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我国上市商业银行贷款集中度的收益及风险效应的实证研究

作　者: 王月荣
导　师: 高顺芝
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 贷款集中度收益与风险上市商业银行面板数据
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

商业银行的贷款集中是一种经济现象,表现为商业银行的信贷资源配置主要集中在某些行业、地区、特定的客户群等,这在一定程度上会对我国整个国民经济以及商业银行自身的经营绩效和风险产生影响。这一影响可能是双向的,即：既存在积极的影响,也隐含不利的一面。为了研究这些影响是否存在,影响程度如何以及银行业和监管机构的应对策略,将着眼点放在商业银行本身,从商业银行自身的角度研究贷款集中度效应,也就是商业银行贷款集中度对其自身经营绩效以及风险的影响。为全面考察我国商业银行贷款集中度的现状以及贷款集中度对商业银行收益以及风险的影响,主要采用定量的研究方法进行实证探究,辅以定性研究以及规范性分析。首先,在总结了贷款集中度以及贷款集中度风险的相关理论,归纳概括了国内外相关的研究成果基础上,明确了贷款集中可能带来的收益及风险效应,进而确定了主要的研究内容以及所使用的研究方法。其次,根据上市商业银行披露的年报数据以及监管机构的相关报告总结了我国银行业贷款集中的现状。得出了银行业的贷款主要向大客户、先进制造业、经济发达地区集中。银行贷款期限倾向于中长期贷款,但目前短期贷款的增速高于中长期贷款。个人贷款中以住房抵押贷款为主。继而在对我国商业银行贷款集中度的成因进行分析之后,对贷款集中度可能产生的收益和风险效应进行了正反两方面的分析,主要为下文的实证分析做铺垫。再次,对我国上市商业银行的贷款集中情况做出测算。主要对客户集中度、行业集中度以及地区集中度进行了测算。为研究贷款集中度对商业银行收益以及风险的影响,选取了能代表商业银行收益的指标——总资产收益率和净资产收益率,代表商业银行风险的指标——信用风险：不良贷款率；财务风险：财务杠杆；监管风险：资本充足率,并对这些指标进行了测算。然后,采用实证研究的方法来探讨上市商业银行贷款集中度对收益以及风险的影响。根据数据的可得性、完整性和一致性,选取14家上市商业银行2008年至2012年的年报数据进行分析,并将这些银行按性质不同分为国有商业银行、股份制商业银行以及城市商业银行三组分别进行实证分析。得出了总体上,我国商业银行的贷款集中度对银行收益无显著影响,只有城市商业银行的客户集中度与其收益呈反比。而商业银行的贷款集中度对银行风险的影响不尽相同。国有商业银行的贷款集中度对信用风险和监管风险具有显著影响,且国有商业银行的贷款集中度越高,面临的潜在风险就越大。股份制商业银行的客户集中度与财务风险和监管风险正相关。我国城市商业银行的贷款集中度对资本充足率情况具有显著影响。总体上,我国商业银行的贷款集中度越高,商业银行面临的潜在贷款集中度风险就越大。最后,根据实证研究结论并联系实际,从监管机构、商业银行自身以及金融大环境建设三个角度出发,对防范贷款集中度度的收益及风险效应提供了几点意见建议。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-9
1 引言  9-16
  1.1 选题背景、意义  9-10
  1.2 国内外文献综述  10-12
    1.2.1 国外文献综述  10-11
    1.2.2 国内文献综述  11-12
  1.3 论文主要的研究内容与研究方法  12-13
  1.4 论文的结构安排  13-14
  1.5 论文的结论、创新与不足  14-16
    1.5.1 文章主要结论  14
    1.5.2 创新点与不足  14-16
2 我国商业银行贷款集中度的现状  16-30
  2.1 商业银行贷款集中度界定  16-17
    2.1.1 贷款集中度的含义  16
    2.1.2 监管当局对贷款集中度的规定  16-17
  2.2 我国商业银行贷款集中度现状分析  17-27
    2.2.1 贷款对象集中于大企业  17-20
    2.2.2 企业贷款投向集中于制造业  20-22
    2.2.3 贷款地域集中于东部沿海等经济发达区  22-24
    2.2.4 贷款期限集中于中长期贷款  24-25
    2.2.5 个人贷款中以住房贷款为主  25-27
  2.3 商业银行贷款集中的收益与风险效应  27-30
    2.3.1 商业银行贷款集中的收益效应  27-28
    2.3.2 商业银行贷款集中的风险效应  28-30
3 我国上市商业银行贷款集中度的收益及风险效应的实证检验  30-56
  3.1 样本数据说明  30
  3.2 贷款集中度指标选取及测算结果分析  30-36
    3.2.1 客户集中度指数测算结果分析  30-32
    3.2.2 行业集中度指数测算结果分析  32-34
    3.2.3 地域集中度指数测算结果分析  34-36
  3.3 收益与风险指标的选取  36-42
    3.3.1 商业银行收益指标选取  36-38
    3.3.2 商业银行风险指标选取  38-42
  3.4 模型建立  42-44
    3.4.1 贷款集中度对银行收益的影响  42-43
    3.4.2 贷款集中度对银行风险的影响  43-44
  3.5 实证检验  44-47
    3.5.1 面板数据的平稳性检验  44-46
    3.5.2 面板数据的协整检验  46-47
  3.6 三类商业银行贷款集中度对收益和风险影响的实证结果分析  47-56
    3.6.1 国有商业银行回归结果分析  48-50
    3.6.2 股份制商业银行回归结果分析  50-51
    3.6.3 城市商业银行回归结果分析  51-53
    3.6.4 我国上市商业银行贷款集中度效应结论总结  53-55
    3.6.5 形成上市商业银行贷款集中度效应结论的原因分析  55
    3.6.6 我国上市商业银行贷款集中度趋势总结  55-56
4 优化我国商业银行贷款集中度收益与风险效应的对策建议  56-61
  4.1 强化商业银行贷款集中度风险的监管  56-57
    4.1.1 完善对贷款集中度风险监管的法律法规建设  56-57
    4.1.2 加强监管部门的执行力度以及引导力量  57
  4.2 改进商业银行信贷管理模式、提高贷款集中度风险意识  57-59
    4.2.1 提高贷款集中度风险意识,加强集中度风险管理观念  57
    4.2.2 完善大额授信额度管理制度,健全内部评级体系  57-58
    4.2.3 收集并储备数据,完善贷款集中度的计量方法  58
    4.2.4 建立信贷问责制以及风险激励机制  58-59
  4.3 加强金融大环境建设  59-61
    4.3.1 提高驾驭数据的能力,迎接大数据时代  59
    4.3.2 健全社会信用体系建设  59
    4.3.3 大力发展资本市场,扩宽融资渠道  59-61
参考文献  61-64
后记  64-65

我国上市商业银行贷款集中度的收益及风险效应的实证研究

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