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我国企业商品期货套期保值风险管理

作　者: 郑文捷
导　师: 陈晓红
学　校: 中南大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 套期保值 风险管理 企业 商品期货 期货市场
分类号: F724.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2004年
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引　用: 12次
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内容摘要


我国加入WTO后，随着越来越多的企业利用期货市场进行套期保值，如何进行企业套期保值风险管理、提高套期保值效果的问题也日益受到重视。风险管理是企业套期保值业务的核心，关系到套期保值的成败与效果。本文针对我国企业商品期货套期保值风险管理在理论探讨与实践操作中存在的问题展开深入分析与研究，所得观点、结论与方法对从根本上加强企业套期保值风险管理、促进我国期货市场的发展具有理论与实践意义。 全文按照提出问题——分析问题——解决问题的逻辑思路展开。主体内容共分为四大部分。第一部分阐述了论文的选题，归纳与总结了西方套期保值理论的演变与发展，评析了不同理论对套期保值风险问题的不同理解，综述了国内理论界对期货市场风险与套期保值风险问题的研究成果，并就论文的研究思路与方法予以了说明；第二部分应用FTA技术对企业套期保值风险进行了全面的、系统的剖析，分析和总结出了企业进行套期保值可能面临的各种风险，并深入探析了险因。论文的第三部分和第四部分基于第二部分的分析结论，分别探讨了进行制度创新与技术创新，全方位控制与防范企业套期保值风险的方式与方法。第三部分从制度变迁与制度创新的角度，研究了我国期货基本管理制度的创新、企业内部期货管理体制的创新、期货经纪行业套期保值服务与管理模式的创新等问题；第四部分针对套期保值业务的特点，探讨了进行技术创新防范与控制期货价格风险与基差风险的方法。尝试了用人工神经网络专家系统预测期货行情以防范期货价格波动风险，并以之为基础，结合现代套期保值理论，构建了期货套期保值决策支持系统，该系统经实践检验对防范与控制各种基差风险具有重要意义。

全文目录


第一章 导论  7-17
  1.1 本文选题  7-8
  1.2 文献综述  8-15
    1.2.1 对套期保值风险分析理论的总结与评价  8-13
    1.2.2 国内理论界对企业商品期货套期保值问题研究的现状  13-15
  1.3 本论文研究思路与框架  15-17
第二章 我国企业商品期货套期保值的风险分析  17-36
  2.1 企业套期保值风险管理的现状分析  17-22
    2.1.1 我国期货市场的现状与特点分析  17-20
    2.1.2 企业套期保值风险管理现状及存在的问题分析  20-22
  2.2 企业套期保值风险的含义  22
  2.3 企业套期保值的风险辩识方法  22-24
  2.4 企业套期保值风险辨识  24-34
    2.4.1 体制性风险  24-26
    2.4.2 管理与运营风险  26
    2.4.3 基差风险  26-31
    2.4.4 期货价格风险  31-32
    2.4.5 流动性风险  32
    2.4.6 交割风险  32-33
    2.4.7 现货市场风险  33
    2.4.8 期货代理风险  33-34
  2.5 企业套期保值风险FTA图  34
  2.6 企业套期保值风险评估  34-36
第三章 实施制度创新加强企业套期保值风险管理  36-58
  3.1 我国国内期货套期保值管理制度创新研究  36-45
    3.1.1 我国国内期货套期保值管理制度的演变及分析  36-38
    3.1.2 目前期货市场套期保值管理体制分析  38-42
    3.1.3 期货市场境内套期保值管理制度创新  42-45
  3.2 我国境外期货套期保值管理体制创新研究  45-51
    3.2.1 对我国境外期货套期保值管理体制的分析与评价  45-48
    3.2.2 其他国家或地区的管理经验借鉴  48-49
    3.2.3 关于我国企业境外套期保值管理创新的思考  49-51
  3.3 企业内部期货管理体制创新研究  51-54
    3.3.1 对套期保值管理的认识误区辨析  51-53
    3.3.2 企业内部期货管理模式的选择与创新  53-54
    3.3.3 建立健全企业期货内部控制制度  54
  3.4 期货经纪公司套期保值管理与服务的创新  54-58
    3.4.1 目前我国期货经纪行业发展现状及存在的问题分析  54-55
    3.4.2 目前期货经纪公司服务特点分析  55
    3.4.3 期货经纪公司套期保值管理与服务创新的思路  55-58
第四章 实施技术创新控制企业套期保值风险---基于神经网络的期货套期保值决策支持系统的构建  58-66
  4.1 期货行情预测人工神经网络模型研究  58-61
    4.1.1 整体逻辑  58
    4.1.2 应用人工神经网络专家系统预测期货行情走势  58-61
  4.2 期货套期保值辅助决策支持系统研究  61-66
    4.2.1 系统功能逻辑  61-62
    4.2.2 神经网络BP预测实证  62-63
    4.2.3 系统部分界面  63-66
结论  66-68
参考文献  68-70
致谢  70-71
攻读学位期间主要的研究成果  71

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中图分类: > 经济 > 贸易经济 > 中国国内贸易经济 > 商品流通 > 期货贸易
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