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商业银行经营风险管理研究

作　者: 聂晓宁
导　师: 邹昭晞
学　校: 首都经济贸易大学
专　业: 工商管理
关键词: 战略商业银行风险管理国际化发展
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

2009年,国际大型银行大多都经历了一个从风险不断扩大到得到初步遏制,继而市场表现好转的过程,股价和企业价值出现了较大幅度回升。一方面是由于各国金融机构的救助逐步落实,大型银行在和政府的博弈、协作中,获得了恢复实力的宝贵时间进而经济复苏因素带来了新的盈利机会。另一方面也和各家银行采取的风险控制措施密切相关。在这个全球经济及金融格局重构的后危机时代,我国银行业迎来了加快国际化经营步伐的新机遇,而机遇与挑战往往并存。中国工商银行作为全球市值最大的上市银行,在力求打造“全球银行”的过程中不可避免要面临若干挑战。特别是在跨区域经营过程中,由于政治、经济、文化环境因素的复杂性、不确定性,使企业实际收益与预期收益目标相背离,甚至导致企业经营活动失败的可能性。因此,研究有效的国际化的风险管理策略,即在有效识别、计量、监测、控制风险的基础上,设计合理的内部控制机制、构建良好的公司治理结构和管理机制,制定可行的风险文化整合措施,最大限度挖掘人力资源价值,是中国工商银行推进全球化战略实施的必要举措。全文从风险管理定义及风险管理与银行经营发展的关系出发,结合在金融危机背景下国际各主要商业银行风险状况的分析比较的基础上,研究分析商业银行在实施国际化发展战略过程中的风险管理工作。本文以2009年度国际大型银行风险状况及风险举措的比较分析为主线,加入对国际大型商业银行在国际化发展战略过程中遇到的市场风险、信用风险、操纵风险、流动性风险、风险抵补能力及跨国经营中的风险文化的分析讨论。最后,结合企业战略管理理论和分析方法的运用,进一步对中国工商银行在国际化改革发展战略过程中风险管理控制环节及其经营业务中遇到的问题进行研究分析,为我国商业银行在实施国际化战略过程中风险管理工作提供一定参考。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-7
目录  7-11
1 引言  11-12
  1.1 研究背景  11
  1.2 研究目的  11
  1.3 研究意义  11-12
  1.4 研究内容  12
  1.5 研究过程  12
2 风险与风险管理  12-15
  2.1 风险与风险管理的涵义  12-13
    2.1.1 风险的定义  12-13
    2.1.2 风险管理的定义  13
  2.2 风险管理与商业银行经营  13-14
    2.2.1 商业银行经营特征  13
    2.2.2 风险管理与商业银行经营的关系  13-14
  2.3 商业银行风险管理的发展  14-15
    2.3.1 资产风险管理模式阶段  14
    2.3.2 负债风险管理模式阶段  14
    2.3.3 资产负债风险管理模式阶段  14
    2.3.4 全面风险管理模式阶段  14-15
3 商业银行经营中的主要风险类别  15-18
  3.1 信用风险  15-16
    3.1.1 信用风险定义  15-16
    3.1.2 信用风险特征  16
  3.2 市场风险  16-17
    3.2.1 市场风险定义  16
    3.2.2 市场风险特征  16-17
  3.3 操作风险  17
    3.3.1 操作风险定义  17
    3.3.2 操作风险特征  17
  3.4 流动性风险  17-18
    3.4.1 流动性风险定义  17-18
    3.4.2 流动性风险特征  18
4 国际大型银行2009年度风险状况比较  18-28
  4.1 总体经营状况  18-23
  4.2 信用风险状况  23-26
  4.3 市场风险状况  26-27
  4.4 操作风险状况  27-28
  4.5 风险抵补能力  28
5 国际主要大型银行主要风险管理举措  28-34
  5.1 推动公司治理结构的调整  29
  5.2 调整机构布局和业务结构  29-30
  5.3 加强资本充足率目标的管理  30-31
  5.4 强化资本市场运作,改进财务状况和抗风险能力  31-32
  5.5 更加重视流动性风险管理问题  32-33
  5.6 有效控制成本,提高经营效率  33
  5.7 加大问题资产重组和风险化解力度  33-34
6 中国工商银行国际化经营风险管理  34-50
  6.1 中国工商银行国际化经营发展战略  34-39
    6.1.1 中国工商银行国际化发展现状  34-35
    6.1.2 中国工商银行国际化发展外部经营环境分析  35-38
      6.1.2.1 后危机时代金融格局的变化  36
      6.1.2.2 低碳经济影响  36-37
      6.1.2.3 人民币国际化发展趋势  37
      6.1.2.4 企业走出去发展要求及新兴市场发展  37-38
    6.1.3 中国工商银行国际化经营发展过程中的挑战  38-39
      6.1.3.1 境外网络布局不尽完善  38
      6.1.3.2 业务结构亟待优化  38
      6.1.3.3 境外机构竞争优势不足,业务品种单一  38-39
      6.1.3.4 资源投入有待进一步强化  39
      6.1.3.5 加快境外风险管理体系的基础建设  39
    6.1.4 中国工商银行国际化经营发展战略目标  39
  6.2 中国工商银行国际化战略发展中的风险分析  39-43
    6.2.1 中国工商银行国际竞争战略的风险实施与控制  39-40
    6.2.2 中国工商银行战略合作伙伴的选择  40-41
    6.2.3 中国工商银行的跨文化管理  41-42
      6.2.3.1 文化调查  41
      6.2.3.2 需要聘用合适的跨文化管理人员  41-42
      6.2.3.3 防控文化风险  42
      6.2.3.4 积极组织跨文化培训  42
    6.2.4 中国工商银行国际竞争战略的控制  42-43
      6.2.4.1 应加强对子行和分行的所有权控制  42-43
      6.2.4.2 注意加强公司人员控制  43
      6.2.4.3 提升信息沟通水平  43
      6.2.4.4 强化对经营业绩等财务指标的控制  43
  6.3 我国商业银行与国际先进银行的差距  43-45
    6.3.1 在风险管理认识上存在差距  44
    6.3.2 风险管理理念上的差距  44
    6.3.3 风险管理方法上的差距  44
    6.3.4 风险管理体系上的差距  44-45
    6.3.5 信息技术上的差距  45
  6.4 商业银行风险管理工作的发展要求  45-47
    6.4.1 商业银行风险管理的基本任务和要求  45-46
    6.4.2 商业银行风险管理工作的基本原则  46-47
  6.5 中国工商银行国际化经营过程中经营风险分析  47-50
    6.5.1 什么是SWOT分析法  47
    6.5.2 运用SWOT分析法对中国工商银行国际化经营进行评价  47-48
      6.5.2.1 优势分析  47-48
      6.5.2.2 劣势分析  48
      6.5.2.3 机会分析  48
      6.5.2.4 威胁分析  48
    6.5.3 综合分析  48-50
      6.5.3.1 SO战略分析:利用优势,抓住机会  48-49
      6.5.3.2 WO战略分析:利用机会,克服劣势  49
      6.5.3.3 ST战略分析:利用优势,规避威胁  49
      6.5.3.4 WT战略分析:最小化劣势,规避威胁  49-50
7 结束语  50-52
致谢  52-53
参考文献  53-55
详细摘要  55-63

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