学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

我国商业银行操作风险计量研究

作　者: 孙华琦
导　师: 姜学军
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 操作风险 损失分布法 蒙特卡洛模拟
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 4次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


操作风险是一种古老而常见的风险,但在商业银行建立之初,人们并没有注意到这种风险。直到上世纪八九十年代,英国巴林银行和日本大和银行的相继倒闭,商业银行及其监管机构才关注了这种因银行员工不当操作而引发的风险,并称之为操作风险。自此,商业银行管理者及相关机构便对操作风险进行了系统研究,尤其是巴塞尔银行委员会更加重视对商业银行操作风险的研究。巴塞尔委员会在《协议Ⅱ》中给出操作风险的定义并针对不同类型的商业银行提供了对应的操作风险计量方法,并将操作风险纳入到商业银行资本框架中。虽然巴塞尔协议的对象主要是发达国家的商业银行,即所谓的国际活跃银行,但随着我国加入世贸组织、金融服务业对外开放,我国商业银行也要重视对操作风险的管理,我国银监会便规定我国系统重要性商业银行在2013年年底要满足《协议Ⅱ》中对于核心资本的要求。相较于信用风险和市场风险,银行管理者对于操作风险的关注较晚、相关的理论及实证研究较少,国际上对于操作风险的定义和计量主要依赖于巴塞尔银行委员会的相关规定。我国银行业对于操作风险的研究也相对较少,因此本文选择我国商业银行操作风险计量这个课题作为研究对象。本文共分为六章。第一章为引言,主要介绍了研究背景和研究意义,并对国内外的相关文献进行综述；第二章为商业银行操作风险的界定与辨析,主要对商业银行操作风险进行定义,分析其特征及起因,并对巴塞尔协议规定的计量方法进行简介；第三章为我国商业银行操作风险计量模型选择的理论分析,主要对巴塞尔协议规定的三种商业银行操作风险计量方法进行比较,分析各种操作风险计量方法的优势劣势,并依据巴塞尔协议的规定找出各种操作风险计量方法的适用条件,再结合我国商业银行发展现状及未来发展目标,选择一种适合于我国商业银行操作风险的计量方法；第四章为操作风险的实证研究,选用损失分布法对我国商业银行操作风险进行研究,通过搜集整理近19年来我国商业银行操作风险损失的相关数据,借助matlab软件及蒙特卡洛方法模拟我国商业银行操作风险损失的频数分布及额度分布,从而计量我国商业银行整体的操作风险数额；第五章为我国商业银行操作风险管理的对策及建议,主要对我国商业银行操作风险的成因进行分析,并提出相应的解决对策；第六章为不足与展望,主要分析了本文存在的不足并提出解决方案。本文的研究意义：通过对不同的商业银行操作风险计量方法进行分析,比较每种计量方法的优缺点,找出其适用条件,为我国商业银行选取适合的操作风险计量方法提供一定的参考；搜集整理近19年来我国商业银行操作风险损失的相关数据,借助matlab软件及蒙特卡洛模拟,应用损失分布法对我国商业银行操作风险进行实证研究,为我国商业银行提取风险资本准备提供建议。

全文目录


摘要  2-4
ABSTRACT  4-6
目录  6-8
1 引言  8-14
  1.1 研究背景  8-9
  1.2 论文研究意义  9
  1.3 国内外文献综述  9-12
    1.3.1 国外研究文献综述  9-10
    1.3.2 国内研究文献综述  10-12
  1.4 主要内容及研究框架  12-14
    1.4.1 主要内容  12
    1.4.2 本文写作框架  12-14
2 商业银行操作风险界定与辨析  14-22
  2.1 操作风险的定义  14-15
    2.1.1 操作风险的内涵  14
    2.1.2 操作风险的外延  14-15
  2.2 操作风险的特征  15-16
  2.3 操作风险的成因  16-17
  2.4 操作风险的分类  17-19
  2.5 操作风险的计量模型简介  19-22
    2.5.1 基本指标法  19-20
    2.5.2 标准法  20-21
    2.5.3 高级计量法  21-22
3 我国商业银行操作风险计量模型选择的理论分析  22-31
  3.1 操作风险计量方法的比较标准  22-23
  3.2 操作风险计量方法的优劣势比较分析  23-26
  3.3 操作风险计量方法的适用性分析  26-28
  3.4 我国商业银行操作风险计量方法的选取  28-31
    3.4.1 巴塞尔协议的规定  28-29
    3.4.2 我国银监会的规定  29
    3.4.3 我国商业银行发展现状  29-30
    3.4.4 我国商业银行操作风险计量方法的选取  30-31
4 操作风险的实证研究  31-41
  4.1 计量方法  31-32
    4.1.1 损失分布法简介  31
    4.1.2 蒙特卡洛模拟简介  31-32
  4.2 选取数据  32
  4.3 数据的统计性描述及分析  32-35
  4.4 应用损失分布法计量我国商业银行的操作风险  35-41
5 我国商业银行操作风险管理的对策及建议  41-45
  5.1 我国商业银行操作风险管理中存在的问题  41-43
  5.2 我国商业银行操作风险管理的对策及建议  43-45
6 不足与展望  45-47
  6.1 本文不足  45
  6.2 解决方案  45-47
附录  47-50
参考文献  50-52
后记  52-53

相似论文

  1. 绿色信贷法律问题研究,D922.68;F832.4
  2. JS银行的操作风险管理研究,F832.2
  3. 建设银行甘肃省分行网点转型柜面业务操作风险防范研究,F832.2
  4. DB银行信息系统项目管理体系优化研究,F832.2
  5. 我国农村信用社操作风险研究,F832.2
  6. 我国城市商业银行的市场定位研究,F832.33
  7. 工商银行盐城亭湖支行个人客户关系管理研究,F832.2
  8. 我国商业银行财务管理问题和对策研究,F830.42
  9. 数量特征敏感问题两阶段整群抽样的统计方法及其应用,R195
  10. 商业银行风险管理人员胜任力模型优化研究,F832.2;F224
  11. 基于3S技术的煤炭基地生态修复技术研究,X171.4
  12. 江西省商业银行、证券市场对产业结构转型的影响研究,F121.3
  13. 基于DEA的我国城市商业银行成本效率研究,F224
  14. 商业银行内部营销对员工工作满意度的影响研究,F832.2
  15. 商业银行会计政策选择的信息含量研究,F830.42
  16. 我国上市商业银行公司治理结构对内部控制有效性影响的研究,F830.42
  17. 我国商业银行风险导向型内部审计控制评价体系研究,F239.45
  18. 我国国有商业银行不良资产证券化研究,F832.5
  19. 商业银行风险信息披露研究,F832.2
  20. 我国股份制商业银行个人金融业务营销策略-以招商银行为例,F832.2
  21. 我国国有商业银行员工激励机制研究,F832.2

中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
© 2012 www.xueweilunwen.com