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基于因子分析的商业银行系统性风险研究

作　者: 刘兵
导　师: 张旭
学　校: 青岛大学
专　业: 金融学
关键词: 银行系统性风险因子分析对策
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 507次
引　用: 5次
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内容摘要

系统性风险是指由于主要银行的失败给其他银行带来负外部性，使其他银行的经营与生存受到随机的、偶然的和不可预测的影响，并有可能使银行系统丧失基本功能的可能性。银行系统性风险具有主体普遍性和广泛性、风险局部放大性、外部性和风险传染性、以及长期的积累效应和藏匿性等特征。本文在金融脆弱性学派理论、信息经济学派理论、风险溢出与传染学派理论比较的基础上，选取反映宏观经济发展情况指标、银行经营管理指标、经济金融国际化指标和金融监管指标等四方面指标体系，采用因子分析法，对1994—2006年间我国银行体系的系统性风险进行实证分析。研究认为，虽然近几年我国商业银行的系统性风险有所缓解，但是其仍处于较高水平。同时从移动趋势看，今后几年中国银行业风险水平将始终处在“关注区”波动。银行必须加大对系统风险的研究力度，规避系统性风险，以防银行业系统性风险爆发。在本文研究的基础上，建议商业银行应该重视不良资产的处置、建立预警通报机制、完善制度建设等方面，从而降低银行业的系统性风险。

全文目录

摘要  2-3
Abstract  3-5
第一章导言  5-11
  1.1 问题的提出  5
  1.2 文献综述  5-9
  1.3 本文研究的方法及主要框架  9-10
  1.4 论文的创新与不足  10-11
第二章银行系统性风险特征及其危害  11-17
  2.1 银行风险  11
  2.2 银行风险分类  11-14
  2.3 银行系统性风险特征  14-15
  2.4 银行业系统性风险的危害  15-17
第三章银行系统性风险形成机理分析  17-23
  3.1 金融体系脆弱性学派的解释  17-18
  3.2 信息经济学派的解释  18-20
  3.3 风险溢出与传染学派的解释  20-21
  3.4 我国银行业系统性风险的表现及形成机理  21-23
第四章基于因子分析的商业银行系统性风险实证研究  23-34
  4.1 银行系统性风险指标体系  23-29
  4.2 因子分析法估测  29-34
第五章化解系统性风险的政策建议  34-38
  5.1 重视对不良资产的处置  34
  5.2 建立灵敏快捷的预警通报机制  34-36
  5.3 防止经济泡沫的发生  36
  5.4 重视制度建设,构筑银行稳健运行的法制环境  36-37
  5.5 积极推进资本市场改革开放，扩大直接融资  37
  5.6 建立健全社会信用体系，改善信用环境  37-38
参考文献  38-41
攻读硕士期间发表的论文  41-42
致谢  42-43

基于因子分析的商业银行系统性风险研究

内容摘要

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