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我国商业银行信用风险度量研究

作　者: 李瑞英
导　师: 齐美东
学　校: 安徽大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行信用风险实证研究政策建议
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

商业银行作为金融的核心,在促进资金合理流向、调节社会总供需等方面更起到关键性的作用,因此,商业银行自身经营运转状况对促进经济金融系统的稳健运行具有重要作用。商业银行自身特有的经营特点(负债经营)使得商业银行与风险是相伴相随的,在发展中面临的风险很多,而信用风险始终是其面临的最主要风险之一,也是影响一国经济发展的主要因素。随着全球经济一体化的的迅速发展,金融一体化将是经济未来发展的大势所趋,金融市场波动加剧,各国金融机构都面临着更加复杂多样化的全球性的信用风险。有效度量和管理信用风险是商业银行信用风险管理实践进程中的关键环节。围绕我国商业银行信用风险度量问题展开深入研究,借鉴国外先进的信用风险度量相关理论成果和国内有关信用风险度量技术,比较分析古典信用风险度量模型和现代信用风险度量模型的基本原理及其异同,从理论上进行分析其在我国的适用性,指出KMV模型在我国商业银行信用风险度量中具有较强的适用性；分析我国商业银行信用风险度量的重要性,介绍我国商业银行信用风险度量的发展历程,分析我国商业银行信用风险度量中存在的问题,认为应采用现代信用风度量模型来对信用风险进行更加精确地量化分析；在沪深两市选取数家ST公司和非ST公司,采用KMV模型来实证度量样本公司信用风险,验证KMV模型在我国的有效性,从而进一步提出应构建较为完善的商业银行信用风险度量和管理体系以及政策建议,提高商业银行经营管理水平,降低信用风险,促进商业银行持续健康发展。提出以下创新点：系统地比较分析古典信用风险度量模型和现代信用风险度量模型的异同,第一次较为系统地从理论上分析各模型在我国商业银行业的适用性；在深沪两市选取2010年具有代表性的数家ST公司和非ST公司,采用最新数据运用KMV模型进行实证分析,计算分析其违约距离,并针对KMV模型实证验证过程中存在的问题,提出改进方法；针对我国商业银行信用风险度量和管理现状及其中存在的问题,有针对性地提出构建健全的商业银行信用风险度量和管理体系的政策建议。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-8
1 导论  8-17
  1.1 研究背景与研究意义  8-10
    1.1.1 研究背景  8-9
    1.1.2 研究目的与意义  9-10
  1.2 国内外研究综述  10-15
    1.2.1 国外研究现状  10-13
    1.2.2 国内研究现状  13-15
  1.3 研究内容与基本框架  15
  1.4 研究方法、研究思路与创新点  15-17
    1.4.1 研究方法  15-16
    1.4.2 研究思路  16
    1.4.3 创新点  16-17
2 现代信用风险度量的一般理论  17-37
  2.1 现代信用风险度量理论  17-19
    2.1.1 现代信用风险概念  17
    2.1.2 信用风险特征  17-19
    2.1.3 信用风险度量概念  19
  2.2 银行信用风险度量的必要性  19-21
  2.3 银行信用风险度量技术的发展  21-37
    2.3.1 古典信用风险度量基本原理及评析  21-24
    2.3.2 现代信用风险度量基本原理及评析  24-34
    2.3.3 现代信用风险度量模型在我国银行业的适用性分析  34-37
3 我国商业银行信用风险度量的实证分析  37-49
  3.1 我国商业银行现代信用风险度量的发展历程  37-38
    3.1.1 "一逾两呆"到"五类分级法"  37
    3.1.2 从定性分析到定量分析  37
    3.1.3 从五级分类法到多级分类法  37-38
  3.2 我国商业银行信用风险度量现状  38-40
    3.2.1 信用风险计量方面  38-39
    3.2.2 在风险管理体制方面  39-40
  3.3 商业银行基于KMV模型的信用风险度量实证分析  40-49
    3.3.1 数据采集  40-41
    3.3.2 实证过程  41-47
    3.3.3 实证结果分析  47
    3.3.4 研究中存在的问题以及改进之处  47-49
4 完善我国商业银行信用风险度量的建议  49-56
  4.1 强化政府支持  49-51
    4.1.1 政府应在全国范围内建立完善的信用制度  49-50
    4.1.2 政府应建立健全的信用保险制度  50
    4.1.3 政府应大力发展信用文化建设  50-51
  4.2 强化金融监管  51-52
    4.2.1 明确银行监管职责,提升监管机构的监管能力和监管效力  51
    4.2.2 加强现场检查和非现场监督  51-52
    4.2.3 健全早期预警系统  52
  4.3 强化商业银行信用风险度量与控制能力  52-56
    4.3.1 努力增强我国商业银行信用风险度量能力  52-54
    4.3.2 我国商业银行应建立健全的内控制度  54-56
结论  56-57
参考文献  57-60
致谢  60-61
攻读硕士学位期间发表的学术论文  61

我国商业银行信用风险度量研究

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