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POT模型在风暴潮债券中的应用

作　者: 孙平利
导　师: 汪荣明
学　校: 华东师范大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 巨灾风险证券化 POT模型风暴潮巨灾债券
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

我国是巨灾频发的国家,每年因自然灾害所遭受的损失达数千亿元,而保险的保障和补偿作用却相形见绌,保险业面临严峻的挑战。保险风险证券化作为近年来国际风险管理领域的重要创新工具,把保险市场和资本市场有机结合在一起,承保风险可以在更广阔的资本市场上进行分散,保险市场承保能力大大增强,从而对传统保险风险管理进行补充和替代。巨灾债券是最成功的巨灾风险证券化产品。极值统计学主要研究随机事件极端情况的统计规律性,近年来在金融领域应用更加广泛。本文以风暴潮灾害为研究背景,在运用金融学、保险学、精算学的基本原理对巨灾债券这一创新工具进行系统分析的基础上,对我国发行风暴潮巨灾债券的可行性和必要性进行深入的研究；详细介绍了极值统计中的POT模型,并运用POT模型对历年风暴潮巨灾损失数据进行统计分析,初步拟合出风暴潮巨灾损失分布；最后结合金融学、精算学相关知识构建了一个简单的风暴潮巨灾债券。

全文目录

摘要  6-7
ABSTRACT  7-9
第一章绪论  9-12
  1.1 文献综述  9-11
  1.2 论文的研究思路,结构与方法  11
  1.3 本文的主要内容与框架  11
  1.4 本文的创新与不足  11-12
第二章巨灾风险和巨灾风险的管理  12-27
  2.1 巨灾风险的概述  12-16
  2.2 巨灾风险的管理与巨灾风险证券化  16-19
  2.3 巨灾债券的基础知识  19-26
  小结  26-27
第三章一元极值理论  27-37
  3.1 极值理论在保险业中的重要性  27
  3.2 一元极值理论的经典BMM模型  27-30
  3.3 基于广义Pareto分布的POT模型  30-37
第四章风暴潮债券  37-51
  4.1 风暴潮灾害  37-40
  4.2 我国引入风暴潮巨灾债券的必要性分析  40-42
  4.3 我国发行风暴潮巨灾债券的可行性分析  42-43
  4.4 我国风暴潮灾害数理分析  43-48
  4.5 风暴潮灾债券的定价  48-51
第五章总结与展望  51-52
附录  52-53
参考文献  53-55
后记  55

POT模型在风暴潮债券中的应用

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