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基于极值理论的网上支付风险度量研究

作　者: 梁淑怡
导　师: 戴伟辉
学　校: 复旦大学
专　业: 信息管理与信息系统
关键词: 网上支付操作风险 VaR 极值理论 BMM POT
分类号: F713.36
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 223次
引　用: 3次
阅　读: 论文下载

内容摘要

电子商务发展的关键问题之一就是解决网上支付,如电子货币、数字现金、数字信用卡以及移动支付等各种在线银行资金支付方式问题。虽然我国网上支付市场潜力巨大,但是网上支付风险问题的担忧一直制约着网上交易的繁荣。网上支付风险与传统支付风险相比,新增的主要是与IT相关的操作风险。国际上电子商务资金交易风险的研究已经在考虑将网上支付风险纳入操作风险管理体系,并借用现代金融风险度量技术VaR度量网上支付的风险,并运用极值理论进行建立网上支付风险的评价模型。当前VaR方法被各大金融机构广泛应用于测量金融风险,巴塞尔协议Ⅱ已推荐采用VaR模型作为度量风险的高级度量方法,并建议相关监管机构和金融机构将其作为一项标准采用。然而,VaR度量诸如操作风险等分布具有厚尾特征的各种极端金融风险却存在不足。本文对网上支付和操作风险的现有研究进行综述和总结,并根据网上支付风险的分布规律,修正金融风险度量技术VaR模型的计算方法以及风险评价指标,解决网上支付风险VaR模型中分布的厚尾现象。本文共分五章:第一章分析了研究背景、选题意义,以及国内外的相关研究情况;第二章为全文的理论基础,对网上支付与操作风险的主要研究做了总结和评论,并叙述了VaR计量方法的缺陷,从而引出了用极值理论修正VaR的必要性。第三章为本文核心,对极值理论及其最重要的两个模型:BMM和POT进行介绍,并给出了用极值理论修正后VaR模型以度量网上支付风险。第四章为基于银行操作损失数据的实证分析。第五章为结论与展望,总结了本文研究的不足之处和有待进一步研究的方向。本文的研究工作系国家自然科学基金资助项目:基于消费者行为分析的网上支付风险管理与监管研究(项目编号:70702028)的理论研究成果在网上支付风险建模中的应用。

全文目录

目录  4-6
摘要  6-7
Abstract  7-8
第一章绪论  8-18
  1.1 研究背景和意义  8-10
  1.2 国内外相关研究现状  10-15
    1.2.1 网上支付风险的研究  10-12
    1.2.2 VaR和EVT的研究  12-15
  1.3 论文研究内容与框架  15-18
第二章网上支付与操作风险研究概述  18-41
  2.1 网上银行的主要风险类型  18-24
    2.1.1 网上银行的业务风险  18-20
    2.1.2 网上银行的技术风险  20-24
  2.2 操作风险  24-33
    2.2.1 操作风险的定义  24-26
    2.2.2 操作风险的分类  26-28
    2.2.3 操作风险的度量  28-30
    2.2.4 巴塞尔监管模型  30-33
  2.3 VaR计量方法  33-41
    2.3.1 VaR的产生和定义  33-34
    2.3.2 VaR的度量模型  34-37
    2.3.3 VaR的应用  37-38
    2.3.4 VaR的不足  38-41
第三章基于极值理论的网上支付风险建模  41-52
  3.1 极值理论数理模型  41-42
  3.2 BMM模型和POT模型  42-46
    3.2.1 BMM模型和广义极值分布(GED)  43-45
    3.2.2 POT模型和广义帕雷托分布(GPD)  45-46
  3.3 基于极值理论的网上支付风险VaR的极大似然点估计  46-48
    3.3.1 参数估计及极大似然函数  46-47
    3.3.2 极值分布分位数的极大似然点估计  47-48
  3.4 极值理论修正的网上支付风险VaR值  48-50
  3.5 度量模型优缺点概述  50-52
第四章网上支付风险度量模型的实证研究  52-59
  4.1 数据描述  52-53
  4.2 模拟计算  53-56
    4.2.1 阈值的确定  53-55
    4.2.2 确定模型尺度、形态参数  55
    4.2.3 操作风险的VaR值  55-56
  4.3 进一步讨论  56-57
  4.4 监管资本的计算  57
  4.5 本章小结  57-59
第五章结论与展望  59-61
附录  61-65
参考文献  65-72
攻读硕士期间发表论文与参与的科研项目  72-73
致谢  73-74

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