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长期健康保险精算研究

作　者: 李庆霞
导　师: 林宝清
学　校: 厦门大学
专　业: 保险学
关键词: 长期健康保险精算研究
分类号: F224
类　型: 博士论文
年　份: 2007年
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内容摘要

对于长期健康保险持续经营发展来说,精算至关重要。我国长期健康保险发展还处于起步阶段,对其费率厘定、责任准备金提取等相关精算内容的研究尤为迫切和重要。文章将定性分析和定量分析方法相结合,以长期健康保险精算为核心,利用Markov多状态模型分别构建了重大疾病保险、长期护理保险、失能收入保险的连续型费率厘定模型,并且另外构建了终身癌症保险和帐户型终身医疗保险的离散型费率厘定模型。本文也对长期健康保险责任准备金提取、现金流量测试以及保单设计等内容进行了较为全面的讨论。全文共分五章:第一章分别对国内外的相关研究文献进行回顾,重点分析了国外健康保险精算研究现状;第二章将Markov多状态模型应用于长期健康保险中,分别构建了重大疾病保险、长期护理保险和失能收入保险的连续型费率厘定模型;第三章构建了终身癌症保险和帐户型终身医疗保险的离散型费率厘定模型;第四章讨论了长期健康保险未到期责任准备金提取精算原理和现金流量测试;第五章分别针对我国目前销售的重大疾病保险、长期医疗保险和长期护理保险保单条款中某些缺陷提出若干创新设计建议。本文的创新之处在于:(1)详细介绍了Markov多状态模型和Semi-Markov模型以及模型在重大疾病保险、长期护理保险和失能收入保险费率厘定中的应用;(2)详细介绍了终身癌症保险的离散型费率厘定模型,然后在讨论我国癌症发生率基础上,计算出初次罹患癌症趸缴纯保费并且分析费率影响因素;(3)构建一个长期健康保险现金流量模型,运用蒙特卡罗模拟方法分析了长期健康保险的现金流量、费用支出、理赔支出等特点,并且分析了现金流量敏感度影响因素;(4)以长期护理保险为例,专门针对老年人护理需求设计相应保单,并利用长期护理保险精算模型计算出纯保费和未到期责任准备金;(5)针对我国目前销售的长期健康保险条款中某些缺陷,比如:重大疾病保险中重大疾病覆盖数量、长期医疗保险重大手术范围、长期护理保险中给付期限等很多问题提出改进设计建议。

全文目录

内容摘要  4-5
Abstract  5-13
导论  13-22
  一、选题意义  13-15
  二、概念界定  15-16
  三、研究范围  16-18
  四、研究目标与方法  18-19
  五、论文结构  19-20
  六、创新与进一步研究方向  20-22
第一章相关研究回顾及启示  22-37
  第一节境外研究回顾  22-31
    一、境外重大疾病保险研究  22-25
    二、国外健康保险精算文献回顾  25-28
    三、美国健康保险精算实务标准  28-31
  第二节国内研究回顾  31-35
    一、健康保险费率厘定研究  31-32
    二、健康保险精算评估研究  32-34
    三、健康保险保单设计研究  34
    四、长期护理保险研究  34-35
  本章小结  35-37
第二章长期健康保险费率厘定（Ⅰ）  37-63
  第一节长期健康保险费率厘定原则和精算假设  37-42
    一、长期健康保险费率厘定原则  37-38
    二、长期健康保险费率厘定的精算假设  38-42
  第二节 Markov多状态模型  42-52
    一、Markov多状态模型  42-47
    二、Semi－Markov多状态模型  47-50
    三、长期健康保险损失概率与转移概率的关系  50-52
  第三节长期健康保险费率厘定模型  52-62
    一、重大疾病保险费率厘定模型  52-54
    二、长期护理保险费率厘定模型  54-59
    三、失能收入保险费率厘定模型  59-62
  本章小结  62-63
第三章长期健康保险费率厘定（Ⅱ）  63-87
  第一节终身癌症保险费率厘定模型  63-72
    一、癌症简介  63-65
    二、终身癌症保险主要保单条款  65
    三、终身癌症保险费率厘定模型影响因素  65-69
    四、终身癌症保险费率厘定模型  69-72
  第二节长期医疗保险费率厘定模型  72-77
    一、帐户型终身医疗保险主要保单条款  72-73
    二、帐户型终身医疗保险费率厘定模型影响因素  73-75
    三、帐户型终身医疗保险费率厘定模型  75-77
  第三节我国终身癌症保险费率厘定实证研究  77-86
    一、我国癌症发生率分析  77-82
    二、我国终身癌症保险费率实证分析  82-85
    三、结论分析  85-86
  本章小结  86-87
第四章长期健康保险精算评估  87-119
  第一节长期健康保险未到期责任准备金  87-93
    一、长期健康保险法定未到期责任准备金规定  88-89
    二、长期健康保险未到期责任准备金精算原理  89-93
  第二节长期健康保险现金流量测试  93-112
    一、现金流量测试  93-95
    二、长期健康保险现金流量模拟分析:蒙特卡罗方法  95-112
  第三节长期健康保险精算模型应用：长期护理保险为例  112-118
    一、长期护理保险费率计算  113-117
    二、长期护理保险未到期责任准备金计算  117-118
  本章小结  118-119
第五章长期健康保险保单设计  119-146
  第一节长期健康保险保单特征  119-124
    一、长期健康保险保单特征  119-121
    二、长期健康保险保单设计风险防范功能  121-124
  第二节重大疾病保险保单设计  124-132
    一、重大疾病保险保单简介  124-126
    二、重大疾病保险保单创新设计  126-132
  第三节长期医疗保险保单设计  132-139
    一、长期医疗保险保单简介  132-135
    二、长期医疗保险保单创新设计  135-139
  第四节长期护理保险保单设计  139-145
    一、长期护理保险保单简介  139-143
    二、长期护理保险保单创新设计  143-145
  本章小结  145-146
附录  146-164
  附录一：健康保险管理办法  146-150
  附录二：健康保险精算规定  150-151
  附录三：平安附加防癌终身健康保险（2004）  151-152
  附录四：现金流量的matlab程序  152-155
  附录五：长期护理保险精算的Mathematica程序  155-157
  附录六：重大疾病保险的疾病定义使用规范  157-164
参考文献  164-169
后记  169-170

长期健康保险精算研究

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