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我国财险公司资产负债管理优化之研究

作　者: 任雁飞
导　师: 施建祥
学　校: 浙江工商大学
专　业: 金融学
关键词: 资产负债管理目标规划非线性目标规划
分类号: F842.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

中国自1980年恢复国内保险业务以来,保险业得到了迅速发展,但是与国外发达国家相比还存在巨大差距,要保证民族保险业健康、稳定、持续发展,加快缩短与国外的竞争差距,就必须站在一个先进的理论和技术平台实现跨越式发展。资产负债管理是现代金融管理的核心内容,目前国外许多知名保险公司公司已将它视为企业核心竞争力的象征。如果我们能尽快掌握并突破这一关键领域,那么势必对提升我国保险业的整体水平和国际竞争力具有极其重要的作用。本文首先对我国财产保险业的资产负债管理现状进行了深入分析,明确指出我国财险业资产负债管理仍处于初级阶段——即主要是以管理利率风险为主。但现代资产负债管理的思想是更加强调一种企业的整体规划和全局配合,它以股东财富价值最大化为目标,将资产负债管理视为一个复杂的系统工程,通过对金融机构表内外资产负债的类型、数量、期限、风险进行选择和控制,从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理。因此本文提出以多目标规划方法对国内财险公司进行资产负债管理的优化研究,试图以先进的理论和技术来进行财险公司的资产负债管理,即讨论了国内财险公司在经营过程中所面临的内部以及外部的各种约束以及所追求的经营目标,并以一定的数学符号进行量化来建立优化模型,将约束条件和经营目标一一表示,在约束条件限制下追求目标函数的最优化。然后则是根据所建立之模型选取中国人保财险公司进行个案研究,以此来说明本文模型如何使用以及如何对实证结果进行分析得出结论,而且笔者对实证结果进行偿付能力的检验,将偿付能力监管与财险公司的资产负债管理相结合,最后根据个案研究的结果提出国内财险公司资产负债管理的改进建议以及本文的后续研究建议。综合来看,本文主要就是凭借资产负债管理的概念、目标规划及非线性目标规划模型探讨财产保险公司之资产与负债两方面的决策一致性,试图找出在风险承担能力范围内的资产面与负债面的最适组合,为保险公司管理者提供可行的决策方案。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-7
第一章引言  7-15
  第一节研究背景  7-9
  第二节文献回顾  9-12
  第三节论文结构  12-13
  第四节创新与不足  13-15
第二章我国财险公司资产负债管理现状分析  15-23
  第一节我国财险公司资产负债管理的现状及问题  15-18
  第二节资产负债管理优化研究的必要性和基本框架  18-23
第三章财险公司资产负债管理优化模型的设计  23-35
  第一节模型构建的理论依据  23-25
  第二节模型构建的主要过程  25-35
第四章财险公司资产负债管理优化的个案研究——以中国人保财险为例  35-46
  第一节个案说明和参数估计  35-38
  第二节实证方法说明  38-40
  第三节实证分析及检验  40-46
第五章结论与建议  46-50
参考文献  50-52
后记  52-53

我国财险公司资产负债管理优化之研究

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