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内部评级法在我国城市商业银行信用风险管理中的应用研究

作　者: 周虹
导　师: 郭朝晖
学　校: 南昌大学
专　业: 政治经济学
关键词: 城市商业银行内部评级法信用风险管理 Logistic回归
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

自2004年巴塞尔新资本协议公布以来,实施以新资本协议为基础的资本监管制度的国家和地区日益增多,其中绝大多数国家的商业银行选择实施内部评级法。为了实现与巴塞尔新资本协议的对接,我国银监会于2007年2月28日发布了《中国银行业实施巴塞尔新资本协议指导意见》,该意见按照高标准确定了新资本协议的实施方法,要求商业银行实施信用风险的内部评级法、市场风险的内部模型法,以及符合国内实际的操作风险资本计提方法,同时允许不符合条件的商业银行逐步向目标方法过渡。巴塞尔新资本协议公布以后,我国大型商业银行已先后着手开发内部评级体系,在信用风险的量化和内部评级的构建方面取得了显著成就。然而以城市商业银行为代表的中、小型商业银行作为我国银行体系的重要组成部分,在风险管理方面却相对落后。因此,当前我国城市商业银行迫切需要探索向巴塞尔新资本协议内部评级法初级法迈进的有效途径。本文依据商业银行信用管理的相关理论,从内部评级法的视角入手,结合我国城市商业银行数据积累不足,风险管理体系薄弱的现实情况,通过采用适当的指标体系,以某城市银行为例,运用基于因子分析法的Logistic回归模型建立了客户违约概率模型。实证结果表明,使用Logistic回归模型度量违约概率效果较好。最后,本研究探索了我国城市商业银行实施内部评级法的可能途径,从制度构建、流程设计、指标选择、模型建立和措施应对几个角度对城市商业银行运用违约概率模型提高信用风险管理水平的方法提出了对策和建议。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-9
第1章绪论  9-19
  1.1 选题背景  9-10
  1.2 选题意义  10
  1.3 文献综述  10-16
    1.3.1 国外文献综述  10-13
    1.3.2 国内文献综述  13-16
    1.3.3 简单述评  16
  1.4 研究思路  16-18
  1.5 研究创新  18-19
第2章巴塞尔新资本协议与内部评级法概述  19-30
  2.1 巴塞尔新资本协议的产生  19-20
  2.2 巴塞尔新资本协议的内容及创新  20-24
    2.2.1 巴塞尔新资本协议的内容  20-22
    2.2.2 巴塞尔新资本协议的创新  22-24
  2.3 内部评级法基本思想与实施要求  24-25
    2.3.1 内部评级法基本思想  24
    2.3.2 内部评级法实施要求  24-25
  2.4 内部评级法的逻辑框架  25-30
    2.4.1 风险敞口类别  25-26
    2.4.2 风险要素的评估  26-29
    2.4.3 风险权重函数  29-30
第3章我国城市商业银行引入内部评级法原因分析  30-39
  3.1 我国城市商业银行信用风险管理存在问题分析  30-33
    3.1.1 客户数据积累不够,分析不足  31
    3.1.2 风险管理的方法落后  31
    3.1.3 内控制度和风险管理组织架构仍存在不足  31-32
    3.1.4 IT系统建设落后  32
    3.1.5 高素质的风险管理人才缺乏  32-33
  3.2 我国城市商业银行引入内部评级法的外部原因分析  33-36
    3.2.1 建立内部评级体系符合国际银行业风险管理趋势  33
    3.2.2 我国银行运用标准法的外部条件不具备  33-34
    3.2.3 引入内部评级法思想是巴塞尔新资本协议的要求  34-35
    3.2.4 我国监管部门对我国商业银行的必然要求  35-36
  3.3 我国城市商业银行引入内部评级法的内部原因分析  36-39
    3.3.1 贷款五级分类制度具有局限性  36-37
    3.3.2 客户评级方法相对落后  37-39
第4章信用风险管理中的违约概率比较研究  39-48
  4.1 违约概率概念及原理  39-40
  4.2 KMV模型  40-43
    4.2.1 模型介绍  40-42
    4.2.2 模型评价  42-43
  4.3 Logistic模型  43-44
    4.3.1 模型介绍  43-44
    4.3.2 模型评价  44
  4.4 神经网络模型  44-45
    4.4.1 模型简介  44-45
    4.4.2 模型评价  45
  4.5 违约概率模型评价与选择  45-48
第5章某城市商业银行违约概率测算研究  48-60
  5.1 违约的界定  48
  5.2 样本的选取  48-49
  5.3 指标的选取  49-50
  5.4 因子分析  50-56
    5.4.1 因子分析适用性判别  50-51
    5.4.2 计算R阵的特征值和累积方差贡献率  51-53
    5.4.3 求因子载荷矩阵  53-55
    5.4.4 计算因子得分系数和因子得分  55-56
  5.5 Logistic回归模型的建立  56-60
    5.5.1 违约概率模型的建立  56-57
    5.5.2 Logistic回归模型的预测结果  57-58
    5.5.3 Logistic回归模型系数的检验  58-60
第6章我国城市商业银行实施内部评级法的建议  60-84
  6.1 搭建科学的内部评级制度  60-61
  6.2 设计完善的内部评级流程  61-66
  6.3 建立科学的内部评级指标  66-76
  6.4 开发科学的内部评级模型  76-78
    6.4.1 加强数据管理工作  76-77
    6.4.2 加速违约概率模型的开发  77-78
  6.5 采取有效的内部评级措施  78-84
    6.5.1 建立综合风险管理系统  78-79
    6.5.2 改进贷款五级分类  79
    6.5.3 优化贷款审批的权限结构  79-80
    6.5.4 不断加强贷后管理  80
    6.5.5 完善银行内部控制体系  80-81
    6.5.6 培养专业的内部评人才  81-84
第7章结论和展望  84-86
  7.1 研究结论  84
  7.2 研究不足与展望  84-86
致谢  86-87
参考文献  87-90
附录  90-96
攻读学位期间的研究成果  96

内部评级法在我国城市商业银行信用风险管理中的应用研究

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