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宏观压力测试在我国房地产贷款信用风险评估中的应用研究
作 者: 边永平
导 师: 成学真
学 校: 兰州大学
专 业: 金融学
关键词: 宏观压力测试 商业银行 房地产贷款 信用风险
分类号: F293.3
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 175次
引 用: 1次
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内容摘要
随着我国城市化、现代化进程的快速向前推进,房地产行业在国民经济发展中的地位日益显著。由于该行业具有投资规模巨大、投资收益丰厚等典型的资本集聚性特征,因此房地产与金融资本结合即房地产金融化的趋势不断得到强化。同时,我国融资结构中间接融资占有较大比例,银行信贷在房地产金融化中发挥着不可替代的作用。上述特点结合房地产市场中兼具的投机氛围浓厚、市场波动较大尤其是近几年我国房地产市场呈现的价格上涨过快等多种不利因素,房地产市场可能出现的大幅波动乃至剧烈调整将对银行业信贷资产安全形成严峻挑战,“房地产绑架银行”的学术焦点和政策热点已然形成。面对“房地产绑架银行”的命题,本文用宏观压力测试的数量工具开展实证分析,即通过建立房地产市场重要影响变量与银行信贷资产安全指标之间的数量模型,运用历史数据量化风险传导关系,以此考察在房地产市场不景气的假设情况下,商业银行承担和吸收房贷损失的能力。结论显示:1.“房地产绑架银行”的命题有其合理之处,房地产行业贷款规模快速增加,且占比不断提高,如果考虑与房地产相关的上下游行业,如水泥、钢铁和建材等,则房地产行业对银行盈利和信贷资产安全的影响更加显著。2.从宏观压力测试的实证分析结果来看,由于我国房地产市场尚未经历一个完整的衰退周期,且监管环境趋紧的政策力度不断加大,在假设的压力情景下,银行的贷款损失准备金和资本金能够吸收由于房地产行业下滑带来的直接损失。但至于间接损失,尚难估量。
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全文目录
中文摘要 3-4 Abstract 4-9 第一章 导言 9-14 1.1 选题背景及意义 9-11 1.1.1 选题背景 9-10 1.1.2 研究意义 10-11 1.2 研究目标及方法 11-12 1.2.1 研究目标 11 1.2.2 研究方法 11-12 1.3 研究过程与框架 12-14 1.3.1 研究过程 12 1.3.2 研究框架 12-14 第二章 宏观压力测试的理论与实践 14-24 2.1 国内外研究现状及应用实践 14-16 2.1.1 国外研究现状及应用实践 14-15 2.1.2 国内研究现状及应用实践 15-16 2.2 压力测试方法及主要内容 16-24 2.2.1 压力测试内涵界定 16-18 2.2.2 压力测试框架 18-20 2.2.3 压力测试流程 20-24 第三章 我国房地产贷款信用风险的传导机制分析 24-36 3.1 房地产行业与金融业的关系 24-26 3.2 房地产贷款的构成和主要风险 26-28 3.3 房地产贷款信用风险的性质和影响因素 28-30 3.3.1 房地产贷款信用风险的性质 28-29 3.3.2 房地产贷款信用风险的影响因素 29-30 3.4 房地产贷款信用风险传导机制 30-36 3.4.1 宏观经济对房地产贷款信用风险的传导机制 31-32 3.4.2 政策因素对房地产贷款信用风险的传导机制 32-36 第四章 运用宏观压力测试评估我国房地产贷款信用风险的实证分析 36-48 4.1 确定宏观压力测试要素 36-39 4.1.1 确定承压指标 36-37 4.1.2 确定压力指标 37-39 4.2 设计宏观压力情景 39-43 4.2.1 分析宏观压力情景 39-42 4.2.2 生成宏观压力情景 42 4.2.3 量化宏观压力情景 42-43 4.3 宏观压力测试模型构建及实施 43-48 4.3.1 建模思路 43-44 4.3.2 数据处理 44-45 4.3.3 模型处理及计量结果 45 4.3.4 实施压力测试 45-46 4.3.5 简要分析 46-48 第五章 结论与讨论 48-51 5.1 主要研究结论 48-49 5.1.1 假设的压力情景将给银行体系带来一定冲击 48 5.1.2 银行体系能够吸收房地产市场下滑带来的直接损失 48 5.1.3 房贷资产业务的扩张规模偏大 48-49 5.2 需要进一步讨论的问题 49-50 5.2.1 完善风险传导机制 49 5.2.2 需拓展测试范围 49 5.2.3 改进建模技术 49 5.2.4 进一步充实数据 49-50 5.3 本文的创新尝试 50-51 5.3.1 研究方法 50 5.3.2 研究视角 50-51 参考文献 51-55 表录 55-56 图录 56-57 在学期间的研究成果 57-58 致谢 58
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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 城市与市政经济 > 城市经济管理 > 房地产经济
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