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我国商业银行非利息收入占比对经营风险的影响研究

作　者: 寇宏
导　师: 张金清
学　校: 复旦大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 非利息收入 经营风险 资产组合理论
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 486次
引　用: 3次
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内容摘要


由于金融自由化和银行业竞争程度的加剧,改变以利息收入为主导的传统盈利模式、增加非利息收入的规模,以形成适应市场和竞争需要的非利息收入占比,对我国商业银行而言显得相当紧迫。本文针对目前我国商业银行越来越重视非利息业务,不断增加非利息收入在营业收入中地位的发展趋势,分析了我国商业银行非利息业务的发展历程、现状,以及与国际成熟商业银行存在的差距,并在资产组合理论的基础上建立了本文的理论模型：将产生银行营业收入的资产视为两种资产的简单组合,两类资产分别产生利息收入和非利息收入,从而将银行资产收益率的波动予以分解来考察两类资产对风险的影响。之后结合理论模型采用实际经营业绩法实证分析了我国商业银行非利息收入占比与银行经营风险之间的关系,接着从波动性和相关性两个角度具体分析了非利息收入占比对经营风险的影响方式,并结合不同类型的银行予以分类讨论。本文的基本结论为：目前我国银行的非利息业务虽然已有一定发展,但占比仍然较低,且50%以上源于手续费和佣金收入,过度依赖于单一业务；实证检验发现,非利息收入占比与银行经营风险呈负线性相关关系,但是,由于非利息收入相比于利息收入具有更高的波动性,随着该类收入在营业收入中占比的增加,由低相关性带来的降低风险效应可能将逐步减少；分别从国有银行和股份制银行的情况来看,国有银行非利息业务开展更加稳健,与利息业务的相关性较小,而股份制银行由于竞争压力和规模劣势,在开展非利息业务时更加依赖于传统业务,且收入的波动性和周期性更强；因此,银行在开展非利息业务时应明确过度发展非利息业务的潜在风险,在拓展收入渠道的同时根据自身的规模和区域特征平衡两类收入波动性和相关性的关系,寻求非利息收入发展的合理边界。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-7
第1章 概述  7-21
  1.1 选题背景与意义  7-9
    1.1.1 选题背景  7-8
    1.1.2 选题意义  8-9
  1.2 相关概念界定  9-12
    1.2.1 非利息收入业务  9-11
    1.2.2 经营风险  11-12
  1.3 文献综述  12-18
    1.3.1 模拟合并法  12-13
    1.3.2 实际经营业绩法  13-15
    1.3.3 市场数据法  15-18
  1.4 本文的主要内容、创新点、难点、研究方法  18-20
    1.4.1 主要内容  18-19
    1.4.2 创新点与难点  19
    1.4.3 研究方法  19-20
  1.5 文章结构  20-21
第2章 中国商业银行非利息收入发展现状及国际比较  21-32
  2.1 商业银行非利息业务的变化阶段  21-24
    2.1.1 第一阶段(1993年之前)  21-22
    2.1.2 第二阶段(1993—1999年)  22
    2.1.3 第三阶段(2000年至今)  22-24
  2.2 商业银行非利息收入的现状  24-28
    2.2.1 非利息收入占比情况  25-27
    2.2.2 非利息业务构成分析  27-28
  2.3 商业银行非利息收入的国际比较分析  28-32
    2.3.1 非利息收入占比比较  29
    2.3.2 非利息收入构成比较分析  29-32
第3章 非利息收入占比对银行经营风险影响的模型建立与实证分析  32-45
  3.1 模型建立的理论依据——资产组合理论  32-35
    3.1.1 多元化经营的相关理论  32-33
    3.1.2 基于资产组合理论建立模型  33-35
    3.1.3 在应用资产组合理论时的局限性  35
  3.2 建立实证模型  35-39
    3.2.1 变量选择与定义  35-37
    3.2.2 回归模型  37-39
  3.3 数据说明  39-40
    3.3.1 非利息收入的数据界定  39
    3.3.2 数据来源  39-40
  3.4 变量的描述性统计  40-42
  3.5 实证分析  42-45
第4章 非利息收入对我国各类商业银行经营风险影响的分析与判断  45-55
  4.1 非利息业务的风险特征与传导  45-47
    4.1.1 我国商业银行非利息业务的风险特征  45
    4.1.2 我国商业银行非利息业务的风险传导路径  45-47
  4.2 非利息收入占比对经营风险的影响分析  47-51
    4.2.1 两类收入波动率的比较  47-49
    4.2.2 两类收入的相关关系  49-51
  4.3 不同类型商业银行非利息收入的经营风险影响辨析  51-53
    4.3.1 大型国有商业银行  51-52
    4.3.2 股份制银行  52-53
    4.3.3 城市商业银行  53
  4.4 非利息收入占比对经营风险分阶段影响的预测分析  53-55
第5章 研究结论与建议  55-59
  5.1 研究结论  55-56
  5.2 建议  56-57
  5.3 进一步研究方向与展望  57-59
参考文献  59-63
致谢  63-64

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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