管理、内部文化等等;此外,随着商业银行业务越来越复杂,操作风险(履行、交割及流程管理等)的产生也呈上升的趋势,经过分析发现这与国际银行业所处情景基本一致。本文构造了一个基于L-M算法的BP神经网络的风险程度测评模型,对我国银行业操作风险进行了有效的识别与度量,进行了实证研究,并针对我国商业银行操作风险提出了控制策略,对我国商业银行具有借鉴意义。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-10
第1章 绪论  10-21
  1.1 研究背景及意义  10-12
    1.1.1 研究背景  10-11
    1.1.2 研究意义  11-12
  1.2 国内外研究现状  12-19
    1.2.1 国外操作风险控制的研究现状  12-15
    1.2.2 国内操作风险控制的研究现状  15-19
  1.3 研究内容和研究方法  19-21
    1.3.1 研究内容  19-20
    1.3.2 研究方法  20-21
第2章 操作风险控制理论的相关概述  21-28
  2.1 操作风险控制的基本特征  21-23
    2.1.1 操作风险控制的定义  21
    2.1.2 操作风险控制的分类  21-22
    2.1.3 操作风险控制的特征  22-23
  2.2 操作风险的度量  23
    2.2.1 操作风险度量的定义  23
    2.2.2 巴塞尔新资本协议与操作风险度量  23
  2.3 操作风险度量模型分析  23-27
  2.4 本章小结  27-28
第3章 我国商业银行操作风险的现状分析  28-37
  3.1 我国商业银行操作风险的基本概况  28
  3.2 我国商业银行操作风险的表现形式  28-30
    3.2.1 涉及范围和损失程度大  28-29
    3.2.2 银行内部人员违法违规占有较高比例  29
    3.2.3 高科技应用引发的操作风险不断增多  29-30
  3.3 我国商业银行操作风险控制存在的主要问题  30-36
    3.3.1 商业银行操作风险意识落后  30-33
    3.3.2 商业银行操作风险管理部门不健全  33-34
    3.3.3 商业银行操作风险管理方法不合理  34-36
  3.4 本章小结  36-37
第4章 我国商业银行操作风险的识别分析  37-50
  4.1 我国商业银行操作风险产生的原因  37-41
    4.1.1 内部控制不够是操作风险发生的制度因素  37-39
    4.1.2 信息系统技术和管理的不足带来操作风险  39
    4.1.3 外部因素对操作风险的影响  39-41
  4.2 我国商业银行操作风险指标体系的建立  41-46
    4.2.1 我国商业银行操作风险指标的确立原则  42-43
    4.2.2 基于模糊优选的操作风险指标体系的确立  43-46
  4.3 我国商业银行操作风险识别方法的选择  46-48
  4.4 本章小结  48-50
第5章 我国商业银行操作风险的控制对策研究  50-60
  5.1 加强防范商业银行操作风险的环境建设  50-51
  5.2 建立完善的操作风险治理结构  51-55
  5.3 加强操作风险内控制度的建设  55-56
  5.4 加强操作风险外部监管制度的建设  56-57
  5.5 建立长效的操作风险防范机制  57-58
  5.6 本章小结  58-60
第6章 实证研究  60-65
  6.1 样本数据的获得  60-61
  6.2 样本数据的整理与分析  61-64
    6.2.1 风险测评指标权重系数的确定  61-62
    6.2.2 确定操作风险测评指标相对优属度  62-63
    6.2.3 基于L-M 算法的BP 神经网络操作风险评价  63-64
  6.3 本章小结  64-65
结论  65-66
参考文献  66-69
攻读硕士学位期间发表的学术论文  69-70
致谢  70-71
附录  71-72

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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