学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

我国商业银行操作风险度量研究

作　者: 李真珍
导　师: 张小民
学　校: 西北大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 操作风险 收入模型
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 5次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


近年以来,商业银行操作风险事件案发重重,损失巨大,能否有效地对银行的操作风险进行科学的管理和防范直接关系到银行业的健康发展,而银行业的健康发展既关乎金融体系的稳定,又是社会进步和经济繁荣的基本保障。操作风险的精确度量是对其进行有效管理的关键环节。金融界和监管当局对此越来越重视,一是巴塞尔协议对操作风险内容的不断更新,二是操作风险的度量方法由低级到高级,不断完善。但由于操作风险被纳入资本监管范围不过9年时间,与发展相对成熟的信用风险和市场风险的度量相比,相关方面的研究还处于初级阶段,对于操作风险的定义、计量标准、管理体系还有很多争议,尚没有成熟的控制技术和管理体系。再对应到我国,金融行业对操作风险的重视程度以及对操作风险度量技术和方法的应用研究,远远不及国外同业。本文主要探讨了目前国内外对操作风险定义、分类和特点的认识,论述了操作风险度量的适用模型及其优缺点,并探索出适合我国商业银行实际的度量方法和技术——收入模型,以招商银行为例,运用1999年到2012年共计14年的年度时间序列数据进行实证分析,并运用模型预测了该银行下一年操作风险损失准备金额,这与该银行经营现状较为相符,同时也说明收入模型对我国商业银行操作风险的度量具有一定的适用性；之后文章选取了一起国内操作风险案件进行了详细的案例分析；最后,结合实际,提出我国商业银行操作风险的度量与管理工作面临的问题和可改进的建议。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-8
第一章 引言  8-17
  1.1 研究背景和意义  8-12
    1.1.1 研究背景  8-11
    1.1.2 研究意义  11-12
  1.2 研究思路和方法  12-13
    1.2.1 研究思路  12-13
    1.2.2 研究方法  13
  1.3 研究内容和框架  13-14
    1.3.1 研究内容  13-14
    1.3.2 论文框架  14
  1.4 本文研究的创新之处  14-17
第二章 操作风险度量研究综述及启示  17-22
  2.1 国外研究  17-19
  2.2 国内研究  19-20
  2.3 国内外研究之启示  20-22
第三章 商业银行操作风险概述及其度量模型  22-35
  3.1 操作分险的定义、分类和特点  22-25
    3.1.1 操作风险的定义  22-23
    3.1.2 操作风险的分类  23-25
    3.1.3 操作风险的特点  25
  3.2 操作风险度量模型分类  25-30
    3.2.1 自上而下类模型(Top-down Approaches)  26-27
    3.2.2 自下而上类模型(Bottom-up Approaches)  27-29
    3.2.3 两类模型优缺点比较  29-30
  3.3 来自《新资本协议》的三种度量方法  30-33
    3.3.1 基本指标法  30-31
    3.3.2 标准法  31
    3.3.3 高级计量法  31-33
  3.4 常用操作风险度量方法对我国银行业的适用性  33-35
第四章 我国商业银行操作风险实证分析和案例分析  35-45
  4.1 收入模型原理介绍  35-36
  4.2 操作风险度量实证分析——以招商银行为例  36-42
    4.2.1 模型设定  36-37
    4.2.2 变量选取  37-39
    4.2.3 数据来源  39
    4.2.4 单位根检验  39-40
    4.2.5 协整检验  40-41
    4.2.6 实证回归方程输出  41
    4.2.7 实证回归结果分析与结论  41-42
  4.3 操作风险案例分析——以北京农商行为例  42-45
    4.3.1 案情经过  42-43
    4.3.2 原因分析  43-45
第五章 我国商业银行操作风险度量管理存在的问题及操作风险产生的原因分析  45-50
  5.1 我国商业银行操作风险度量管理工作存在的问题  45-47
    5.1.1 对操作风险的概念认识不清  45
    5.1.2 认为操作风险事件间互不相关且无从计量  45
    5.1.3 认为操作风险防范责任主体是银行审计且无关其他  45
    5.1.4 重视程度不够导致数据储备不足  45-46
    5.1.5 度量技术落后  46
    5.1.6 管理水平低效  46-47
  5.2 我国商业银行操作风险产生的原因分析  47-50
    5.2.1 商业银行治理结构不完善  47
    5.2.2 商业银行内部控制框架不科学  47-48
    5.2.3 商业银行人力资本储备不足  48
    5.2.4 商业银行内部激励机制有缺陷  48-49
    5.2.5 商业银行外部监管环境松弛  49-50
第六章 对我国商业银行操作风险度量管理政策建议  50-54
  6.1 健全内部控制,完善公司治理,营造良好的风险管理软环境  50
  6.2 完善业务流程规章制度,避免操作性风险  50
  6.3 设立风险评估部门,增强内部信息传递效率  50-51
  6.4 信息披露和外部监管  51
  6.5 储备人力资本,致力银行风险管理  51-52
  6.6 建立损失数据库  52
  6.7 加强操作风险度量技术的开发力度  52-54
结论  54-56
参考文献  56-59
攻读硕士学位期间取得的学术成果  59-60
致谢  60

相似论文

  1. 绿色信贷法律问题研究,D922.68;F832.4
  2. JS银行的操作风险管理研究,F832.2
  3. 建设银行甘肃省分行网点转型柜面业务操作风险防范研究,F832.2
  4. DB银行信息系统项目管理体系优化研究,F832.2
  5. 我国农村信用社操作风险研究,F832.2
  6. 我国城市商业银行的市场定位研究,F832.33
  7. 工商银行盐城亭湖支行个人客户关系管理研究,F832.2
  8. 我国商业银行财务管理问题和对策研究,F830.42
  9. 商业银行风险管理人员胜任力模型优化研究,F832.2;F224
  10. 江西省商业银行、证券市场对产业结构转型的影响研究,F121.3
  11. 基于DEA的我国城市商业银行成本效率研究,F224
  12. 商业银行内部营销对员工工作满意度的影响研究,F832.2
  13. 商业银行会计政策选择的信息含量研究,F830.42
  14. 我国上市商业银行公司治理结构对内部控制有效性影响的研究,F830.42
  15. 我国商业银行风险导向型内部审计控制评价体系研究,F239.45
  16. 我国国有商业银行不良资产证券化研究,F832.5
  17. 商业银行风险信息披露研究,F832.2
  18. 我国股份制商业银行个人金融业务营销策略-以招商银行为例,F832.2
  19. 我国国有商业银行员工激励机制研究,F832.2
  20. 国有商业银行员工流失状况及对策研究,F832.2
  21. 国有商业银行员工工作倦怠问题及对策研究,F832.2

中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
© 2012 www.xueweilunwen.com