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商业银行资产证券化研究

作　者: 张翯
导　师: 马丰宁
学　校: 天津大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 资产证券化商业银行次贷危机实证研究
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

当前,资产流动性问题己经成为困扰国内外银行业的难题,由于资本充足率普遍紧张商业银行的金融创新也受到严重制约,不仅影响着银行业的改革进程,而且影响银行、企业的正常、稳健经营,成为金融业的隐患。商业银行资产证券化作为基础资产的特殊处置方式,以其低成本、结构化融资、表内业务表外化而受到重视。对资产证券化的理论研究起源于美国,并在西方发达国家得到广泛、深入的研究,有关文献数不胜数。近年来,国内学者对商业银行资产证券化的研究不断深入,制度与法规逐渐完善,包括民生银行在内的多家商业银行进行了资产证券化的尝试。资产证券化的实务操作必须建立在对其概念进行界定、对其原理进行分析、对其运行机制进行考察的基础之上。本文详细论述了商业银行资产证券化的理论,对一些商业银行资产证券化的案例进行研究,阐述了商业银行进行资产证券化是商业银行进行金融创新的必然选择。美国次贷危机的爆发,引起了我国商业银行对贷款资产证券化业务以及衍生出的金融衍生品的反思。对资产证券化这一新兴的金融创新工具,在我国是否适用,是否可行,其安全性和稳定性能否得到保障等,都产生了很大的质疑。文中以商业银行进行资产证券化的理论依据为基础,在分析美国次贷危机的基础上,进而分析了我国商业银行资产证券化具备的客观条件,得出我国商业银行进行资产证券化是势在必行的。近年来国内商业银行依据资产证券化理论灵活地调整自身的风险资产规模,通过对基础信贷资产进行证券化而非持有到期,来改善资本充足率达到监管要求,以最小的成本增强流动性和提高资本充足率,降低自身运营风险。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-7
引言  7-8
第一章资产证券化概述  8-17
  1.1 资产证券化的定义  8-9
  1.2 资产证券化的分类  9-10
  1.3 资产证券化的收益分析  10-12
    1.3.1 资产证券化发起人方面  10
    1.3.2 资产证券化投资人方面  10-11
    1.3.3 资产证券化投资银行方面  11-12
  1.4 资产证券化在我国的发展历程  12-13
  1.5 资产证券化对我国资本市场的推动作用  13
  1.6 资产证券化对商业银行的意义  13-15
  1.7 资产证券化对其他方面的意义  15-17
第二章商业银行资产证券化的基本原理  17-21
  2.1 风险隔离原理  17-18
  2.2 资产重组原理  18
  2.3 未来预期现金流原理  18-19
  2.4 信用增加原理  19-21
    2.4.1 内部信用增级  19-20
    2.4.2 外部信用增级  20-21
第三章商业银行资产证券化研究  21-35
  3.1 资产证券化业务对商业银行发展的战略作用  22-23
    3.1.1 防范、分散和转移银行风险  22
    3.1.2 拓宽银行融资渠道，降低银行融资成本  22
    3.1.3 提供介入资本市场的平台，是商业银行盈利的新增长点  22-23
    3.1.4 提高商业银行的综合经营管理水平  23
  3.2 我国商业银行资产证券化具备的客观条件  23-25
    3.2.1 我国商业银行已经具备了实施资产证券化的微观和宏观基础  23-24
    3.2.2 我国已经具备推行资产证券化的资金来源  24-25
    3.2.3 西方发达国家的成功经验给我国提供了很多有益的借鉴  25
  3.3 商业银行资产证券化案例分析  25-35
    3.3.1 2005 年国家开发银行资产证券化发行案例分析  25-29
    3.3.2 建设银行资产证券化案例  29-30
    3.3.3 中国民生银行XX 分行资产证券化案例（涉密）  30-32
    3.3.4 案例的特征与风险分析  32-35
第四章次贷危机及对商业银行资产证券化的风险分析  35-45
  4.1 美国次贷危机对商业银行资产证券化的影响  35-37
  4.2 次贷危机对我国商业银行的借鉴  37-38
  4.3 我国推行商业银行资产证券化的迫切性  38-42
  4.4 商业银行资产证券化处置资产的法律保障  42-45
第五章总结与展望  45-47
  5.1 总结  45
  5.2 展望  45-47
参考文献  47-49
致谢  49

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