学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

Cox风险模型及其在再保险中的应用

作　者: 杜坤
导　师: 赵明清
学　校: 山东科技大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: Cox过程 Lundberg不等式破产概率再保险
分类号: F840
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 58次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

风险理论主要研究保险实务中的随机风险模型,是近代应用数学的一个重要分支,也是当前精算学界的热门课题。本文主要讨论了带扰动多险种Cox风险模型及Cox风险模型在再保险中的应用,主要工作如下：(1)介绍了本课题的研究背景、本课题的研究意义、经典风险模型、Cox风险模型及其推广。(2)讨论了带扰动多险种Cox风险模型,运用鞅方法得到了破产概率的上界,对Lundberg指数进行了讨论,并给出了特殊情形下的Cox风险模型破产概率的表达式,分析了常利率和扰动项对此模型的影响。(3)介绍了再保险的相关知识,建立了再保险的Cox风险模型。以两种有代表性的再保险Cox风险模型：成数再保险Cox风险模型和超额赔款再保险Cox风险模型为重点进行讨论,分别得到了推广的Lundberg不等式和破产概率的上界。

全文目录

摘要  5-6
ABSTRACT  6-9
1 序言  9-17
  1.1 课题背景  9-10
  1.2 课题意义  10-11
  1.3 国内外研究现状  11-15
  1.4 本文的主要工作  15-17
2 带扰动多险种Cox风险模型  17-29
  2.1 模型建立  17-19
  2.2 推广的Lundberg不等式  19-23
  2.3 特殊情形下的破产概率估计  23-29
3 再保险Cox风险模型  29-40
  3.1 再保险  29-32
  3.2 成数再保险Cox风险模型  32-37
  3.3 超额再保险Cox风险模型  37-40
4 总结与展望  40-42
  4.1 主要成果  40
  4.2 进一步的工作  40-42
致谢  42-43
攻读硕士期间主要成果  43-44
参考文献  44-46

Cox风险模型及其在再保险中的应用

内容摘要

全文目录

相似论文