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我国商业银行不良资产证券化风险控制研究

作　者: 顾艳辉
导　师: 曹小秋；申晓春
学　校: 南昌大学
专　业: 项目管理
关键词: 商业银行不良资产住房抵押贷款证券化信用卡应收款证券汽车消费贷款证券化
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

20世纪80年代末,为解决银行大量的不良资产问题,美国开创了不良资产证券化的先河,并取得了巨大的成功。从国外处理商业银行不良资产证券化的经验表明,银行实施不良资产证券化不仅是解决银行不良资产问题的一个重要途径,而且还是国际金融业混业经营的结果。理论研究和时间均证明,通过证券化手段处理不良资产,不仅可以加快不良资产的处置进度,提高资产处置效率,也能促进金融创新,丰富金融产品,加快资本市场的进一步发展。对银行而言,证券化方式更可拓展自身业务,并积累在资本市场的运作经验,这将大大有利于银行竞争力的增强和金融体制改革的顺利发展。资产证券化是一把双刃剑,它既可以成为风险管理工具,也可以成为投机的工具。运用恰当,可以成为风险管理的利器；运用不当,也可能引发连锁反应,甚至给金融体系带来很大的风险,因此需要对其中蕴含的风险进行准确的评估和控制。2007年美国次贷危机的爆发,使得商业银行意识到在运用资产证券化方式处理不良资产的同时要注重对不良资产证券化风险的严格管控。本论文在结构上共分六章。第一章是导论,主要介绍了本文的研究意义与背景,国内外研究现状及研究内容与方法：第二章是商业银行不良资产证券化的理论基础,指出商业银行存在的不良资产,然后通过对比国外与国内处理商业银行不良资产的手段得出资产证券化方式的优越性；第三章是资产证券化在我国商业银行处理不良资产中的运用,以住房抵押贷款证券化、信用卡应收款证券化、汽车消费贷款证券化为代表进行了具体阐述；第四章是我国商业银行不良资产证券化风险分析,逐个阐述了住房抵押贷款证券化、信用卡应收款证券化、汽车消费贷款证券化所面临的风险;最后在仔细分析各自风险的基础上提出相关的风险控制对策。

全文目录

摘要  3-4
ABSTRACT  4-9
第1章导论  9-18
  1.1 选题的背景及意义  9-11
    1.1.1 研究背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10-11
  1.2 国内外研究现状  11-16
    1.2.1 国内研究现状  11-14
    1.2.2 国外研究现状  14-16
  1.3 研究内容与基本方法  16-18
    1.3.1 研究内容  16-17
    1.3.2 研究基本方法  17-18
第2章商业银行不良资产证券化的理论基础  18-25
  2.1 商业银行不良资产内涵的界定  18
  2.2 国外处理商业银行不良资产的主要方式  18-20
    2.2.1 政府支持模式  19
    2.2.2 市场化模式  19-20
    2.2.3 民营化模式  20
  2.3 我国处理商业银行不良资产的主要方式  20-22
    2.3.1 银行重组模式  20-21
    2.3.2 金融资产管理公司模式  21
    2.3.3 资产证券化模式  21-22
  2.4 商业银行不良资产证券化的理论基础  22-25
    2.4.1 商业银行不良资产证券化的内涵  22-23
    2.4.2 商业银行不良资产证券化的运作流程  23-25
第3章资产证券化在我国商业银行处理不良资产中的运用  25-34
  3.1 住房抵押贷款证券化  25-27
    3.1.1 住房抵押贷款证券化的内涵  25-26
    3.1.2 住房抵押贷款证券化的运作流程  26-27
    3.1.3 住房抵押贷款证券化的产品类型  27
  3.2 信用卡应收款证券化  27-30
    3.2.1 信用卡应收款证券化的内涵  28
    3.2.2 信用卡应收款证券化的运作流程  28-29
    3.2.3 信用卡应收款证券化的特征  29-30
  3.3 我国商业银行汽车消费贷款证券化  30-34
    3.3.1 汽车消费贷款证券化的内涵  31
    3.3.2 汽车消费贷款证券化的运作流程  31
    3.3.3 汽车消费贷款证券化的交易结构  31-34
第4章我国商业银行不良资产证券化风险分析  34-40
  4.1 我国住房抵押贷款证券化风险分析  34-35
    4.1.1 提前偿付风险  34-35
    4.1.2 利率风险  35
    4.1.3 信用风险  35
  4.2 我国信用卡应收款证券化风险分析  35-37
    4.2.1 商业银行滥发信用卡的风险  35-36
    4.2.2 降值风险与季节波动风险  36
    4.2.3 信托结构风险  36-37
  4.3 汽车消费贷款证券化风险分析  37-40
    4.3.1 从借款人角度看  37-38
    4.3.2 从商业银行角度看  38-39
    4.3.3 从汽车消费贷款证券发起人的角度看  39-40
第5章我国商业银行不良资产证券化风险控制对策分析  40-48
  5.1 我国住房抵押贷款证券化风险控制对策  40-42
    5.1.1 提前偿付风险控制对策  40
    5.1.2 利率风险控制对策  40-41
    5.1.3 信用风险控制对策  41-42
  5.2 我国信用卡应收款证券化风险控制对策  42-45
    5.2.1 内部环节:商业银行要严格把好信用卡发放关  43
    5.2.2 中间环节:信用评级机构要掌控好信用增级关  43-45
    5.2.3 外部环节:信托机构要把握好发行载体关  45
  5.3 汽车消费贷款证券化风险控制对策  45-48
    5.3.1 掌握选择构建资产的标准  46
    5.3.2 完善抵押权变更、处置的相关法律  46-47
    5.3.3 对汽车消费贷款支撑证券科学定价  47-48
第6章结论与展望  48-50
  6.1 研究结论  48
  6.2 进一步研究的方向  48-50
致谢  50-51
参考文献  51-54
攻读学位期间的研究成果  54

我国商业银行不良资产证券化风险控制研究

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