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动态离散选择模型中的非齐性

作　者: 赵蕴
导　师: 何旭銘
学　校: 东北师范大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 二元选择固定效应非齐的斜率面板数据方差非齐性
分类号: O211.62
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 3次
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内容摘要

本文研究了动态离散选择模型中的水平参数和状态相依参数的非齐性.在理论分析中,首先考虑了一个简单的,不含协变量且只具有两个状态的一阶Markov链模型,而且模型中对应的两个转移概率都是非齐的.利用这个模型,可以精确的算出小样本情况下的偏差和均方误差(MSE).接下来在讨论近似的最大似然估计时引进两个新的估计量.第一个的估计量记为NBC是MLE的偏差修正形式,第二个估计量记为MIMSE(使整体的均方误差最小化)也是对MLE的修正.本文主要的发现是:在几乎所有的短面板数据背景下,MIMSE显著地优于MSE的另外两种形式的估计量.然后要对MIMSE做推广,使其适用于有外因变量的情况.最后,本文采用MIMSE作为估计量来估计另外一组面板数据的参数,以此验证此方法的有效性.

全文目录

中文摘要  4-5
英文摘要  5-6
目录  6-7
引言  7-8
1. T 值较大的面板数据的结果  8-13
  1.1 混合非齐性  8-9
  1.2 消费面板数据  9
  1.3 长面板情况下的结论  9-13
2. 当 T=3 时，估计的偏差和均方误差  13-20
  2.1 一个简单的 Markov 模型  13-14
  2.2 所有的估计量都是有偏的  14-15
  2.3 最大似然估计  15-17
  2.4 偏差修正估计量  17
  2.5 估计量的均方误差  17-18
  2.6 得到的结论  18-20
3. 整体 MSE 最小化  20-23
  3.1 使 M 的估计量整体均方误差最小  20-21
  3.2 当 T=3 时，MIMSE,MLE 和 NBC 的比较  21-23
4. 将模型扩展到有协变量的情况  23-24
5. 结论  24-25
参考文献  25-27
附录  27-38
结语  38

动态离散选择模型中的非齐性

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