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基于.NET平台的ETF终端设计与实现

作　者: 刘健
导　师: 魏达
学　校: 吉林大学
专　业: 软件工程
关键词: ETF基金 .NET开发平台 C#开发技术程序化交易 C/S模式
分类号: TP311.52
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 29次
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内容摘要

伴随着社会主义市场经济和网络通信技术的飞速发展，各种理财产品充斥着我们所生活的环境，例如：股票、债券、保险、ETF基金等。它们都有其各自的特点，股票因其可以进行买卖、转让或作价抵押的特点成为了资本市场中长期的信用工具。而ETF基金却因其较小的风险以及稳定的回报，受到全世界人们的青睐，ETF基金即交易型开放式指数基金，它是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。ETF不仅具有较低的交易成本，透明性较高，并且投资者可以当天套利。投资者可以在实际交易过程中使用实际交易价格和资产净值的偏差来实现ETF的套利。套利主要通过ETF的跨市场交易完成，只要ETF满足了所需要的要求，投资者就能通过在二级市场上买入ETF份额并赎回其对应的一揽子股票，然后再从股市中卖出进行套利。人们需要借助程序化交易工具在识别判断科学的情况下来完成ETF的套利。它是一种个性化交易，使每个投资者（或机构）都可以根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，进行电脑自动交易。因此针对人们对ETF套利的高要求，本论文设计开发了一个符合用户需求的程序化交易系统来帮助投资者在投资实战中提高下单速度、实现理性投资。本终端系统使用C#语言与.NET的框架来完成实现并使用关系型数据库管理系统SQL Server来记录各种信息。本系统的主要设计部分将会在本文的第三章进行介绍，主要包括数据库的设计，数据库是很庞大的，所以只简单介绍比较重要的一些关系表等；还包括功能模块的设计，主要对整个系统要实现的各个功能模块及其中比较重要的ETF套利模块的具体设计加以说明；最后介绍了一些重要模块的代码实现。在顺利完成对整个ETF终端系统的分析、设计之后，应用相关技术编码实现，在实际运行过程中对系统的整体运行情况进行测试评估。本文第四章对整个系统整体功能运行界面进行了简单描述，对其中的关键功能点，进一步跟进，力求模拟在真实运行情况下本课题所设计实现的ETF终端系统的实际运行情况。本文引入“程序化交易”的概念，设计的系统具有维护升级简单、移植方便、安全性高、成本低和个性化服务等特点，但由于知识和能力有限本方案主要的局限性在于“揭示ETF套利可能性”与“最终完成委托”之间存在时滞，理论上无法避免，所以很容易出现偏差。我们期望可以在该系统的基础上做一些扩展：PC平台到手机平台的移植、提高大流量访问的稳定性等。

全文目录

摘要  4-6
Abstract  6-11
第1章绪论  11-16
  1.1 研究背景和意义  11-12
  1.2 研究意义  12-13
  1.3 国内外研究现状  13-15
    1.3.1 国外发展现状  13-14
    1.3.2 国内研究现状  14-15
  1.4 本文的组织结构  15
  1.5 小结  15-16
第2章 ETF 套利及程序化交易相关知识  16-24
  2.1 ETF 套利及程序化交易  16-21
    2.1.1 ETF 套利  16-19
    2.1.2 程序化交易  19
    2.1.3 ETF 整体业务  19-21
  2.2 C#与.NET 简介  21-22
  2.3 SQL SERVER 数据库介绍  22-23
  2.4 本章小结  23-24
第3章 ETF 终端的主体设计  24-53
  3.1 ETF 终端系统主体功能  24-27
    3.1.1 主体功能构件分类  25-26
    3.1.2 各构件解决方案  26-27
  3.2 各部分设计  27-33
    3.2.1 数据库设计  27-28
    3.2.2 组合投资相关表设计  28-31
    3.2.3 ETF 申购赎回清单表  31-32
    3.2.4 交易信息表  32-33
  3.3 整体及重要部分框架概要设计  33-38
    3.3.1 整体设计  33-35
    3.3.2 部分设计  35-38
  3.4 部分关键部分详细设计  38-52
    3.4.1 ETF 模板的详细设计  38-40
    3.4.2 组合投资指令管理的详细设计  40-42
    3.4.3 委托明细的详细设计  42-48
    3.4.4 ETF 申购赎回的详细设计  48-49
    3.4.5 系统配置管理设计  49-52
  3.5 本章小结  52-53
第4章 ETF 终端的实现  53-67
  4.1 组合投资模板设置  54-56
  4.2 组合投资交易策略管理  56-57
  4.3 组合投资指令管理  57-58
  4.4 组合投资交易管理  58-59
  4.5 组合投资交易监控  59-61
  4.6 ETF 申购  61-62
  4.7 ETF 赎回  62
  4.8 ETF 交易  62-63
  4.9 ETF 套利揭示及手动、半自动、全自动操作界面  63-65
  4.10 配置  65-66
  4.11 本章小结  66-67
第5章总结和展望  67-69
  5.1 总结  67-68
    5.1.1 本文特色和创新点  67
    5.1.2 系统不足  67-68
  5.2 展望  68-69
参考文献  69-71
致谢  71

基于.NET平台的ETF终端设计与实现

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