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我国影子银行对商业银行的影响研究

作　者: 高璐
导　师: 陈晓莉
学　校: 山东大学
专　业: 金融
关键词: 影子银行商业银行盈利性系统性风险
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

“影子银行”这一新兴术语因2007-2009年爆发的全球金融危机而广为人知,国内外近年来开始不断涌现对影子银行系统的研究。影子银行系统的日益壮大使其在金融系统中的地位不断提高,成为与传统商业银行部门平行的系统。相应地,影子银行系统对商业银行部门也表现出日益强大的影响力,其对商业银行的发展既有积极作用又有消极作用。本文详细论述了有关影子银行体系的概念、特征及其对传统商业银行部门的影响。在此基础上,我们对中国的影子银行范围进行了界定并测算了1992-2011年中国影子银行规模,并实证检验了影子银行对我国上市商业银行盈利能力和系统性风险的影响。实证结果表明,我国影子银行规模变化对上市商业银行盈利能力的影响有一个时滞效应,影子银行规模的增长有利于我国商业银行提高自身盈利能力,但是影子银行规模的增长对我国商业银行系统性风险表现出显著的正向影响,会加剧我国商业银行的系统性风险。通过本文的研究,我们希望能够借鉴国际经验,消除我国影子银行发展初期的风险隐患,引导和规范我国影子银行系统的健康平稳发展,使其能够充分发挥对商业银行和中国金融市场的积极作用,避免消极影响。

全文目录

摘要  9-10
ABSTRACT  10-11
1 导论  11-20
  1.1 选题背景及意义  11-12
  1.2 文献综述  12-17
    1.2.1 国外相关研究  12-15
    1.2.2 国内相关研究  15-17
  1.3 研究思路与研究方法  17-18
    1.3.1 研究思路  17-18
    1.3.2 研究方法  18
  1.4 创新点与不足  18-20
    1.4.1 创新点  18-19
    1.4.2 不足  19-20
2 影子银行概述  20-24
  2.1 影子银行的定义与特征  20-22
    2.1.1 影子银行的定义  20-21
    2.1.2 影子银行的特征  21-22
  2.2 中国的影子银行  22-24
3 我国影子银行规模测算  24-31
  3.1 各部分影子银行规模测算  24-28
    3.1.1 未观测信贷  24-26
    3.1.2 商业银行表外理财产品  26-27
    3.1.3 信托产品  27-28
  3.2 我国影子银行规模  28-31
4 影子银行对商业银行的影响机制分析  31-35
  4.1 影子银行对商业银行盈利能力的影响  31-32
    4.1.1 影子银行对商业银行盈利性的正面效应  31
    4.1.2 影子银行对商业银行盈利性的负面效应  31-32
  4.2 影子银行对商业银行系统性风险的影响  32-35
    4.2.1 商业银行系统性风险  32
    4.2.2 影子银行体系的固有风险  32-33
    4.2.3 系统性风险向商业银行部门的传导  33-35
5 我国影子银行对商业银行盈利能力的影响  35-42
  5.1 样本的选取  35
  5.2 变量的选取  35-38
    5.2.1 被解释变量  35
    5.2.2 解释变量  35-38
  5.3 模型设定与计量方法  38-39
    5.3.1 模型设定  38
    5.3.2 计量方法  38-39
  5.4 实证结果  39-42
6 我国影子银行对商业银行系统性风险的影响  42-47
  6.1 商业银行系统性风险的度量  42-45
    6.1.1 商业银行系统性风险度量框架  42-43
    6.1.2 商业银行系统性风险预警指标体系的应用实证  43-45
  6.2 影子银行对商业银行系统性风险的影响  45-47
    6.2.1 模型设定  45
    6.2.2 实证结果  45-47
7 结论与政策建议  47-50
  7.1 结论  47
  7.2 政策建议  47-50
参考文献  50-54
致谢  54-55
攻读学位期间发表的学术论文目录  55-56
学位论文评阅及答辩情况表  56

我国影子银行对商业银行的影响研究

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