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带分红的复合Pascal模型及引文网模型的相关结果

作　者: 王莹
导　师: 耿显民
学　校: 南京航空航天大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 复合Pascal模型费率破产概率联合分布马氏性无标度网络团聚性度相关性
分类号: F840;F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 14次
引　用: 1次
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内容摘要

随着社会金融市场的发展,保险公司经营规模的日益扩大和经营环境的不断变化,经典风险模型在很大程度上已无法模拟现实的风险状况。最近,风险理论中的分红问题引起了学者的很大兴趣,但大多是考虑连续时间风险模型的红利问题。本文在前人工作的基础上,考虑到保险公司的实际操作不可能连续时间进行,而只能在离散时刻进行,对随机环境下复合Pascal风险模型的分红问题进行了研究。本文首先研究了随机利率下带分红的复合Pascal风险模型的破产概率、精算量联合分布以及破产概率上界;接着考虑了常利率下带分红变保费率的复合Pascal模型的破产概率以及精算量联合分布。在复杂网络中,科学文献之间的引用机制形成了一个相当复杂的网络。本文以解析方法研究引文关系的随机演化网络:首先,提出了一个带寿命的引文网随机演化模型,讨论了其无标度性和大团聚性。其次,进一步讨论了该模型的度相关性。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-10
第一部分绪论  10-13
  选题背景  10-12
  本文内容安排  12-13
第二部分随机环境下带分红的复合PASCAL 模型  13-43
  第一章国内外研究现状  13-14
  第二章经典风险模型介绍  14-18
    2.1 经典连续风险模型—LUNDBERG-CRAMéR 经典破产模型  14-16
    2.2 经典离散风险模型—复合PASCAL 模型  16-18
  第三章随机利率下带分红的PASCAL 模型  18-32
    3.1 模型介绍及背景知识  18-23
    3.2 盈余过程的马氏性  23-24
    3.3 破产理论  24-26
    3.4 破产前盈余，破产赤字联合分布  26-28
    3.5 破产概率上界  28-32
  第四章利率环境下带分红变保费的PASCAL 模型  32-42
    4.1 模型介绍及预备知识  32-37
    4.2 盈余过程的马氏性  37-39
    4.3 破产概率  39-40
    4.4 联合分布  40-42
  第五章总结与展望  42-43
    5.1 总结  42
    5.2 工作展望  42-43
第三部分带寿命的引文网模型  43-61
  第一章国内外研究现状及模型介绍  43-45
    1.1 国内外研究现状  43
    1.2 模型建立  43-45
  第二章模型的无标度性  45-50
    2.1 引文网是无标度网络  45-49
    2.2 被引用的规律  49-50
  第三章模型的团聚性  50-55
    3.1 团聚系数  50-53
    3.2 实例  53-55
  第四章模型的度相关性  55-60
    4.1 度相关性  55-60
  第五章总结与展望  60-61
    5.1 总结  60
    5.2 工作展望  60-61
参考文献  61-65
致谢  65-66
攻读硕士学位期间发表的学术论文  66

带分红的复合Pascal模型及引文网模型的相关结果

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