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我国商业银行操作风险管理研究

作　者: 张新福
导　师: 唐万生
学　校: 天津大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 操作风险新资本协议损失分布法 Bayes估计共轭分布最大熵
分类号: F832.2;F224
类　型: 博士论文
年　份: 2007年
下　载: 1407次
引　用: 3次
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内容摘要

本文从我国商业银行操作风险管理的实际情况出发,讨论了我国商业银行操作风险体系建设问题,给出了操作风险的定义,并采用基于Bayes估计的高级计量法对某商业银行操作风险计量进行了实证研究。具体研究内容如下:本文将巴塞尔银行监管委员会成立以来发布的有关操作风险管理的文件进行了系统性分类,将其分为:原则性文件、管理性文件和量化文件三个层次,并对巴塞尔银行监管委员会操作风险文件体系进行了深入的评价。通过对巴塞尔委员会、国内外学术界和商业银行对操作风险的不同定义进行分析,结合商业银行操作风险管理的特点,给出了新的操作风险的定义。针对我国商业银行操作风险管理的现状,分析了我国商业银行操作风险管理体系建设包含的内容,研究了风险文化建设、组织结构的构建以及操作风险管理的程序及有关的技术。对于操作风险计量问题,本文研究了损失分布方法与Bayes估计方法的关系,并建立了基于Bayes估计的操作风险高级计量模型。使用共轭分布法确定先验分布,并将损失强度的概率分布分为两部分,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征。Bayes估计方法有效的利用了涉及操作风险计量的操作风险内部历史损失数据、外部历史损失数据和反映内部控制环境及经济金融环境的因素。本文采用某商业银行的操作风险历史损失数据,通过主观法和最大熵法确定先验分布的超参数,使用基于Bayes估计的操作风险高级计量模型对操作风险计量进行了实证分析。在目前国内对操作风险计量分析普遍局限于通过对公开媒体收集到的少量数据进行研究的情况下,本文将实证分析建立在基于对商业银行大样本数据进行分析的基础上,更好地把握了操作风险的本质特性。

全文目录

中文摘要  3-4
ABSTRACT  4-8
第一章绪论  8-17
  1.1 选题的背景和意义  8-10
  1.2 国内外研究现状  10-14
  1.3 本文的结构安排和创新点  14-17
第二章巴塞尔银行监管委员会操作风险管理框架  17-33
  2.1 巴塞尔银行监管委员会操作风险管理文件框架  17-27
  2.2 对巴塞尔银行监管委员会操作风险管理框架的评价  27-31
  2.3 小结  31-33
第三章我国商业银行操作风险管理体系的构建  33-57
  3.1 商业银行操作风险定义  33-35
  3.2 操作风险管理文化和组织机构框架  35-39
  3.3 商业银行制度梳理  39-41
  3.4 操作风险识别  41-43
  3.5 操作风险评估和资本计提  43-50
  3.6 操作风险应对  50-52
  3.7 操作风险信息管理  52-53
  3.8 操作风险监测和预警  53-55
  3.9 操作风险管理体系的持续改进  55
  3.10 小结  55-57
第四章基于Bayes估计的操作风险高级计量模型的建立  57-85
  4.1 Bayes估计的基本知识  57-63
  4.2 模拟技术  63-65
  4.3 遗传算法  65-70
  4.4 损失分布与操作风险计量  70-73
  4.5 共轭分布与操作风险计量  73-82
  4.6 基于Bayes估计的操作风险高级计量模型的建立  82-84
  4.7 小结  84-85
第五章基于Bayes估计的操作风险高级计量模型的实证研究  85-104
  5.1 数据来源及分析  85-91
  5.2 主观法确定共轭先验分布的Bayes估计模型  91-96
  5.3 最大熵法确定共轭先验分布的Bayes估计模型  96-103
  5.4 小结  103-104
总结与展望  104-106
参考文献  106-114
攻读博士期间发表论文与参加科研项目情况  114-115
致谢  115

我国商业银行操作风险管理研究

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