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保险随机风险模型的若干问题研究

作　者: 童聪艳
导　师: 江涛
学　校: 浙江工商大学
专　业: 金融学
关键词: 保险随机风险模型破产概率常数利息度风险投资随机模拟
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 45次
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内容摘要

金融风险管理是继Markowitz均值方差组合投资理论和Black-Scholes期权定价理论之后金融学历史上的第三次革命,这一领域在近年来发展迅速,形成了一套较为完整的理论体系。破产论就是风险理论应用于保险业的核心理论,其中破产概率是衡量保险公司偿付能力的最重要指标之一,能够反映保险公司初始资本是否充足、保费立定是否恰当等诸多方面,是保险公司控制风险的定量标准。近年来频繁发生的特大自然灾害以及席卷全球的金融危机所带来的大量巨额保险索赔要求保险公司对于风险管理有更深刻的认识。同时随着保险业的发展,保险公司对外投资比例不断扩大,因此金融风险管理技术在保险中有更重要的应用价值。然而这些并没有得到保险数学研究者们的充分重视。由于以上不足的存在,本文对这些假设进行修改,从破产概率的角度研究风险管理和金融保险之间的若干问题,依据经典风险理论,结合现代精算理论,以具有重尾分布特征的“大索赔”为主要研究对象,将传统的更新风险模型推广到延迟更新风险模型,考虑无风险投资和风险投资对保险风险管理的影响,从多个角度建立一系列合乎实际情况的破产概率渐近等价式来分析保险公司资产盈余状况,并运用随机模拟技术模拟索赔发生情况,刻画风险程度,验证理论模型的准确性。通过研究,本文得到了如下结果：首先给出了在延迟更新模型中,索赔额分布为Pareto和D族的假设下,考虑常数利息力的破产概率渐近等价式；其次得到了在保险资金投资于风险资产的场合下无穷时间和有限时间破产概率的渐近表达式,并且建立了风险资产波动因子与破产概率之间的联系；最后在理论模型的基础上,模拟了经典模型以及常利息力模型下的破产概率,得出破产概率随着初始盈余和常利息力的增加而减少的结论,同时也验证了理论模型的准确性。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-7
第一章引言  7-16
  第一节研究背景与意义  7-9
  第二节国内外研究现状  9-14
  第三节研究内容与初步方案  14-16
第二章保险公司破产问题及其随机风险模型  16-25
  第一节保险公司的破产问题  16-20
  第二节风险模型的简介  20-22
  第三节一些常见的重尾分布族及其性质  22-25
第三章具有常数利息力的延迟更新风险模型  25-35
  第一节利率对保险业的影响  25-26
  第二节常利息力下的风险模型  26-27
  第三节相关概念及引理  27-28
  第四节定理证明  28-33
  第五节其他与利率有关的风险模型  33-35
第四章具有投资项的延迟更新风险模型  35-43
  第一节保险公司风险投资现状分析  35-36
  第二节带投资的风险模型  36-38
  第三节相关概念与引理  38
  第四节定理证明及相关结论  38-43
第五章随机模拟在风险模型中的应用  43-55
  第一节随机模拟基本方法  43-46
  第二节风险模型的随机模拟  46-53
  第三节相关结论  53-55
第六章总结及相关建议  55-57
参考文献  57-61
附录一  61-64
附录二  64-67
附录三  67-68
致谢  68-69

保险随机风险模型的若干问题研究

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